無料EA【Sinka】v2.02 ユーロ円長期バックテスト


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本日はSinka-v2.02の検証を行います。

 

バックテストについて

Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは10前後です。

8~15程度だと思います。スプ20以上になることは早朝時間以外ほぼありません。

なので私の評価としてはスプ10、スプ15データを使います。

特筆することはユーロ円はPro口座でもスタンダード口座でもあまりスプレッドは変わらない点です。Pro口座の方が多少は有利ですが手数料支払ってまで有利か?と考えるとそうでもないです。早朝スプレッドにおいてはPro口座を利用する価値はあります。

クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。

ユーロ円はJPYバックテストです。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

Sinka-v2.02-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-固定0.1

Sinka-v2.02-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-固定0.1

Sinka-v2.02-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥32,965

スプ10最大ドローダウン=¥47,207

スプ15最大ドローダウン=¥49,784

合成ドローダウン=¥48,495

リスク対期待値=0.679

 

Sinka-v2.02-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.02-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.02-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

Sinka-v2.02-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

Sinka-v2.02-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(15年割)=5.99%
スプ15総損益%(15年割)=4.48%

スプ10最大ドローダウン%=5.53%
スプ15最大ドローダウン%=6.09%

単純平均総損益%=5.235%
単純平均最大ドローダウン%=5.81%
リスク対期待値=0.901

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ15-固定0.1

Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ15-固定0.1

Sinka-v2.02-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.10年割)=¥35,535

スプ10最大ドローダウン=¥61,868

スプ15最大ドローダウン=¥69,328

合成ドローダウン=¥65,598

リスク対期待値=0.541

 

Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ15

Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ15

Sinka-v2.02-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(13.10年割)=7.05%
スプ15総損益%(13.10年割)=4.86%

スプ10最大ドローダウン%=3.56%
スプ15最大ドローダウン%=4.32%

単純平均総損益%=5.955%
単純平均最大ドローダウン%=3.94%
リスク対期待値=1.511

 

Tickstory直近データ

Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ15-固定0.1

Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ15-固定0.1

Sinka-v2.02-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.6年割)=¥36,435

スプ10最大ドローダウン=¥34,836

スプ15最大ドローダウン=¥44,101

合成ドローダウン=¥39,468

リスク対期待値=0.923

 

Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ15

Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ15

Sinka-v2.02-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(5.6年割)=6.04%
スプ15総損益%(5.6年割)=4.14%

スプ10最大ドローダウン%=3.38%
スプ15最大ドローダウン%=3.94%

単純平均総損益%=5.09%
単純平均最大ドローダウン%=3.66%
リスク対期待値=1.390

 

まとめ

注目は直近相場で調子が良いです。

Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10 - コピー

長期バックテストをドル円やユーロドルと比較するとお世辞にも成績が良いとは言えません。

長期バックテスト的には低ドローダウンでも低利益なので
スプレッド10であれば長期でも比較的良いEAデータになると思います。

ユーロ円最大の利点はユーロドルに代わって運用できそう。

直近ユーロ円は上げ調子になっています。

今年6月まで上げてきた内容なので約12ヶ月くらい燻っているユーロドルと比較すると魅力的です!

うまい具合にリスクヘッジできるようなものをぶっ込んできた感じですねw

あと「SLが浅い」ということなのでフォワードで確認しながら調整ですね。

 

スプレッドフィルターはオススメの1.2設定で良いと思います。

とりあえず主軸にドル円、ユーロ円。
サブにユーロドルを配置して経過観察するイメージですかね。

月曜日からの運用は一旦これで行きます。

ドル円=Risk2.0

ユーロ円=Risk2.0(SL具合も確認していく、初回0.01=false)

ユーロドル=Risk1.0(さらにマジック1をハーロフットにしても良い。)

運用種類が増えた分Risk値を減らして全体的にバランスを取ったイメージです。

 

次回は本気資金のRisk値を探って行きたいと思います!!

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