無料EA【Sinka】v2.54 本気資金のRisk値を決める②完結


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本日はSinka-v2.54の検証を行います。

今回は本気資金のRisk値には目処がついているので以下を確認します。

・Tickstoryデータ2010年~2016年で管理指標として長期ドローダウン設定

・MyfxMarketsリアルデータで目標利益と短期ドローダウン設定

 

ユーロドル

*MyfxMarketsリアルデータはM1データが不足してn/aとなっていますが参考値として全く問題ありません。

Sinka-v2.54-EURUSD-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-Risk1.0

Sinka-v2.54-EURUSD-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-Risk1.0

Sinka-v2.54-EURUSD-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.54-EURUSD-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-Risk1.5

 

Sinka-v2.54-EURUSD-2014.12.21-2016.08.28-スプ5-Risk1.0

Sinka-v2.54-EURUSD-2014.12.21-2016.08.28-スプ5-Risk1.0

Sinka-v2.54-EURUSD-2014.12.21-2016.08.28-スプ5-Risk1.5

Sinka-v2.54-EURUSD-2014.12.21-2016.08.28-スプ5-Risk1.5

 

ドル円

*MyfxMarketsリアルデータはM1データが不足してn/aとなっていますが参考値として全く問題ありません。

Sinka-v2.54-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-Risk1.0

Sinka-v2.54-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-Risk1.0

Sinka-v2.54-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.54-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-Risk1.5

 

Sinka-v2.54-USDJPY-2014.12.21-2016.08.28-スプ8-Risk1.0

Sinka-v2.54-USDJPY-2014.12.21-2016.08.28-スプ8-Risk1.0

Sinka-v2.54-USDJPY-2014.12.21-2016.08.28-スプ8-Risk1.5

Sinka-v2.54-USDJPY-2014.12.21-2016.08.28-スプ8-Risk1.5

 

ユーロ円

*MyfxMarketsリアルデータはM1データが不足してn/aとなっていますが参考値として全く問題ありません。

Sinka-v2.54-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ12-Risk1.0

Sinka-v2.54-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ12-Risk1.0

Sinka-v2.54-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ12-Risk1.5

Sinka-v2.54-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ12-Risk1.5

 

Sinka-v2.54-EURJPY-2014.12.21-2016.08.28-スプ10-Risk1.0

Sinka-v2.54-EURJPY-2014.12.21-2016.08.28-スプ10-Risk1.0

Sinka-v2.54-EURJPY-2014.12.21-2016.08.28-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.54-EURJPY-2014.12.21-2016.08.28-スプ10-Risk1.5

 

まとめ

イメージしやすいようにRisk値を一般的な企業経営で表現してみました。

豊富な資金力があれば無理にリスクを取る必要はありませんのでRisk1.0以下でOKです。

注意するべきポイントとして

低Risk×低資本=ロット変動できる余裕が無いためにロット固定と同様になるかと思います。

長期最大DDは上段:2010年~、下段:2003年~のデータで算出したものになります。

 

↓ 中小企業タイプ

精一杯に大企業の真似をする、追随する堅実な経営です。

設定B
(Risk1.0)
Risk(%)
1回(2ポジ)
最大損失限度
直近損益
(%)
直近最大DD
(%)
リスク対期待値
ユーロドル 1.0 3.65% 1.85% 1.973
ドル円 1.0 12.05% 3.03% 3.977
ユーロ円 1.0 16.80% 1.95% 8.615
合計 3.0 32.50% 6.83% 4.758
長期最大DD
(2ポジ×3通貨)
1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
2010年~
8.42%
92% 84% 77% 70%
2003年~
17.21%
83% 69% 57% 47%

↓ ベンチャータイプ

リスクを恐れず急成長を目指し利益追求タイプの経営です。

設定C
(Risk1.5)
Risk(%)
1回(2ポジ)
最大損失限度
直近損益
(%)
直近最大DD
(%)
リスク対期待値
ユーロドル 1.5 5.25% 2.90% 1.810
ドル円 1.5 19.60% 4.57% 4.289
ユーロ円 1.5 26.52% 2.97% 8.929
合計 4.5 51.37% 10.44% 4.920
長期最大DD
(2ポジ×3通貨)
1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
2010年~
13.00%
87% 76% 66% 57%
2003年~
25.80%
74% 55% 41% 30%

 

私は設定Cで継続します!

今回は長期ドローダウンの管理方法を2段階にしてみました。

これにより細かくドローダウン具合を把握できるので運用判断に役立つかと思います。

たぶんフォワード運用で最も役立つドローダウン指標は2010年以降のドローダウンデータかもです。

今現在の通貨安競争相場を反映しているデータだと思うからです。

リーマン・ショックから立ち直るべく各国で金融緩和が始まった頃合いのはずです。

 

資産を守りつつ適切なリスクで運用が出来るように工夫したいと思います。

早め早めに運用判断ができれば小ダメージのうちにリスク調整が可能になります。

地道に利益を出してくれることを祈ります!!

これからの結果に乞うご期待!

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