無料EA【Sinka】v1.41 データ解析してみたら地味に凄かった件


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①ドル円長期バックテスト

②ユーロドル長期バックテスト

③本気資金のRisk値を決める1

④本気資金のRisk値を決める2完結

⑤本当にリスク分散効果はあるのか?

⑥データ解析してみたら地味に凄かった件

今回はSinkaで説明されているリスク分散効果があるのか確認してみたいと思います。

特にSinkaはリリースまもないため、私自身Sinkaについて勉強したいと思います。

前回は画像にて視覚的に確認しましたが、今回はデータで数値をチェックしてみたいと思います。

 

バックテスト分析結果

Tickstoryデータがちょうど13年分あるので6月区切りで年度評価してみます。

利益率は1年当たりの純増率(年利)を計算します。

 

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ5

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ5

ユーロドル
取引回数 損益($) ロット数 手数料($) 実質損益($) 利益率
2003年度 447 847.43 30.86 154.30 693.13 7%
2004年度 334 489.29 26.20 131.00 358.29 3%
2005年度 314 551.47 25.79 128.95 422.52 4%
2006年度 199 446.75 18.51 92.55 354.20 3%
2007年度 410 472.36 34.27 171.35 301.01 3%
2008年度 1166 1938.75 87.20 436.00 1502.75 12%
2009年度 671 2154.68 68.92 344.60 1810.08 13%
2010年度 656 1507.13 79.05 395.25 1111.88 7%
2011年度 713 2279.98 89.48 447.40 1832.58 11%
2012年度 307 1141.30 47.58 237.90 903.40 5%
2013年度 161 143.27 26.48 132.40 10.87 0%
2014年度 356 1376.25 57.53 287.65 1088.60 6%
2015年度 328 739.35 55.88 279.40 459.95 2%
合計 6062 14088.01 647.75 3238.75 10849.26

取引回数の少ない2006年と2013年を確認すると、例年よりも値幅が小さい年でした。

値動きが無かったり、値幅(相場)が小さいと取引しないようです。

リーマン・ショックがあった2008年は値動きが激しいので取引回数が激増しています。

注目するべきは2008年は取引回数の割に利益は出てないということです。

2009年は取引回数が少なくなっていますが実質損益は多く非常に効率良かったことが分かります。

今現在は一周回って2003~2005年のような動きになっているようです。

 

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ5

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ5

ドル円
取引回数 損益($) ロット数 手数料($) 実質損益($) 利益率
2003年度 345 203.24 29.23 146.15 57.09 1%
2004年度 366 1152.01 38.83 194.15 957.86 10%
2005年度 349 269.92 39.00 195.00 74.92 1%
2006年度 278 616.72 38.55 192.75 423.97 4%
2007年度 462 1613.08 50.40 252.00 1361.08 12%
2008年度 473 2151.98 52.49 262.45 1889.53 15%
2009年度 340 1096.68 54.44 272.20 824.48 6%
2010年度 257 1763.55 52.86 264.30 1499.25 10%
2011年度 199 1330.17 47.72 238.60 1091.57 6%
2012年度 244 1653.63 57.14 285.70 1367.93 8%
2013年度 269 2312.44 65.78 328.90 1983.54 10%
2014年度 297 1838.81 74.61 373.05 1465.76 7%
2015年度 353 2504.68 89.17 445.85 2058.83 9%
合計 4232 18506.91 690.22 3451.10 15055.81

注目するポイントは毎年コンスタントに取引していることが分かります。

「相場の8~9割はレンジ相場」みたいなことを聞きますのでレンジトレーディングは安定しているということなのでしょう。

ユーロドルは取引回数に比例して利益も増えている印象でしたが

ドル円は取引回数と利益は相関性が無いようです。

利益率の低い2003年と2005年を確認しみると1年を通して強いトレンドが出ていたようです。

2003年は円高トレンド、2005年は円安トレンド

一方的なトレンドが発生するとレンジトレードとしては騙される頻度が高くなるようです。

2008年は値動きが荒いですが「大きな行って来い」をしているので利益が高いようです。

 

ポートフォリオ合成値

スクリーンショット 2016-06-01 14.51.19

利益率 ドル円 ユーロ円 合計
2003年度 1% 7% 8%
2004年度 10% 3% 13%
2005年度 1% 4% 5%
2006年度 4% 3% 7%
2007年度 12% 3% 15%
2008年度 15% 12% 27%
2009年度 6% 13% 19%
2010年度 10% 7% 17%
2011年度 6% 11% 17%
2012年度 8% 5% 13%
2013年度 10% 0% 10%
2014年度 7% 6% 13%
2015年度 9% 2% 11%

最も重要な利益率を比較すると見事にお互いを支えあっています。

「片方が調子悪くても、片方が調子良い」
トータルでほぼ安定して利益率10%を叩きだしています。
これぞポートフォリオというお手本になってますね。

 

まとめ

今回はデータで確認してみましたが地味に凄いですね!!

これ1つで完結しているという完成度!

前回の画像チェックでも良さ気でしたし、データ的にも文句つけようがない。

 

あとは今年2016年に結果を出すだけw

1年後の2017年6月までにしっかりした利益を出してくれることをマジで祈ってます!!

どうなるか楽しみデスね。

 

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