【PLATINUM1】v1.1.3 -長期バックテスト-


PLATINUM1(USDJPY) ←関連記事はこちら

前回検証記事:【PLATINUM1】v1.04 長期バックテスト -代理検証-

開発者であるプラチナ様から最新版の検証依頼がありました!

私を信頼して指摘した問題事項はプラチナ様納得の上で全て対応して頂ける信頼できる開発者さんです。

 

EAの特徴

PLATINUM1はアヴァトレードでの利用を前提とした

ドル円ロング専門の朝スキャEAです。

朝3:50~朝8:35の間のみトレードします。

朝8:35に未決済ポジションを全決済します。

 

アヴァトレードはスプレッドが12で安定しており朝スプレッドを気にする必要はありません。ただ日本時間冬6:00夏7:00ジャストはアヴァトレーでもスプレッドが拡大しますので冬6:00~6:04、夏7:00~7:04はエントリーしないよう修正して頂いております。

 

万が一スプレッドフィルターが発動した場合はポジションを取りこぼししないようエントリーできるまでスプレッドフィルターをチェックするようにも修正しています。

 

またポジ持ち越しを完全に防ぐためにXmas、元旦もエントリーしないようにして頂きました。

フォワードで再現可能なバックテスト結果が得られる状態であると判断しています。

アヴァトレード専用EAという前提でスプレッド12でバックテストします。

 

アルパリバックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

PLATINUM1-v1.1.3-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ12

PLATINUM1-v113-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ12

PLATINUM1-v1.1.3-アルパリ結果

1年間の運用見込み利益(15年割)=$203.83(2.44万円相当)

スプ12最大ドローダウン=$445.26(5.34万円相当)

リスク対期待値=0.456

 

Tickstoryバックテスト

データ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用

PLATINUM1-v1.1.3-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ12

PLATINUM1-v113-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ12

PLATINUM1-v1.1.3-Tickstory結果

1年間の運用見込み利益(12.5年割)=$386.27(4.63万円相当)

スプ12最大ドローダウン=$469.87(5.63万円相当)

リスク対期待値=0.822

 

Tickstory直近バックテスト

PLATINUM1-v1.1.3-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ12

PLATINUM1-v113-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ12

PLATINUM1-v1.1.3-Tickstory結果

1年間の運用見込み利益(5.9年割)=$496.39(5.95万円相当)

スプ12最大ドローダウン=$193.36(2.32万円相当)

リスク対期待値=2.564

 

AVAリアルヒストリカルデータ

PLATINUM1-v113-AVA-2014.12.21-2015.12.28-スプ現在値

PLATINUM1-v113-AVA-2014.12.21-2015.12.28-スプ12

 

まとめ

長期バックテスト結果においてはロング専門EAのため成績が良いとは言えません。

ただ直近バックテストを見ると円安の波に乗り非常に良い成績となっています。

特筆するべきは円高の場面において利益を上げにくいEAですが大きなドローダウンも回避しています。

このEAはロング専門ということで単純にリスク対期待値だけで評価するのは難しいかもです。

トレンドが円安であり続ける限り使い続け

円高ムードが高まってきたら止めるという使い方が最も良い方法だと思います。

朝スキャEAとして注目するべき点は多くの朝スキャEAが2015年8月9月にコケましたがPLATINUM1は右肩上がりをキープしているという点です。開発者さん自身は2015年に50万円スタート、少しづつ資金追加して最終的に総利益60万円だったそうです。直近バックテストの結果と一致していますねw

2016年はショート専門EAの開発に着手するそうです。これが完成すると円高場面でも円安場面でも勝てるEAが完成するということです。とても期待できる内容だと思います。

現在、販売停止となっていますが欲しい方は再販依頼をされると良いと思います。

総評として良いEAだと思います。

いつ円高ムードが高まってくるか?にだけ注意を払えばOKです。

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