【Observer】ポートフォリオ計画 -長期バックテスト確認-


Observer画像3

Observerポートフォリオ計画としてバックテスト確認してみました。

やり方はまずいつものTickstoryバックテストで確認。

その後それぞれのバックテスト結果を

エクセル的なものにデータを抽出して余分なデータを排除。

各通貨ペア統一データを日付順で並び替えして収益計算しなおしてグラフ化。

 

長期バックテスト確認(合成結果)

収益値は正確に分かりますがドローダウンはグラフ目視です。

横線はすべて250ドル刻みです。

スプレッド=18設定です。

 

Observer1.5-ポートフォリオ-全ティック-2003.06.02-2007.06.04

損益$4702.58

ドローダウン$500くらい

Observer1.5-ポートフォリオ-全ティック-2003.06.02-2007.06.04

Observer1.5-ポートフォリオ-全ティック-2007.06.04-2009.11.02

損益$6115.82

ドローダウン$700くらい

Observer1.5-ポートフォリオ-全ティック-2007.06.04-2009.11.02

Observer1.5-ポートフォリオ-全ティック-2009.11.02-2012.06.04

損益$2847.56

ドローダウン$700くらい

Observer1.5-ポートフォリオ-全ティック-2009.11.02-2012.06.04

Observer1.5-ポートフォリオ-全ティック-2012.06.04-2015.05.20

損益$4976.92

ドローダウン$700くらい

Observer1.5-ポートフォリオ-全ティック-2012.06.04-2015.05.20

 

Observer-ポートフォリオ
【各検証ロジック=0.01ロット、1ポジ】
【各実弾ロジック=0.1ロット、1ポジ】の場合

1年間の見込み利益(単純計算):$1553(18.4万円相当)

直近許容ドローダウン(グラフ目視):$700(8.4万円相当)

最大許容ドローダウン(グラフ目視):$700(8.4万円相当)

推奨される安全運用資金:$1666(20万円相当)

 

Observer1.5-ポートフォリオ-全ティック-GAINCapitalリアルデータ-2014.04.14-2015.05.20

Observer1.5-ポートフォリオ-全ティック-GAINCapital-2014.04.14-2015.05.20

Tickstoryデータを使って最適化したEAを

リアル運用するには一番最適だと思うGAINCaptal(Forex.com)で確認しました。

とりあえず年末年始はトレードが変わってしまいますが

基本的にはTickstoryデータと似たようなトレード内容となります。

 

このまま対応通貨ペアを増やせば収益力も上がるかもしれませんが

管理しきれない可能性が高くなるので3通貨ペアで様子見します。

 

ユーロドル、ドル円、ユーロ円の組み合わせは

私が考える効果的な通貨ペアポートフォリオです。

ポンド円やオージー円、NZ円はおそらくユーロ円に近い動きになるかと思います。

 

バックテストと同じようにフォワードでも結果を出せるのか

6ヶ月~1年後どうなっているのか自分でもドキドキです!

Observer-EURJPYも販売開始に向けて商品登録しようと思います。

あとv1.3→v1.5へアップデート申請もしようと思います。

 

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