無料EA【Sinka】v2.54 本気資金のRisk値を決める①


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本日はSinka-v2.54の検証を行います。

 

今回の最重要チェックポイント

今回はv2.52のデバッグ版なのでv2.52と比較検査できるようにします。

全て最初から検証する必要は無いと判断して簡易的にチェックします。

・v2.52とのデータ比較

・Risk1.5でのドローダウン詳細チェック

 

ユーロドル

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.54-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

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Sinka-v2.54-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.54-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-Risk1.5

ユーロドルの結果
1万ドルスタート Risk1.0 Risk1.5
EURUSD 損益 86.73% 159.81%
年利目安 6.62% 12.20%
最大DD 2.43% 3.77%
期待値 2.725 3.236

 

ドル円

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

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Sinka-v2.54-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

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Sinka-v2.54-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-Risk1.5

Sinka-v2.54-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-Risk1.5

ドル円の結果
100万円スタート Risk1.0 Risk1.5
USDJPY 損益 109.27% 202.74%
年利目安 8.34% 15.48%
最大DD 6.45% 9.70%
期待値 1.293 1.595

 

ユーロ円

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12

Sinka-v2.54-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12

Sinka-v2.54-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12

Sinka-v2.54-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12-Risk1.5

Sinka-v2.54-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12-Risk1.5

ユーロ円の結果
100万円スタート Risk1.0 Risk1.5
EURJPY 損益 72.25% 127.47%
年利目安 5.52% 9.73%
最大DD 8.33% 12.33%
期待値 0.662 0.789

 

まとめ

3通貨ペアで運用することを前提にしています。

EURUSD 損益 86.73% 159.81%
年利目安 6.62% 12.20%
最大DD 2.43% 3.77%
期待値 2.725 3.236
USDJPY 損益 109.27% 202.74%
年利目安 8.34% 15.48%
最大DD 6.45% 9.70%
期待値 1.293 1.595
EURJPY 損益 72.25% 127.47%
年利目安 5.52% 9.73%
最大DD 8.33% 12.33%
期待値 0.662 0.789
単純合計 損益 268.25% 490.02%
年利目安 20.48% 37.41%
最大DD 17.21% 25.80%
期待値 1.190 1.450

最悪の最悪を想定して持続可能な経営を目指すのがkawasumi的運用の基本なので、最大ドローダウン%を2回喰らっても残金60%は残したいところ。

原資 Risk 最大DD
(2ポジ×3通貨)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
100万円 1.0 17.21% 83% 69% 57%
1.5 25.80% 74% 55% 41%

Risk1.5がギリギリラインですね∩(´д`∩;)

今回は全ティックで評価できているので、いつもよりデータが正確です。

スプレッドを厳しくして評価しているので最大ドローダウンを評価するには十分でしょう。

ユーロ円のドローダウン12.33%というのも2007年~2009年にかけてのものですし。

スプレッドを1.0に緩くするとドローダウンも軽減しますし。

2010年からのデータをチェックすれば現実的に管理するべきドローダウンと言えるかもです。

 

次は2010年からのデータ確認とリアルデータで直近目標利益を確認していきます。

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