無料EA【ESCADA】10万円運用Risk値を決める。


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kawasumiおすすめの運用比率も決まったので

資金量に合わせて最適なRisk値を決めたいと思います。

「神なドル円Risk値を決める」あとは比率に合わせる。

もしくは「自分の許容ドローダウン%」に合わせて調整する。

今回は資金量10万円なので攻めの設定を探りたいですねw

「10万円で1万円負ける」のと「100万円で10万円負ける」のでは数字的には同じ10%損失ですが人間は同じと思えない場合の方が多いです。「1万円あったら食事にいけたのに」、「10万円あったら旅行に行けたのにな」と考えてしまうからです。なので気軽にリスクを背負える資金10万円ではリスクを恐れず増やす限界を探りたいと思います。パチンコ屋で10万負けるのなんてあっという間ですよw

超直近1年間のバックテストで確認します。

今回は細かい手数料関係は計算しません。

 

ドル円

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ8-10万-Risk10

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ8-10万-Risk10

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ8-10万-Risk20

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ8-10万-Risk20

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ8-10万-Risk30

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ8-10万-Risk30

Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
10 32.19 4.64 6.938
20 75.83 9.47 8.007
30 134.40 14.03 9.579

 

ユーロ円

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ13-10万-Risk5

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ13-10万-Risk5

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ13-10万-Risk10

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ13-10万-Risk10

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ13-10万-Risk15

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ13-10万-Risk15

Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
5 9.67 2.41 4.012
10 20.93 4.89 4.280
15 33.58 8.68 3.869

 

ポンド円

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ25-10万-Risk2.5

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ25-10万-Risk2.5

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ25-10万-Risk5

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ25-10万-Risk5

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ25-10万-Risk7.5

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2015.01.01-2016.03.13-スプ25-10万-Risk7.5

Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
2.5 5.69 2.57 2.214
5 8.27 2.51 3.295
7.5 12.82 2.42 5.298

 

データを見やすく並べると

ドル円 Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
10 32.19 4.64 6.938
20 75.83 9.47 8.007
30 134.40 14.03 9.579
ユーロ円 Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
5 9.67 2.41 4.012
10 20.93 4.89 4.280
15 33.58 8.68 3.869
ポンド円 Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
2.5 5.69 2.57 2.214
5 8.27 2.51 3.295
7.5 12.82 2.42 5.298

 

まとめ

資金量が少ないためにポンド円はうまく損失管理ロジックが働かない可能性がある。

なのでポンド円は気休め程度にセットしましょう。

ポンド円は無理に使わなくてもOKです。

攻めのおすすめ設定1

通貨ペア Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
ドル円 30 134.40 14.03 9.579
ユーロ円 15 33.58 8.68 3.869
ポンド円 7.5 12.82 2.42 5.298
合計 180.8 25.13 7.195

攻めのおすすめ設定2

通貨ペア Risk 損益(%) ドローダウン(%) リスク対期待値
ドル円 30 134.40 14.03 9.579
ユーロ円 15 33.58 8.68 3.869
合計 167.98 22.71 7.397

10万円を26万や28万にすることを期待する設定となります。

自分でおすすめと言いつつも運用には勇気が必要そうですが

ドローダウン管理で考えれば10万円の20%
2万円損した場合には警戒すれば良い。

一撃最大失敗したとして30%+15%+7.5%=52.5%

こう考えると気楽ですねw

とりあえずLandFX口座に入っている10万円は「おすすめ設定1」でフォワード運用したいと思います。LandFXなので1年後に20万円になっていれば成功とします!!

次は100万円運用のRisk値を決めたいと思います。

 

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