無料EA【Sinka】v2.52 ユーロ円長期バックテスト


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本日はSinka-v2.52のバックテスト確認を行います。

 

バックテストについて

Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは10前後です。

8~15程度だと思います。スプ20以上になることは早朝時間以外ほぼありません。

なので私の評価としてはスプ10、スプ15データを使います。

特筆することはユーロ円はPro口座でもスタンダード口座でもあまりスプレッドは変わらない点です。Pro口座の方が多少は有利ですが手数料支払ってまで有利か?と考えるとそうでもないです。早朝スプレッドにおいてはPro口座を利用する価値はあります。

クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。

ユーロ円はJPYバックテストです。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

Sinka-v2.52-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.52-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.52-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.52-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.52-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥17,420

スプ10最大ドローダウン=¥67,891

スプ15最大ドローダウン=¥78,464

合成ドローダウン=¥73,177

リスク対期待値=0.238

 

Sinka-v2.52-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.52-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.52-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ15

Sinka-v2.52-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ15

Sinka-v2.52-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(15年割)=3.42%
スプ15総損益%(15年割)=1.88%

スプ10最大ドローダウン%=8.36%
スプ15最大ドローダウン%=10.50%

単純平均総損益%=2.65%
単純平均最大ドローダウン%=9.43%
リスク対期待値=0.281

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.52-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.10年割)=¥28,768

スプ10最大ドローダウン=¥67,131

スプ15最大ドローダウン=¥87,362

合成ドローダウン=¥77,246

リスク対期待値=0.372

 

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ15

Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ15

Sinka-v2.52-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(13.10年割)=7.15%
スプ15総損益%(13.10年割)=3.90%

スプ10最大ドローダウン%=7.25%
スプ15最大ドローダウン%=9.57%

単純平均総損益%=5.525%
単純平均最大ドローダウン%=8.41%
リスク対期待値=0.656

 

Tickstory直近データ

Sinka-v2.52-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.52-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.52-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.52-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ15-0.1固定

Sinka-v2.52-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.6年割)=¥46,447

スプ10最大ドローダウン=¥24,546

スプ15最大ドローダウン=¥27,171

合成ドローダウン=¥25,858

リスク対期待値=1.796

 

Sinka-v2.52-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ15

Sinka-v2.52-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ15

Sinka-v2.52-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(5.6年割)=9.28%
スプ15総損益%(5.6年割)=6.11%

スプ10最大ドローダウン%=2.93%
スプ15最大ドローダウン%=3.36%

単純平均総損益%=7.695%
単純平均最大ドローダウン%=3.145%
リスク対期待値=2.446

 

まとめ

注目は直近成績の改善です。

Sinka-v2.52-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10

直近成績において明らかな改善が確認できます。

ドローダウンが減って現在進行形で右肩上がりになっています。

ドル円、ユーロドルが超直近で踊り場っぽい動きになっているので嬉しい改善です。

 

長期間で判断するとスプ10程度で運用できると許容範囲かな?と思います。

日本業者の狭いスプレッドで運用できたら凄そうですねw

 

ポジ保有時間も最長2時間と限定されてストレス減少。

直近でも成績が改善されて期待値UP。

スプレッドが気になる部分ですが期待できそうな予感がします!

 

次回は本気資金のRisk値を探って行きたいと思います!!

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