無料EA【Sinka】v2.56 ドル円長期バックテスト


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本日はSinka-v2.56のバックテスト確認を行います。

今回はドル円のみの変更みたいなので他通貨ペアは記事にはしません。

 

バックテストについて

Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。

2~8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。

なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。

クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

Sinka-v2.56-USDJPY-2000.02.01-2015.01.16-スプ5-0.1固定

sinka-v2-56-usdjpy-2000-02-01-2015-01-16-%e3%82%b9%e3%83%975-0-1%e5%9b%ba%e5%ae%9a

Sinka-v2.56-USDJPY-2000.02.01-2015.01.16-スプ10-0.1固定

sinka-v2-56-usdjpy-2000-02-01-2015-01-16-%e3%82%b9%e3%83%9710-0-1%e5%9b%ba%e5%ae%9a

Sinka-v2.56-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥20,888

スプ5最大ドローダウン=¥30,370

スプ10最大ドローダウン=¥32,850

合成ドローダウン=¥31,610

リスク対期待値=0.660

 

Sinka-v2.56-USDJPY-2000.02.01-2015.01.16-スプ5

sinka-v2-56-usdjpy-2000-02-01-2015-01-16-%e3%82%b9%e3%83%975

Sinka-v2.56-USDJPY-2000.02.01-2015.01.16-スプ10

sinka-v2-56-usdjpy-2000-02-01-2015-01-16-%e3%82%b9%e3%83%9710

Sinka-v2.56-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(15年割)=3.74%
スプ10総損益%(15年割)=2.40%

スプ5最大ドローダウン%=4.16%
スプ10最大ドローダウン%=4.56%

単純平均総損益%=3.07%
単純平均最大ドローダウン%=4.36%
リスク対期待値=0.704

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

Sinka-v2.56-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ5-0.1固定

sinka-v2-56-usdjpy-2003-06-02-2016-09-18-%e3%82%b9%e3%83%975-0-1%e5%9b%ba%e5%ae%9a

Sinka-v2.56-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ10-0.1固定

sinka-v2-56-usdjpy-2003-06-02-2016-09-18-%e3%82%b9%e3%83%9710-0-1%e5%9b%ba%e5%ae%9a

Sinka-v2.56-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.25年割)=¥32,136

スプ5最大ドローダウン=¥27,430

スプ10最大ドローダウン=¥34,903

合成ドローダウン=¥31,166

リスク対期待値=1.031

 

Sinka-v2.56-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ5

sinka-v2-56-usdjpy-2003-06-02-2016-09-18-%e3%82%b9%e3%83%975

Sinka-v2.56-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ10

sinka-v2-56-usdjpy-2003-06-02-2016-09-18-%e3%82%b9%e3%83%9710

Sinka-v2.56-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(13.25年割)=6.52%
スプ10総損益%(13.25年割)=4.22%

スプ5最大ドローダウン%=3.49%
スプ10最大ドローダウン%=4.76%

単純平均総損益%=5.37%
単純平均最大ドローダウン%=4.125%
リスク対期待値=1.301

 

Tickstory直近データ

Sinka-v2.56-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ5-0.1固定

sinka-v2-56-usdjpy-2010-01-01-2016-09-18-%e3%82%b9%e3%83%975-0-1%e5%9b%ba%e5%ae%9a

Sinka-v2.56-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ10-0.1固定

sinka-v2-56-usdjpy-2010-01-01-2016-09-18-%e3%82%b9%e3%83%9710-0-1%e5%9b%ba%e5%ae%9a

Sinka-v2.56-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.75年割)=¥40,445

スプ5最大ドローダウン=¥18,180

スプ10最大ドローダウン=¥16,863

合成ドローダウン=¥17,521

リスク対期待値=2.308

 

Sinka-v2.56-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ5

sinka-v2-56-usdjpy-2010-01-01-2016-09-18-%e3%82%b9%e3%83%975

Sinka-v2.56-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ10

sinka-v2-56-usdjpy-2010-01-01-2016-09-18-%e3%82%b9%e3%83%9710

Sinka-v2.56-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(5.75年割)=7.20%
スプ10総損益%(5.75年割)=5.19%

スプ5最大ドローダウン%=2.27%
スプ10最大ドローダウン%=2.36%

単純平均総損益%=6.195%
単純平均最大ドローダウン%=2.315%
リスク対期待値=2.676

 

まとめ

最大の変更点はポジション保有時間です。

ポジション保有時間は全通貨ペア共通で2時間になりました。

これによりイベント相場に巻き込まれる可能性が低下すると思われます。

以前は耐えて耐えてイベント相場でSL損切りパターンがあったので短時間勝負はありがたいです!

 

リスク対期待値をv2.52と比較すると直近相場以外では低下していますが

v2.52=過去データだけに特化

v2.56=フォワードも考慮した内容、ドローダウン%も低下してる点は良い。

ということを考えると今後に期待ができそうです。

超直近でドローダウンしてたものがv2.56では右肩上がりになっているので確実に切り替えた方が良さそうです。

 

次回はRisk値について確認していきます。

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