無料EA【Sinka】v2.02 ドル円長期バックテスト


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本日はSinka-v2.02の検証を行います。

 

バックテストについて

Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。

2~8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。

なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。

おまけのスプ15データはLandFXやMyfxスタンダード口座を検討の方は参考にして下さい。

クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。

今回からドル円はJPYバックテストに切り替えます。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

Sinka-v2.02-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-固定0.1

Sinka-v2.02-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-固定0.1

Sinka-v2.02-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-固定0.1-おまけ

Sinka-v2.02-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-固定0.1

Sinka-v2.02-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥100,660

スプ5最大ドローダウン=¥74,655

スプ10最大ドローダウン=¥77,700

合成ドローダウン=¥76,177

リスク対期待値=1.321

 

Sinka-v2.02-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

Sinka-v2.02-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

Sinka-v2.02-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.02-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v2.02-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-おまけ

Sinka-v2.02-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

Sinka-v2.02-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(15年割)=14.48%
スプ10総損益%(15年割)=11.05%

スプ5最大ドローダウン%=5.53%
スプ10最大ドローダウン%=5.95%

単純平均総損益%=12.765%
単純平均最大ドローダウン%=5.74%
リスク対期待値=2.223

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ5-固定0.1

Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ5-固定0.1

Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ15-固定0.1-おまけ

Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ15-固定0.1

Sinka-v2.02-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.10年割)=¥88,524

スプ5最大ドローダウン=¥43,144

スプ10最大ドローダウン=¥44,980

合成ドローダウン=¥44,062

リスク対期待値=2.009

 

Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ5

Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ5

Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ15-おまけ

Sinka-v2.02-USDJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ15

Sinka-v2.02-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(13.10年割)=11.51%
スプ10総損益%(13.10年割)=8.10%

スプ5最大ドローダウン%=4.05%
スプ10最大ドローダウン%=4.20%

単純平均総損益%=9.805%
単純平均最大ドローダウン%=4.125%
リスク対期待値=2.376

 

Tickstory直近データ

Sinka-v2.02-USDJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ5-固定0.1

Sinka-v2.02-USDJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ5-固定0.1

Sinka-v2.02-USDJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-USDJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10-固定0.1

Sinka-v2.02-USDJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ15-固定0.1-おまけ

Sinka-v2.02-USDJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ15-固定0.1

Sinka-v2.02-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.6年割)=¥84,212

スプ5最大ドローダウン=¥43,144

スプ10最大ドローダウン=¥44,980

合成ドローダウン=¥44,062

リスク対期待値=1.911

 

Sinka-v2.02-USDJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ5

Sinka-v2.02-USDJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ5

Sinka-v2.02-USDJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-USDJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10

Sinka-v2.02-USDJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ15-おまけ

Sinka-v2.02-USDJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ15

Sinka-v2.02-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(5.6年割)=9.55%
スプ10総損益%(5.6年割)=7.40%

スプ5最大ドローダウン%=2.66%
スプ10最大ドローダウン%=2.79%

単純平均総損益%=8.475%
単純平均最大ドローダウン%=2.725%
リスク対期待値=3.110

 

まとめ

注目はニアピン決済機能です。

バックテストデータをv1.41と比較するとアルパリデータでは改善が見られます。Tickstoryデータでは若干悪化しています。これはおそらくエントリー違いを少なくしたためにアルパリでは改善されTickstoryでは悪化したのだと思います。要はTickstoryデータに最適化され過ぎていたのかもしれません。どのヒストリカルデータでもある程度通用するロジックで無いと怖いですからね(^_^;)

あとニアピン決済機能によりバックテスト上での成績が悪化したと推測できます。ニアピン決済をするということは「TP近似値で決済する=利益が若干減る=バックテストの統計としては悪化する」ただし、この機能はフォワードにおいて強みを発揮することになるでしょう。

長期過去データで勝てることは最低条件でしかありません。
「過去ですら勝てないEAはフォワードで勝てる訳がない」からです。
受験勉強で過去問対策すらしてない受験生が受かる訳無いって話です。

次のステップとして「フォワードを想定して対策する」ことが必要になると思いませんか?

フォワード運用=誰も知らない未知の領域 です。

知らないということは
100点満点を目指すよりは70点や80点などでトレードできれば十分な訳です。

バックテストを100点満点とするならば
フォワードは70点や80点を取れれば合格点では無いでしょうか?

なので「バックテスト上の成績が多少悪化しようともフォワードで多くの利益が取れるよう意識して改善しました。」というのが今回のv2.02アップデートではないでしょうか??

 

次回はユーロドルを検証します!!

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