無料EA【Sinka】v2.02 本気資金のRisk値を決める①


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本日はSinka-v2.02の検証を行います。

ギャンブラーkawasumiにならないように気をつけます。

Sinkaに限らずお使いのEAリスクをどのように管理すれば良いか参考になるかと思います。

 

まず長期バックテストにてRisk値を振り分けて許容ドローダウンを見極めます。

その後、短期バックテストにて1年あたりのターゲット損益を決めたいと思います。

今回の最重要チェックポイント

Sinkaのように複利で運用する場合チェックするべき最重要課題は「相対ドローダウン」です!

固定ロット運用の場合は最大ドローダウンを管理しましょう。

 

相対ドローダウンとは最大残高に対して最大○○%ドローダウンしたか?という値です。

相対ドローダウン10%という意味は

手持ち資金が100万円だった場合には最大ドローダウン10万円を想定できる。

手持ち資金が250万円だった場合には最大ドローダウン25万円を想定できる。

ということです。

 

ユーロドルの許容ドローダウンを見極める

全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。

Sinkaは5分毎(1バー毎)にエントリー動作するので
始値でもTPとSL,ニアピン決済以外の動作には問題ありません。

全ティックと始値で比較しほぼ問題ない事が確認できるよう最初に掲載します。

Sinka-v2.02-EURUSD-2003.06.02-2016.07.17-スプ10

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Sinka-v2.02-EURUSD-2003.06.02-2016.07.17-スプ10-Risk4.0

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ユーロドルの結果
10000$スタートの場合 Risk1.0 Risk2.0 Risk3.0 Risk4.0
EURUSD 損益 $8,933.90 $27,078.81 $61,744.17 $127,719.62
最大DD(%) 3.30% 6.90% 10.17% 13.45%

 

ドル円の許容ドローダウンを見極める

全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。

Sinkaは5分毎(1バー毎)にエントリー動作するので
始値でもTPとSL,ニアピン決済以外の動作には問題ありません。

全ティックと始値で比較し問題ない事が確認できるよう最初に掲載します。

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Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ10-Risk4.0

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ドル円の結果
100万円スタートの場合 Risk1.0 Risk2.0 Risk3.0 Risk4.0
USDJPY 損益 ¥1,091,112 ¥3,520,719 ¥8,584,683 ¥18,909,879
最大DD(%) 4.35% 8.69% 12.84% 16.93%

 

ユーロ円の許容ドローダウンを見極める

全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。

Sinkaは5分毎(1バー毎)にエントリー動作するので
始値でもTPとSL,ニアピン決済以外の動作には問題ありません。

全ティックと始値で比較し問題ない事が確認できるよう最初に掲載します。

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Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ12-Risk3.0

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Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ12-Risk4.0

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ユーロ円の結果
100万円スタートの場合 Risk1.0 Risk2.0 Risk3.0 Risk4.0
EURJPY 損益 ¥835,669 ¥2,391,071 ¥5,165,799 ¥10,050,803
最大DD(%) 3.43% 6.99% 10.55% 13.98%

 

まとめ

3通貨ペアで運用することを前提にしています。

100万円相当スタートの場合 Risk1.0 Risk2.0 Risk3.0 Risk4.0
EURUSD 損益 $8,933.90 $27,078.81 $61,744.17 $127,719.62
最大DD(%) 3.30% 6.90% 10.17% 13.45%
USDJPY 損益 ¥1,091,112 ¥3,520,719 ¥8,584,683 ¥18,909,879
最大DD(%) 4.35% 8.69% 12.84% 16.93%
EURJPY 損益 ¥835,669 ¥2,391,071 ¥5,165,799 ¥10,050,803
最大DD(%) 3.43% 6.99% 10.55% 13.98%
単純合計
$1=¥105換算
損益 ¥2,864,841 ¥8,755,065 ¥20,233,620 ¥42,371,242
最大DD(%) 11.08% 22.58% 33.56% 44.36%

最悪の最悪を想定して持続可能な経営を目指すのがkawasumi的運用の基本なので、最大ドローダウン%を2回喰らっても残金60%は残したいところ。

原資 Risk 1回あたり
最大DD(%)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
100万円 1.0 11.08% 88.92 79.07 70.31
2.0 22.58% 77.42 59.94 46.40
3.0 33.56% 66.44 44.14 29.33
4.0 44.36% 55.64 30.96 17.23

となるとRisk値3.0が本気資金を運用する限界ではないか?と判断します。

Risk4.0以降となると本気資金を運用するには危険なレベルです。

Risk1.5だと損失リスク的にちょうど良さそうですね!
あとは「利益と損失リスクのバランス」が問題です。

 

次回はRisk1.0~3.0にて短期バックテスト確認していきます!!

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