無料EA【Sinka】v2.02 ユーロドル長期バックテスト


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本日はSinka-v2.02の検証を行います。

 

バックテストについて

Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。

2~8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。

なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。

おまけのスプ15データはLandFXやMyfxスタンダード口座を検討の方は参考にして下さい。

クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

Sinka-v2.02-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-固定0.1

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Sinka-v2.02-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-固定0.1-おまけ

Sinka-v2.02-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-固定0.1

Sinka-v2.02-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=$831.75(9.98万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$522.98(6.27万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$542.53(6.51万円相当)

合成ドローダウン=$532.75(6.39万円相当)

リスク対期待値=1.561

 

Sinka-v2.02-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

Sinka-v2.02-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

Sinka-v2.02-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.02-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.02-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-おまけ

Sinka-v2.02-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

Sinka-v2.02-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(15年割)=8.69%
スプ10総損益%(15年割)=6.06%

スプ5最大ドローダウン%=2.69%
スプ10最大ドローダウン%=3.02%

単純平均総損益%=7.375%
単純平均最大ドローダウン%=2.855%
リスク対期待値=2.583

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

Sinka-v2.02-EURUSD-2003.06.02-2016.07.17-スプ5-固定0.1

Sinka-v2.02-EURUSD-2003.06.02-2016.07.17-スプ5-固定0.1

Sinka-v2.02-EURUSD-2003.06.02-2016.07.17-スプ10-固定0.1

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Sinka-v2.02-EURUSD-2003.06.02-2016.07.17-スプ15-固定0.1-おまけ

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Sinka-v2.02-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.10年割)=$930.45(11.16万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$521.20(6.25万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$543.20(6.51万円相当)

合成ドローダウン=$532.20(6.38万円相当)

リスク対期待値=1.749

 

Sinka-v2.02-EURUSD-2003.06.02-2016.07.17-スプ5

Sinka-v2.02-EURUSD-2003.06.02-2016.07.17-スプ5

Sinka-v2.02-EURUSD-2003.06.02-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-EURUSD-2003.06.02-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-EURUSD-2003.06.02-2016.07.17-スプ15-おまけ

Sinka-v2.02-EURUSD-2003.06.02-2016.07.17-スプ15

Sinka-v2.02-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(13.10年割)=9.60%
スプ10総損益%(13.10年割)=6.75%

スプ5最大ドローダウン%=3.25%
スプ10最大ドローダウン%=3.30%

単純平均総損益%=8.175%
単純平均最大ドローダウン%=3.275%
リスク対期待値=2.496

 

Tickstory直近データ

Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ5-固定0.1

Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ5-固定0.1

Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ15-固定0.1-おまけ

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Sinka-v2.02-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.6年割)=$841.79(10.10万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$421.28(5.05万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$462.30(5.54万円相当)

合成ドローダウン=$441.79(5.30万円相当)

リスク対期待値=1.905

 

Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ5

Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ5

Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ15-おまけ

Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ15

Sinka-v2.02-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(5.6年割)=7.33%
スプ10総損益%(5.6年割)=5.36%

スプ5最大ドローダウン%=2.67%
スプ10最大ドローダウン%=3.07%

単純平均総損益%=6.345%
単純平均最大ドローダウン%=2.87%
リスク対期待値=2.210

 

まとめ

注目は超直近相場です。

Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ5 - コピー

全体的な成績はv1.41と大差はありません。

今回v2.02を検証していて、ふと気づいた事は「約12ヶ月~15ヶ月くらい成績横ばいだな」ってことです。横ばいが悪いという訳ではありませんが過去データから判断しても横ばい期間が長すぎる感じです。過去に例を見ない相場になっているかもしれません。ブレクジットが決まってからもトレンドらしいトレンドは発生していません。通貨安競争によるレンジ相場が続いている感じだと推測できます。

ドラギさんが作り出した官製相場なのかな・・・・

アメリカの景気次第ですが、ドルもドル安の方が良いに決まってるだろうし。

拮抗した状態が続きそうな予感・・・私の予感は置いといて

EAの過去成績から判断すると絶不調期と判断できそうです。

なので、直近成績で横ばいを抜け出すまではRisk値低めが良さそうです。

絶不調で成績横ばいなら全然マシなんですけどね(^_^;)

検証とフォワードを繰り返すことで「見ていたはずなのに気づかなかったこと」に気づいたりするので確認するって大事ですねw

「人は自分に都合の良い情報しか見ない」ってこういうことですね・・・w

とはいえ期待できるEAなので要経過観察です!

 

次回はユーロ円を検証します!!

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