無料EA【Sinka】v1.41 本気資金のRisk値を決める①


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①ドル円長期バックテスト

②ユーロドル長期バックテスト

③本気資金のRisk値を決める1

④本気資金のRisk値を決める2完結

⑤本当にリスク分散効果はあるのか?

⑥データ解析してみたら地味に凄かった件

今回は本気資金のRisk値を決めたいと思います。

ESCADAの時のようにギャンブラーkawasumiにならないよう

まず長期バックテストにてRisk値を振り分けて許容ドローダウンを見極めます。

その後、短期バックテストにて1年あたりのターゲット損益を決めたいと思います。

 

今回の最重要チェックポイント

この時点でチェックするべき最重要課題は「相対ドローダウン」です!

相対ドローダウンとは最大残高に対して最大○○%ドローダウンしたか?という値です。

相対ドローダウン10%という意味は

手持ち資金が100万円だった場合には最大ドローダウン10万円を想定できる。

手持ち資金が250万円だった場合には最大ドローダウン25万円を想定できる。

ということです。

 

ユーロドルの許容ドローダウンを見極める

全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。

Sinkaは5分毎(1バー毎)に動作するので始値でもTPとSL以外の動作には問題ありません。

全ティックと始値で比較し問題ない事が確認できるよう最初に掲載します。

 

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-全ティック-Risk1-1万ドル

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk1-1万ドル

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk2-1万ドル

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk2-1万ドル

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk3-1万ドル

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk3-1万ドル

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk4-1万ドル

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk4-1万ドル

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk5-1万ドル

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk5-1万ドル

ユーロドルの結果
10000$スタートの場合 Risk1.0 Risk2.0 Risk3.0 Risk4.0 Risk5.0
EURUSD 損益 10058.56 31991.47 77032.44 166580.76 330859.40
最大DD(%) 3.27 6.71 10.03 13.31 16.44

Risk5になると最大10ロットに到達しているので正確なDDは計測出来ていません。

 

ドル円の許容ドローダウンを見極める

全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。

Sinkaは5分毎(1バー毎)に動作するので始値でもTPとSL以外の動作には問題ありません。

全ティックと始値で比較し問題ない事が確認できるよう最初に掲載します。

 

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-全ティック-Risk1-1万ドル

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk1-1万ドル

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk2-1万ドル

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk2-1万ドル

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk3-1万ドル

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk3-1万ドル

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk4-1万ドル

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk4-1万ドル

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk5-1万ドル

Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-始値-Risk5-1万ドル

ドル円の結果
10000$スタートの場合 Risk1.0 Risk2.0 Risk3.0 Risk4.0 Risk5.0
USDJPY 損益 13016.87 44627.66 117062.42 263679.28 417614.75
最大DD(%) 3.52 6.99 10.38 13.67 16.85

Risk5になると最大10ロットに到達しているので正確なDDは計測出来ていません。

 

まとめ

10000$スタートの場合 Risk1.0 Risk2.0 Risk3.0 Risk4.0 Risk5.0
EURUSD 損益 10058.56 31991.47 77032.44 166580.76 330859.40
最大DD(%) 3.27 6.71 10.03 13.31 16.44
USDJPY 損益 13016.87 44627.66 117062.42 263679.28 417614.75
最大DD(%) 3.52 6.99 10.38 13.67 16.85
単純合計 損益 23075.43 76619.13 194094.86 430260.04 748474.15
最大DD(%) 6.79 13.7 20.41 26.98 33.29

更に最悪の最悪を想定して

原資 Risk 最大DD(%) 1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
4回目
(残高)
100万円 1.0 6.79 93.21 86.88 80.98 75.48
2.0 13.70 86.30 74.48 64.27 55.47
3.0 20.41 79.59 63.35 50.42 40.13
4.0 26.98 73.02 53.32 38.93 28.43
5.0 33.29 66.71 44.50 29.69 19.80

持続可能な経営を目指すのがkawasumi的運用の基本なので最大ドローダウン%を2回程度は喰らっても自力で立ち直れるレベルで運用したいところ。

となるとRisk値3.0が本気資金を運用する限界ではないか?と判断します。

Risk4.0以降となると本気資金を運用するには危険なレベルです。

 

次回はRisk1.0~3.0にて短期バックテスト確認していきます!!

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④本気資金のRisk値を決める2完結

⑤本当にリスク分散効果はあるのか?

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