無料EA【ESCADA】v2.1 長期バックテストGBPJPY


ESCADA-v2.1 ←公式サイトはコチラ

本日はESCADA-v2.1のGBPJPYを検証します。

>>①神!!ドル円検証はこちらです。

>>②ユーロ円検証はこちらです。

>>③ポンド円検証はこちらです。

>>④スプレッド検証はこちらです。

>>⑤実質損益の検証はこちらです。

>>⑥資金10万円Risk値決定はこちらです。

>>⑦資金100万円Risk値決定はこちらです。

>>⑧持続可能な経営を目指して。Risk値完結!

 

バックテストについて

前回同様に「固定ロット運用データ」と「通常運用データ」を掲載します。

固定ロット運用データは他EAと成績を比較しやすくするためです。

本来の使い方ではないことを承知してください。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

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ESCADA-v2.1-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=$454.46(5.45万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$547.13(6.56万円相当)

スプ50最大ドローダウン=$690.50(8.28万円相当)

合成ドローダウン=$618.81(7.42万円相当)

リスク対期待値=0.734

 

 

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ESCADA-v2.1-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ20総損益%(15年割)=4.60%
スプ50総損益%(15年割)=2.44%

スプ20最大ドローダウン%=3.54%
スプ50最大ドローダウン%=4.41%

単純平均総損益%=3.52%
単純平均最大ドローダウン%=3.97%
リスク対期待値=0.886

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ20-固定

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ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ50-固定

ESCADA-v2.1-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(12.75年割)=$546.66(6.55万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$405.03(4.86万円相当)

スプ50最大ドローダウン=$517.41(6.20万円相当)

合成ドローダウン=$461.22(5.53万円相当)

リスク対期待値=1.184

 

 

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ20

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ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ50

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ESCADA-v2.1-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ20総損益%(12.75年割)=5.58%
スプ50総損益%(12.75年割)=3.20%

スプ20最大ドローダウン%=2.49%
スプ50最大ドローダウン%=2.69%

単純平均総損益%=4.39%
単純平均最大ドローダウン%=2.59%
リスク対期待値=1.694

 

Tickstory直近データ

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ20-固定

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ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ50-固定

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ50-固定

ESCADA-v2.1-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.0年割)=$552.28(6.62万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$407.82(4.89万円相当)

スプ50最大ドローダウン=$520.72(6.24万円相当)

合成ドローダウン=$464.27(5.57万円相当)

リスク対期待値=1.188

 

 

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ20

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ20

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ50

ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ50

ESCADA-v2.1-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ20総損益%(5年割)=3.36%
スプ50総損益%(5年割)=1.78%

スプ20最大ドローダウン%=2.17%
スプ50最大ドローダウン%=2.42%

単純平均総損益%=2.57%
単純平均最大ドローダウン%=2.29%
リスク対期待値=1.122

 

まとめ

主力として運用をしてはいけないが

ポンド円EAとしては頑張ってる方です。

スプレッド負けしているのか、スプレッドフィルターでエントリーできてないのか

WhiteBearZ GBPJPYは酷いもんですよ。

LandFXで使う場合はスプレッドフィルターでエントリーできない可能性が高いです。

だからと言ってMaxSpread6.0にするのも損益分岐点を考えると危険です。

まあ、毎回スプレッド50で約定する訳ではないので

日々のスプレッドチェックが重要です。

ドル円検証開始する時にも言いましたが

「エントリーするべきところでエントリーできない」では意味が無いのです。

バックテストとフォワード結果がずれる要因の1つです。

ということで、

次回は私が日々メモっている早朝スプレッドをまとめて確認していきましょう。

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