無料EA【ESCADA】ここから本題。Risk値どうする!?


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これまでに各通貨ペアの実力と早朝スプレッドを確認してきました。

で、ESCADA運用を開始するにあたり最大の関心事といえば

自動ロットなのでRisk値どうする!?

この問題を解決していきたいと思います。

 

Risk値を決めるにあたり、まだ確認することがあります。

早朝スプレッド検証は行いましたが

実際のところ早朝エントリーはどの程度あるのか??

それが分かればバックテスト成績から実際のフォワードに限りなく近い成績を出せます。

それを元にRisk値を決めたいと思います。

 

この場合長期で分析する必要性は無いので

Tickstory直近5年のバックテストデータを分析しました。

早朝エントリーは日本時間冬7:00~8:00、夏6:00~7:00とします。

私が使っているTickstoryデータはGMT0で出力しているので冬22:00~23:00、夏21:00~22:00を早朝エントリーとしてチェックします。人力なので冬22時、夏21時エントリーをチェックするとします。

 

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ5

ESCADA-v2.1-myfx-USDJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ5

回数 ロット数量 損益 手数料 純利益
早朝 137 19.81 856.88 99.05 757.83
全体 649 98.62 3497.95 493.1 3004.85
早朝割合 21.11% 20.09% 24.50% 20.09% 25.22%

 

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ10

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ10

回数 ロット数量 損益 手数料 純利益
早朝 151 14.12 455.34 70.6 384.74
全体 658 65.21 2536.49 326.05 2210.44
早朝割合 22.95% 21.65% 17.95% 21.65% 17.41%

 

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ20

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ20

回数 ロット数量 損益 手数料 純利益
早朝 85 5.66 355.93 28.3 327.63
全体 391 27.15 1688.99 135.75 1553.24
早朝割合 21.74% 20.85% 21.07% 20.85% 21.09%

 

予測されるフォワード実績を算出してみよう!

LandFXの場合

*早朝スプレッドが高いため早朝エントリーはしないと仮定します。

Landドル円

1年間の運用見込み利益(5.0年割)=$449.40(5.39万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$143.92(1.72万円相当)

リスク対期待値=3.133

総損益%(5.0年割)=4.49%

スプ5最大ドローダウン%=1.35%

リスク対期待値=3.325

 

Landユーロ円

1年間の運用見込み利益(5.0年割)=$365.14(4.38万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$243.77(2.92万円相当)

リスク対期待値=1.500

総損益%(5.0年割)=3.65%

スプ10最大ドローダウン%=2.03%

リスク対期待値=1.798

 

Landポンド円

1年間の運用見込み利益(5.0年割)=$245.12(2.94万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$244.86(2.93万円相当)

リスク対期待値=1.003

総損益%(5.0年割)=2.45%

スプ20最大ドローダウン%=2.17%

リスク対期待値=1.129

 

MyfxMarkets Proの場合

*再現性は100%と仮定します。

*早朝エントリーはMaxSpread、それ以外は平時スプレッドと仮定します。

*損益は早朝割合に応じて直近バックテスト結果を参考に算出します。

MyfxProドル円

1年間の運用見込み利益(5.0年割)=$540.61(6.48万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$143.92(1.72万円相当)

リスク対期待値=3.767

総損益%(5.0年割)=5.406%

スプ5最大ドローダウン%=1.35%

リスク対期待値=4.004

 

MyfxProユーロ円

1年間の運用見込み利益(5.0年割)=$410.97(4.93万円相当)

スプ10最大ドローダウン=243.77(2.92万円相当)

リスク対期待値=1.688

総損益%(5.0年割)=4.11%

スプ10最大ドローダウン%=2.03%

リスク対期待値=2.024

 

MyfxProポンド円

1年間の運用見込み利益(5.0年割)=$277.22(3.32万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$244.86(2.93万円相当)

リスク対期待値=1.133

総損益%(5.0年割)=2.77%

スプ20最大ドローダウン%=2.17%

リスク対期待値=1.276

 

まとめ

ドル円:ユーロ円:ポンド円の推奨比率は

「4:2:1」もしくは「3:2:1」がベストです。

単純にリスク対期待値に合わせて比率を決めた方が効率的だと考えます。

MyfxProの場合は「4:2:1」で良いと思います。

 

皮肉にも稼ぎ頭であるドル円の早朝比率が25%と最も高い比率でした。

LandFXで運用する場合にはその分、収益力が落ちる可能性があります。

ご自身でバックテストする際には

「バックテスト成績×0.75=LandFX実績」と考えて差し支えないかと思います。

私も検証の一環としてLandFXフォワードを継続して確認していきたいと思います。

 

次回はこの結果を元に具体的なRisk値を決めます!!

 

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