無料EA【Sinka】v2.52 本気資金のRisk値を決める②完結


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本日はSinka-v2.52の検証を行います。

今回は本気資金のRisk値を最終決定します。

前回、長期バックテストで「ドローダウン限界レベルはRisk2.0まで」と分かりました。

今回は私が持っているMyfxMarketsリアルデータで直近バックテストを行います。

その結果で直近で狙える損益を確認します。

 

ユーロドル

始値でのバックテストでもほぼ問題ない事は分かっているので始値でチェックします。

Sinka-v2.52-EURUSD-2014.12.21-2016.08.21-スプ5-始値-Risk0.5

Sinka-v2.52-EURUSD-2014.12.21-2016.08.21-スプ5-始値-Risk0.5

Sinka-v2.52-EURUSD-2014.12.21-2016.08.21-スプ5-始値-Risk1.0

Sinka-v2.52-EURUSD-2014.12.21-2016.08.21-スプ5-始値-Risk1.0

Sinka-v2.52-EURUSD-2014.12.21-2016.08.21-スプ5-始値-Risk1.5

Sinka-v2.52-EURUSD-2014.12.21-2016.08.21-スプ5-始値-Risk1.5

Sinka-v2.52-EURUSD-2014.12.21-2016.08.21-スプ5-始値-Risk2.0

Sinka-v2.52-EURUSD-2014.12.21-2016.08.21-スプ5-始値-Risk2.0

 

ドル円

始値でのバックテストでもほぼ問題ない事は分かっているので始値でチェックします。

Sinka-v2.52-USDJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ8-始値-Risk0.5

Sinka-v2.52-USDJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ8-始値-Risk0.5

Sinka-v2.52-USDJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ8-始値-Risk1.0

Sinka-v2.52-USDJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ8-始値-Risk1.0

Sinka-v2.52-USDJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ8-始値-Risk1.5

Sinka-v2.52-USDJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ8-始値-Risk1.5

Sinka-v2.52-USDJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ8-始値-Risk2.0

Sinka-v2.52-USDJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ8-始値-Risk2.0

 

ユーロ円

始値でのバックテストでもほぼ問題ない事は分かっているので始値でチェックします。

Sinka-v2.52-EURJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ12-始値-Risk0.5

Sinka-v2.52-EURJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ12-始値-Risk0.5

Sinka-v2.52-EURJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ12-始値-Risk1.0

Sinka-v2.52-EURJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ12-始値-Risk1.0

Sinka-v2.52-EURJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ12-始値-Risk1.5

Sinka-v2.52-EURJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ12-始値-Risk1.5

Sinka-v2.52-EURJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ12-始値-Risk2.0

Sinka-v2.52-EURJPY-2014.12.21-2016.08.21-スプ12-始値-Risk2.0

 

まとめ

イメージしやすいようにRisk値を一般的な企業経営で表現してみました。

豊富な資金力があれば無理にリスクを取る必要はありませんのでRisk1.0以下でOKです。

注意するべきポイントとして

低Risk×低資本=ロット変動できる余裕が無いためにロット固定と同様になるかと思います。

 

↓ 大企業タイプ

欲張らず利益よりも損をしないことを最優先にした超安全経営です。
あれこれ心配したくない人には絶対おすすめ!

設定A
(Risk0.5)
Risk(%)
1回(2ポジ)
最大損失限度
直近損益
(%)
直近最大DD
(%)
リスク対期待値
ユーロドル 0.5 1.97% 0.82% 2.402
ドル円 0.5 5.03% 1.66% 3.030
ユーロ円 0.5 6.64% 1.00% 6.640
合計 1.5 13.64% 3.48% 3.920
長期最大DD
(2ポジ×3通貨)
1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
7.35% 93% 86% 80% 74%

↓ 中小企業タイプ

精一杯に大企業の真似をする、追随する堅実な経営です。

設定B
(Risk1.0)
Risk(%)
1回(2ポジ)
最大損失限度
直近損益
(%)
直近最大DD
(%)
リスク対期待値
ユーロドル 1.0 4.01% 1.75% 2.291
ドル円 1.0 10.72% 3.56% 3.011
ユーロ円 1.0 13.96% 1.99% 7.015
合計 3.0 28.69% 7.30% 3.930
長期最大DD
(2ポジ×3通貨)
1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
15.41% 85% 72% 61% 51%

↓ ベンチャータイプ

リスクを恐れず急成長を目指し利益追求タイプの経営です。

設定C
(Risk1.5)
Risk(%)
1回(2ポジ)
最大損失限度
直近損益
(%)
直近最大DD
(%)
リスク対期待値
ユーロドル 1.5 5.83% 2.71% 2.151
ドル円 1.5 16.94% 5.25% 3.227
ユーロ円 1.5 21.77% 3.03% 7.185
合計 4.5 44.54% 10.99% 4.053
長期最大DD
(2ポジ×3通貨)
1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
23.21% 77% 59% 45% 35%

↓個人起業タイプ

1回の失敗が人生に大きく影響します。

設定D
(Risk2.0)
Risk(%)
1回(2ポジ)
最大損失限度
直近損益
(%)
直近最大DD
(%)
リスク対期待値
ユーロドル 2.0 7.98% 3.66% 2.180
ドル円 2.0 23.14% 7.07% 3.273
ユーロ円 2.0 30.01% 4.06% 7.392
合計 6.0 61.13% 14.79% 4.133
長期最大DD
(2ポジ×3通貨)
1回目
(残高%)
2回目
(残高%)
3回目
(残高%)
4回目
(残高%)
30.80% 69% 48% 33% 23%

 

私は設定Cにします!

本当は利益が欲しいので設定Dにしようかと悩みましたが

失敗した時のリスクも大きいので辞めました。

下手に欲張って資金を溶かすことは最もやってはいけないことです。

現役を引退されている方は設定Aや設定BでOKだと思います。

「最悪の最悪」=最大DDを連続で2回喰らった場合をチェックすると良いでしょう。

個人的には設定Bが最も損益バランスが取れていると思います。

 

バージョンアップする毎にkawasumiおすすめRisk値が下がってきていますが、Sinkaはバックテストの時点で都合の良すぎるデータを排除した為であり現実的なデータを見せてくれていると思います。なので利益に過剰な期待をせず、また高Risk運用で予想外の大きな損失を出してしまうことも無いのでは?

地道に利益を出してくれることを祈ります!!

これからの結果に乞うご期待!

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