【nekoboo FX Core2】v1.03デバッグ済 長期バックテスト


nekoboo FX Core2

前回検証記事:【nekoboo FX Core2】 長期バックテスト

今回はnekoboo FX Core2-v1.03の検証をお届けします。

朝スキャであるロジック2が週越しポジを取ってしまうバグを発見。

バージョンは変更なしでデバッグされています。

 

バックテストについて

デフォルトのスプレッドフィルターが5なので20に変更しています。

国内の低スプレッドブローカーを基準に作成されたEAだと思います。

海外ブローカーでスプレッド5はありえません。

朝スキャEAにも関わらず日本時間で冬7:00や夏6:00など

スプレッドが超拡大するタイミングでもバックテストではトレードしている。

アルパリデータでは00:00時、Tickstoryデータでは冬21:00夏22:00のタイミングです。

バックテストを表示してブラウザで検索すればどんだけトレードしているか分かる。

アルパリデータでは00:00だけでエントリー、決済、変更など全部で155件ヒットしてます。

15分~30分はスプレッドが落ち着かない事が多いので

155件×3倍~6倍の465~930件でその内エントリーが何件あるのか?

単純に総取引回数の1割~3割にあたる件数なので影響はかなりあるのでは?と思います。

フォワードではエントリーできない可能性が高いと予測されるので

バックテストの数値は机上論的な部分があることを理解して見る必要がある。

 

アルパリバックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

nekoboo FX Core2-v1.03-2-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

nekoboo FX Core2-v1.03-2-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

nekoboo FX Core2-v1.03-2-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

nekoboo FX Core2-v1.03-2-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

nekoboo FX Core2-アルパリ結果合成値

1年間の運用見込み利益(15年割)=$669.42(8.03万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$258.75(3.10万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$322.42(3.87万円相当)

合成ドローダウン=$290.58(3.48万円相当)

リスク対期待値=2.307

 

Tickstoryバックテスト

データ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用

nekoboo FX Core2-v1.03-2-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ5

nekoboo FX Core2-v1.03-2-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ5

nekoboo FX Core2-v1.03-2-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ20

nekoboo FX Core2-v1.03-2-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ20

nekoboo FX Core2-Tickstory結果合成値

1年間の運用見込み利益(12.5年割)=$730.02(8.76万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$329.08(3.95万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$404.59(4.85万円相当)

合成ドローダウン=$366.83(4.40万円相当)

リスク対期待値=1.990

 

Tickstory直近バックテスト

nekoboo FX Core2-v1.03-2-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ5

nekoboo FX Core2-v1.03-2-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ5

nekoboo FX Core2-v1.03-2-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ20

nekoboo FX Core2-v1.03-2-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ20

nekoboo FX Core2-Tickstory結果合成値

1年間の運用見込み利益(5.9年割)=$583.78(7.00万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$247.49(2.96万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$302.78(3.63万円相当)

合成ドローダウン=$275.13(3.30万円相当)

リスク対期待値=2.121

 

まとめ

バックテスト上の成績は非常に良い部類に入る。

ただし冒頭でも説明したようにバックテストが再現できるのか?という部分には疑問が残る。

このEAは本当に使うブローカーをしっかり吟味して利用する必要があります。

平時スプレッド、早朝スプレッド、ストップレベルを確認するべきでしょう。

 

これは推測になりますがスプレッド5で最適化されたEAだと思います。

スプレッド20で最適化した場合どのようになるのか興味はあります。

条件が悪い方に合わせることでより現実的にトレードできると思います。

 

最近朝スキャEAが物凄く流行っていますが

朝スプレッドや取引時間をしっかり考えて作成されているのか注意するべきでしょう。

朝スキャEAはバックテストが机上論になってないか本当に注意する必要があります。

デモフォワードは継続して行いますので興味のある方は今週の成績を見てみて下さい。

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  • れん

    nekoboo FX Core2さんとは 関係なくすみません。 ForexAdoreのご検証依頼ははいってますでしょうか?

    • fxkawasumi

      いつもありがとうございます。
      ForexAdoreは最近fxonで人気になっているEAですね。

      検証する予定はありませんが代理検証の依頼があれば無料でやりたいと思います。

      EAの説明とバックテストを確認してみました。
      まずバックテストから分かることとして、M15EAですがティック動作するタイプのEAです。少しでも利益方向に動いた場合にはすぐにSL値変更オーダーを出しています。そして同分にてSL決済をしています。
      このことから推測できるのは
      ・オーダー変更を受付されない可能性があるのでストップレベル0のブローカーでないと危険
      ・スプレッドはもちろん狭い方が良い
      ・PC環境、通信環境、サーバー環境による影響が大きい
      ・同じ環境でも人によって結果が変わる可能性が非常に高い
      と思います。

      値動き毎に動作するのでかなりPCに負担をかけるタイプのEAだと思います。
      MT4のヒストリカルデータ最小はティックではなく1分足なので
      特別な事がない限り1分毎動作じゃないとバックテスト上では正しく評価できないと思います。

      開発者さんはECN系でスプレッドが低いブローカー推奨ということですが
      それだけでは確実に不十分だと思います。
      バックテストは海外ブローカーのMT4ですが海外で平均スプレッド10ってまず無いですし。
      ストップレベルいくつで調整されているのか確認するのは重要かもです。

      またフォワードを見ているとSLやTPを使用していますが
      Xmas持ち越しをしており週越しポジションで大窓が空いたときMT4バックテストにおいてはSL値やTP値そのままで理論値決済にて計算するのでフォワードとの誤差が発生します。
      このことからバックテスト結果も机上論になっている可能性があります。
      Xmasや元旦だけなら影響は小さいかと思いますが、週末決済が無い場合はフォワードで大負けする可能性が十分にあります。

      (トレード停止機能によって12月25日~1月7日(いずれもGMT±0での日時です)の間は新規注文を行いません。)

      という説明ですが決済はしてくれないみたいですね。

      このように私から見ると不安要素がたくさんあるので
      まだしばらく様子見でも良いのかなと思います。

      • れん

        詳しく有難うございます。


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