無料EA【ESCADA】100万円運用Risk値を決める。


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kawasumiおすすめの運用比率も決まったので

資金量に合わせて最適なRisk値を決めたいと思います。

「神なドル円Risk値を決める」あとは比率に合わせる。

もしくは「自分の許容ドローダウン%」に合わせて調整する。

今回は資金量100万円なので「適切なリスク管理でしっかりリターンも狙う設定」を探りたいですねw

「10万円で1万円負ける」のと「100万円で10万円負ける」のでは数字的には同じ10%損失ですが人間は同じと思えない場合の方が多いです。「1万円あったら食事にいけたのに」、「10万円あったら旅行に行けたのにな」と考えてしまうからです。トレーダーと言えるような実績を作りたいですねw

超直近1年間のバックテストで確認します。

今回は細かい手数料関係は計算しません。

 

ドル円

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ8-100万-Risk10

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ8-100万-Risk10

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ8-100万-Risk20

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ8-100万-Risk20

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ8-100万-Risk30

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ8-100万-Risk30

Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
10 33.95 4.83 7.029
20 78.52 9.60 8.179
30 136.22 14.27 9.546

 

ユーロ円

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ13-100万-Risk5

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ13-100万-Risk5

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ13-100万-Risk10

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ13-100万-Risk10

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ13-100万-Risk15

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ13-100万-Risk15

Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
5 10.81 3.12 3.465
10 22.97 6.23 3.687
15 36.05 9.35 3.856

 

ポンド円

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ25-100万-Risk2.5

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ25-100万-Risk2.5

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ25-100万-Risk5

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ25-100万-Risk5

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ25-100万-Risk7.5

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ25-100万-Risk7.5

Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
2.5 5.28 0.73 7.233
5 11.38 1.50 7.587
7.5 17.63 2.31 7.632

データを見やすく並べると

ドル円 Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
10 33.95 4.83 7.029
20 78.52 9.60 8.179
30 136.22 14.27 9.546
ユーロ円 Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
5 10.81 3.12 3.465
10 22.97 6.23 3.687
15 36.05 9.35 3.856
ポンド円 Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
2.5 5.28 0.73 7.233
5 11.38 1.50 7.587
7.5 17.63 2.31 7.632

さすがに資金量も増えたのでしっかりと損失管理ロジックが有効に働いていることを確認できますねw

 

情報を整理しましょう。

設定1

通貨ペア Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
ドル円 10 33.95 4.83 7.029
ユーロ円 5 10.81 3.12 3.465
ポンド円 2.5 5.28 0.73 7.233
合計 50.04 8.68 5.765

100万円で年利50万円を狙う設定です。
安全と言えば安全。でも物足りない!?

1撃最大失敗したとして10%+5%+2.5%=17.5%

 

設定2

通貨ペア Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
ドル円 20 78.52 9.60 8.179
ユーロ円 10 22.97 6.23 3.687
ポンド円 5 11.38 1.50 7.587
合計 112.87 17.33 6.513

100万円で年利112万円を狙う設定です。
17万負けても良いと思えば有りか!?

1撃最大失敗したとして20%+10%5%=35%

 

設定3

通貨ペア Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
ドル円 30 136.22 14.27 9.546
ユーロ円 15 36.05 9.35 3.856
ポンド円 7.5 17.63 2.31 7.632
合計 189.9 25.93 7.324

100万円で年利189万円を狙う設定です。
たった25万のリスクで元金が約3倍になるかも!?

1撃最大失敗したとして30%+15%+7.5%=52.5%

 

これが「人間の欲」です!

前回の資金10万円ではほとんど迷うことなくリスクを取れました。

資金が10→100万円になるだけで、見え方が全く変わってきます。

事実、私自身これを目の前に「ヤバイ、どうしよう?」と悩んでます。

 

これを見ながら30分くらい考えた結果

20代ユーザー → 設定3をおすすめ

30代、40代ユーザー → 設定2をおすすめ

50代以上ユーザー → 設定1をおすすめ

これは人生においてのリスクを考えました。

20歳で全資産を失っても良いが60歳で全資金を失うのは危険。

だから年齢によって取れるリスクが違う。

失敗しても働ける人はリスクを取っても良いが働けない人はリスクを取ってはいけない。

 

巨額資金を運用される場合はやはり低リスクにすることをオススメします。

運用する資金が増えれば増えるほど低リスクで生活資金なんて稼げるからです。

無理にリスクを背負う必要なんてありません。

投資信託などでは運用成績10%を維持していれば非常に優秀なパフォーマンスです。

 

まとめ

私は30代なので「設定2」で運用したいと思います。

目標年利112%、ドローダウン17%という条件設定です。

これは2015年実績を元に算出しているので長期的目線で考えたときに最大ドローダウンは17%以上の可能性が高いです。またZekeを教訓に「ドローダウンは更新されるもの」と覚えておきましょう。許容できるドローダウンを決めて、そのドローダウンをしっかり管理することが重要です。

最大ドローダウンを17%で管理するために「ドローダウン10%などの段階でドル円Risk値を20→15に減らす」など手段を用意しておきましょう。

バックテスト上は無かったけれどもドル円が全力で失敗すれば1撃20万円損失が出るということになりますし(^_^;)

私の経験上、20万円損しても良いと思っていても

実際には10万円損した段階で不安になってくるものです。

不安になると人間の行動は合理性を失うので冷静でいられるように運用計画を作成しましょう。

一旦これで運用開始したいと思います!!

さすがに本気資金なので長期目線での確認もしてみたいと思います。

 

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>>④スプレッド検証はこちらです。

>>⑤実質損益の検証はこちらです。

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>>⑦資金100万円Risk値決定はこちらです。

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