無料EA【Sinka】v2.52 ドル円長期バックテスト


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本日はSinka-v2.52のバックテスト確認を行います。

 

バックテストについて

Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。

2~8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。

なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。

クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。

スプ15データは後日追加しようと思います。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

Sinka-v2.52-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.52-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.52-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.52-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.52-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥61,622

スプ5最大ドローダウン=¥51,544

スプ10最大ドローダウン=¥56,076

合成ドローダウン=¥53,810

リスク対期待値=1.145

 

Sinka-v2.52-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ5

Sinka-v2.52-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ5

Sinka-v2.52-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.52-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.52-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(15年割)=11.25%
スプ10総損益%(15年割)=7.63%

スプ5最大ドローダウン%=6.62%
スプ10最大ドローダウン%=8.02%

単純平均総損益%=9.44%
単純平均最大ドローダウン%=7.32%
リスク対期待値=1.289

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.52-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.10年割)=¥66,893

スプ5最大ドローダウン=¥37,966

スプ10最大ドローダウン=¥48,366

合成ドローダウン=¥43,166

リスク対期待値=1.549

 

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ5

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ5

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(13.10年割)=14.28%
スプ10総損益%(13.10年割)=8.63%

スプ5最大ドローダウン%=5.57%
スプ10最大ドローダウン%=6.67%

単純平均総損益%=11.455%
単純平均最大ドローダウン%=6.12%
リスク対期待値=1.871

 

Tickstory直近データ

Sinka-v2.52-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.52-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ5-0.1固定

Sinka-v2.52-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.52-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-0.1固定

Sinka-v2.52-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.6年割)=¥70,854

スプ5最大ドローダウン=¥37,891

スプ10最大ドローダウン=¥35,747

合成ドローダウン=¥36,819

リスク対期待値=1.924

 

Sinka-v2.52-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ5

Sinka-v2.52-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ5

Sinka-v2.52-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10

Sinka-v2.52-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(5.6年割)=12.05%
スプ10総損益%(5.6年割)=8.48%

スプ5最大ドローダウン%=3.94%
スプ10最大ドローダウン%=3.48%

単純平均総損益%=10.265%
単純平均最大ドローダウン%=3.71%
リスク対期待値=2.766

 

まとめ

今回はフォワード対策てんこ盛りです。

フォワードを見据えてフォワードで利確しやすい状況を作り出した為にバックテスト上では利益が減っています。

・ニアピン強化=利益を削って早めに利確する=バックテスト収益は下がる傾向

・異常データ発見でのエントリー規制。
データを確認すると過去データほどエントリー規制が多いようです。
電子取引や通信網の進化に伴いデータが「より正確に」「より詳細に」分かるようになったので、現代レベルでヒストリカルデータを篩いにかけているっぽいです。

あとバックテストデータには絶対に現れない「フォワード乖離判定」も重要ですねw

フォワードは常に値動いている訳で、必ずしも始値でエントリーできるわけではないですし。

「欲しい価格と現在価格が一致していなければエントリーしない」というのは手動売買を経験してないと分からない部分ですね!

もしかしたら急激な値動きなどで上手い具合にエントリー規制してくれるかもです!

 

単純に前回バージョンと成績を比較すると悪化しているが

より現実的に、都合の良すぎるバックテストにならないようにもなっているかと思われます。

本当に毎回のことですが、データは問題ないので
相場とEAがバッチリ噛み合いフォワードで結果を出すことを期待します!

 

次回はユーロドルを検証します!!

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