【PLATINUM1】v1.04 長期バックテスト -代理検証-


PLATINUM1(USDJPY)

今回は開発者さんから検証依頼がありましたのでPLATINUM1の検証結果をお届けします。

簡単に特徴を説明するとPLATINUM1は朝スキャEAです。

朝3:50~朝8:35の間のみトレードします。

朝8:35に未決済ポジションを全決済します。

非常に短い時間で勝負するEAです。

 

v1.03には私からみて問題がいくつかありましたので修正して頂きv1.04となっています。

主な修正依頼内容

・GMT処理(サマータイムも含む)

・スプレッドフィルターのバグ

・無駄なログ排出

・動作が重い(長期バックテスト1回で5時間程度など)

今回は有料版をご購入頂いておりましたので

Observerの企画開発経験を活かしてどのように修正すれば良いか具体的な提案をさせて頂きました。

私からみても全く問題ないレベルに修正して頂いております。

 

アルパリ長期バックテスト

MT4:アヴァトレード

モデリング品質はn/aとなっていますがアルパリ破綻が決定した直後にダウンロードし保存したデータです。

スプレッド5は外為・OANDAの平常時を想定(Bestケース)

スプレッド20は外為・OANDAでスプレッドが暴れた時を想定(最悪ケース)

*PLATINUM1のスプレッドフィルターは20です。

バックテストはスプレッドフィルターが発動せず

すべてのトレード機会でトレードした場合の結果です。

 

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

PLATINUM1-v1.04-アルパリ結果合成値
0.1ロット2ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益(14年割)=$84.67(1.01万円相当)

Bestケース最大ドローダウン=$1083.41(13.00万円相当)

最悪ケース最大ドローダウン=$3616.94(43.40万円相当)

合成ドローダウン=$2350.17(28.20万円相当)

リスク対期待値=0.035

 

Tickstory長期バックテスト

MT4:アヴァトレード

今回はファイル出力したM1.csvデータから全ての足を作成してバックテストしています。

v1.04では直接MT4出力でバックテスト可能となりましたが

v1.03では直接MT4出力でバックテストすると何故かおかしいバックテスト結果になった為。

 

スプレッド5は外為・OANDAの平常時を想定(Bestケース)

スプレッド20は外為・OANDAでスプレッドが暴れた時を想定(最悪ケース)

*PLATINUM1のスプレッドフィルターは20です。

バックテストはスプレッドフィルターが発動せず

すべてのトレード機会でトレードした場合の結果です。

 

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-Tickstory-2003.06.02-2015.08.16-スプ5

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-Tickstory-2003.06.02-2015.08.16-スプ5

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-Tickstory-2003.06.02-2015.08.16-スプ20

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-Tickstory-2003.06.02-2015.08.16-スプ20

PLATINUM1-v1.04-Tickstory結果合成値
0.1ロット2ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益(12年割)=$374.83(4.49万円相当)

Bestケース最大ドローダウン=$1098.02(13.17万円相当)

最悪ケース最大ドローダウン=$1569.92(18.83万円相当)

合成ドローダウン=$1333.97(16.00万円相当)

リスク対期待値=0.280

 

Tickstory直近バックテスト

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-Tickstory-2010.01.01-2015.08.16-スプ5

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-Tickstory-2010.01.01-2015.08.16-スプ5

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-Tickstory-2010.01.01-2015.08.16-スプ20

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-Tickstory-2010.01.01-2015.08.16-スプ20

PLATINUM1-v1.04-Tickstory直近結果合成値
0.1ロット2ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.5年割)=$679.77(8.15万円相当)

Bestケース最大ドローダウン=$239.55(2.87万円相当)

最悪ケース最大ドローダウン=$277.52(3.33万円相当)

合成ドローダウン=$258.53(3.10万円相当)

リスク対期待値=2.629

 

アヴァトレード利用を前提としたバックテスト結果

アヴァトレードはスプレッドが最も安定したブローカーであり、開発者さんが運用しているブローカーです。

ブローカー選定はまだですが、アヴァトレードがPLATINUM1に最も適したブローカーになるかと思います。

 

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ15

PLATINUM1-v1.04-アルパリデータ-アヴァトレード想定
0.1ロット2ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益(14年割)=$0.85(0.01万円相当)

最大ドローダウン=$2176.05(26.11万円相当)

リスク対期待値=0.0003

 

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-Tickstory-2003.06.02-2015.08.16-スプ15

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-Tickstory-2003.06.02-2015.08.16-スプ15

PLATINUM1-v1.04-Tickstory直近-アヴァトレード想定
0.1ロット2ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益(12年割)=$312.15(3.74万円相当)

最大ドローダウン=$1361.61(16.33万円相当)

リスク対期待値=0.229

 

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-Tickstory-2010.01.01-2015.08.16-スプ15

PLATINUM1(USDJPY)-v1.04-Tickstory-2010.01.01-2015.08.16-スプ15

PLATINUM1-v1.04-Tickstory直近-アヴァトレード想定
0.1ロット2ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.5年割)=$618.20(7.41万円相当)

最大ドローダウン=$274.22(3.29万円相当)

リスク対期待値=2.252

 

まとめ

直近5年でのみ使えるEAです。長期で見ると使えないEAです。

朝スキャEAなので朝スプレッドには十分に注意して利用する必要がある。

特にエントリー時間はJP3:50-7:00なのでスプレッドが最も暴れやすい時間帯なのです。

とにかくスプレッドが安定したブローカーを選ぶのが良いと思います。

となるとアヴァトレードしかないのです。

開発者さんに言われて確認するとアヴァトレードは驚くほど安定したスプレッドです。

全ての朝スキャEAにアヴァトレードをおすすめできるかもしません(^_^;)

 

アヴァトレードに5万円入金して0.1ロット運用で放置するには良いEAです。

直近最大ドローダウンを更新したら即運用停止して様子を見ましょう。

 

次回はブローカー選定をお届けします。

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