無料EA【Sinka】v1.41 ユーロドル長期バックテスト


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①ドル円長期バックテスト

②ユーロドル長期バックテスト

③本気資金のRisk値を決める1

④本気資金のRisk値を決める2完結

⑤本当にリスク分散効果はあるのか?

⑥データ解析してみたら地味に凄かった件

 

本日はSinka-v1.41-ユーロドルの検証を行います。

バックテストについて

ESCADA同様のロット管理方法になっているので

ESCADAと比較できるように0.1ロット固定とデフォルト設定での確認を行います。

Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としてはユーロドルにおいても通常スプは5前後です。

2~7程度だと思います。スプ10になることは早朝時間以外ほぼありません。

なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使いますが

おまけとしてスプ15も掲載しておきます。

LandFXやMyfxスタンダード口座を検討の方は参考にして下さい。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

Sinka-v1.41-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定

Sinka-v1.41-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定

Sinka-v1.41-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v1.41-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

Sinka-v1.41-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定(おまけ)

Sinka-v1.41-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定

Sinka-v1.41-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=$855.99(10.27万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$511.06(6.13万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$525.61(6.30万円相当)

合成ドローダウン=$518.33(6.21万円相当)

リスク対期待値=1.653

 

Sinka-v1.41-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

Sinka-v1.41-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

Sinka-v1.41-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v1.41-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

Sinka-v1.41-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ15(おまけ)

Sinka-v1.41-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

Sinka-v1.41-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(15年割)=8.519%
スプ10総損益%(15年割)=6.424%

スプ5最大ドローダウン%=2.81%
スプ10最大ドローダウン%=3.02%

単純平均総損益%=7.471%
単純平均最大ドローダウン%=2.915%
リスク対期待値=2.562

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ5-0.1固定

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ5-0.1固定

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-0.1固定

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-0.1固定

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ15-0.1固定(おまけ)

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ15-0.1固定

Sinka-v1.41-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.00年割)=$1026.75(12.32万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$506.88(6.08万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$595.98(7.15万円相当)

合成ドローダウン=$551.43(6.61万円相当)

リスク対期待値=1.863

 

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ5

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ5

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ10

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ15(おまけ)

Sinka-v1.41-EURUSD-2003.06.02-2016.05.29-スプ15

Sinka-v1.41-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(13.00年割)=10.836%
スプ10総損益%(13.00年割)=7.720%

スプ5最大ドローダウン%=3.13%
スプ10最大ドローダウン%=3.34%

単純平均総損益%=9.278%
単純平均最大ドローダウン%=3.235%
リスク対期待値=2.868

 

Tickstory直近データ

Sinka-v1.41-EURUSD-2010.01.01-2016.05.29-スプ5-0.1固定

Sinka-v1.41-EURUSD-2010.01.01-2016.05.29-スプ5-0.1固定

Sinka-v1.41-EURUSD-2010.01.01-2016.05.29-スプ10-0.1固定

Sinka-v1.41-EURUSD-2010.01.01-2016.05.29-スプ10-0.1固定

Sinka-v1.41-EURUSD-2010.01.01-2016.05.29-スプ15-0.1固定(おまけ)

Sinka-v1.41-EURUSD-2010.01.01-2016.05.29-スプ15-0.1固定

Sinka-v1.41-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.5年割)=$1005.35(12.06万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$375.18(4.50万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$441.07(5.29万円相当)

合成ドローダウン=$408.12(4.89万円相当)

リスク対期待値=2.466

 

Sinka-v1.41-EURUSD-2010.01.01-2016.05.29-スプ5

Sinka-v1.41-EURUSD-2010.01.01-2016.05.29-スプ5

Sinka-v1.41-EURUSD-2010.01.01-2016.05.29-スプ10

Sinka-v1.41-EURUSD-2010.01.01-2016.05.29-スプ10

Sinka-v1.41-EURUSD-2010.01.01-2016.05.29-スプ15(おまけ)

Sinka-v1.41-EURUSD-2010.01.01-2016.05.29-スプ15

Sinka-v1.41-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(5.5年割)=9.009%
スプ10総損益%(5.5年割)=6.529%

スプ5最大ドローダウン%=2.58%
スプ10最大ドローダウン%=2.82%

単純平均総損益%=7.769%
単純平均最大ドローダウン%=2.700%
リスク対期待値=2.877

 

まとめ

派手さは無いけど全体的に安定している感じ。

アルパリデータでもTickstoryデータでも安定した成績が出ています。

つまりヒストリカルデータ違いによる影響が小さいだろうと推測できます。

ユーロドルはトレンドフォロー型というだけあって

相場に勢いのある時を狙っているっぽいので誤差が少ないのでしょう。

 

やっぱり弱点はPFが低いことです。

なので「気づいたら地味に利益が出ていた」というようなEAでは無いでしょうか?

結局FXって、取引回数が少なくてもつまらないし、勝てないと一番面白くない。

ドル円も含めて総合的に判断して

勝ち負けのバランス、取引回数、長期成績、直近成績、ドル円とユーロドルの相性など

トータルバランスは優れていると思います。

贅沢を言うならPFがもっと高くなると収益が安定して最強になると思います。

 

目先の勝ち負けにこだわらず、気分で止めず

1年間使い続ける覚悟で運用すれば「最悪でも横ばい」「当たり年ならデフォルト設定で+20%増益」が狙えるかな??と思います。

 

次回はいつも悩むRisk値を決めます!!

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