無料EA【Sinka】v2.52 本気資金のRisk値を決める①


Sinka-v2.02バナー ←公式サイトはコチラ

本日はSinka-v2.52の検証を行います。

Sinkaに限らずお使いのEAリスクをどのように管理すれば良いか参考になるかと思います。

長期バックテストにて
Risk値を振り分けて許容最大ドローダウンを見極めます。

その後、短期バックテストにて
1年あたりのターゲット損益を決めたいと思います。

 

今回の最重要チェックポイント

Sinkaのように複利で運用する場合チェックするべき最重要課題は「相対ドローダウン」です!

固定ロット運用の場合は最大ドローダウンを管理しましょう。

相対ドローダウンとは最大残高に対して最大○○%ドローダウンしたか?という値です。

相対ドローダウン10%という意味は

手持ち資金が100万円だった場合には最大ドローダウン10万円を想定できる。

手持ち資金が250万円だった場合には最大ドローダウン25万円を想定できる。

ということです。

 

ユーロドルの許容ドローダウンを見極める

全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。

Sinkaは5分毎(1バー毎)にエントリー動作するので
始値でもTPとSL,ニアピン決済以外の動作には問題ありません。

全ティックと始値で比較し参考値として問題ないことを確認できるよう最初に掲載します。

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk0.5

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk0.5

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk1.0

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk1.0

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk1.5

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk1.5

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk2.0

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk2.0

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk2.5

Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk2.5

ユーロドルの結果
1万ドルスタート Risk0.5 Risk1.0 Risk1.5 Risk2.0 Risk2.5
EURUSD 損益 34.44% 89.06% 163.04% 267.29% 412.75%
年利目安 2.63% 6.80% 12.45% 20.40% 31.51%
最大DD 1.15% 2.41% 3.71% 4.95% 6.25%
期待値 2.286 2.821 3.355 4.122 5.041

 

ドル円の許容ドローダウンを見極める

全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。

Sinkaは5分毎(1バー毎)にエントリー動作するので
始値でもTPとSL,ニアピン決済以外の動作には問題ありません。

全ティックと始値で比較し参考値として問題ないことを確認できるよう最初に掲載します。

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk0.5

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk0.5

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk1.0

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk1.0

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk1.5

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk1.5

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk2.0

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk2.0

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk2.5

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-始値-Risk2.5

ドル円の結果
100万円スタート Risk0.5 Risk1.0 Risk1.5 Risk2.0 Risk2.5
USDJPY 損益 45.88% 119.93% 229.49% 388.67% 619.53%
年利目安 3.50% 9.15% 17.52% 29.67% 47.29%
最大DD 2.99% 5.99% 8.91% 11.84% 14.74%
期待値 1.171 1.528 1.966 2.506 3.208

 

ユーロ円の許容ドローダウンを見極める

全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。

Sinkaは5分毎(1バー毎)にエントリー動作するので
始値でもTPとSL,ニアピン決済以外の動作には問題ありません。

全ティックと始値で比較し参考値として問題ないことを確認できるよう最初に掲載します。

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12-始値-Risk0.5

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12-始値-Risk0.5

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12-始値-Risk1.0

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12-始値-Risk1.0

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12-始値-Risk1.5

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12-始値-Risk1.5

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12-始値-Risk2.0

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12-始値-Risk2.0

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12-始値-Risk2.5

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ12-始値-Risk2.5

ユーロ円の結果
100万円スタート Risk0.5 Risk1.0 Risk1.5 Risk2.0 Risk2.5
EURJPY 損益 32.68% 78.71% 140.00% 219.22% 323.15%
年利目安 2.49% 6.01% 10.69% 16.73% 24.67%
最大DD 3.21% 7.01% 10.59% 14.01% 17.40%
期待値 0.777 0.857 1.009 1.194 1.418

 

まとめ

3通貨ペアで運用することを前提にしています。

  Risk0.5 Risk1.0 Risk1.5 Risk2.0 Risk2.5
EURUSD 損益 34.44% 89.06% 163.04% 267.29% 412.75%
年利目安 2.63% 6.80% 12.45% 20.40% 31.51%
最大DD 1.15% 2.41% 3.71% 4.95% 6.25%
期待値 2.286 2.821 3.355 4.122 5.041
USDJPY 損益 45.88% 119.93% 229.49% 388.67% 619.53%
年利目安 3.50% 9.15% 17.52% 29.67% 47.29%
最大DD 2.99% 5.99% 8.91% 11.84% 14.74%
期待値 1.171 1.528 1.966 2.506 3.208
EURJPY 損益 32.68% 78.71% 140.00% 219.22% 323.15%
年利目安 2.49% 6.01% 10.69% 16.73% 24.67%
最大DD 3.21% 7.01% 10.59% 14.01% 17.40%
期待値 0.777 0.857 1.009 1.194 1.418
単純合計 損益 113.00% 287.70% 532.53% 875.18% 1355.43%
年利目安 8.63% 21.96% 40.65% 66.81% 103.47%
最大DD 7.35% 15.41% 23.21% 30.80% 38.39%
期待値 1.174 1.425 1.751 2.169 2.695

最悪の最悪を想定して持続可能な経営を目指すのがkawasumi的運用の基本なので、最大ドローダウン%を2回喰らっても残金60%は残したいところ。

原資 Risk 最大DD
(2ポジ×3通貨)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
100万円 0.5 7.35% 93% 86% 80%
1.0 15.41% 85% 72% 61%
1.5 23.21% 77% 59% 45%
2.0 30.80% 69% 48% 33%
2.5 38.39% 62% 38% 23%

Risk1.5がkawasumi基本ルールの損失許容限界です。

Risk2.0が本気資金を運用する一般的な損失許容限界だと思います。

損失リスクは明確になったので直近収益を確認しましょう。

次回はRisk0.5~2.0にてリアルデータバックテスト確認をします!!

Sinka-v2.02バナーEAダウンロードは公式サイトから

今回のようなkawasumi検証記事を自動で受け取りませんか?

RSS fxonフォローボタン


kawasumi選出 カンブリア宮殿格言とか

fxonでkawasumiをフォローする