無料EA【ESCADA】v2.1 長期バックテストEURJPY


ESCADA-v2.1 ←公式サイトはコチラ

本日はESCADA-v2.1のEURJPYを検証します。

>>①神!!ドル円検証はこちらです。

>>②ユーロ円検証はこちらです。

>>③ポンド円検証はこちらです。

>>④スプレッド検証はこちらです。

>>⑤実質損益の検証はこちらです。

>>⑥資金10万円Risk値決定はこちらです。

>>⑦資金100万円Risk値決定はこちらです。

>>⑧持続可能な経営を目指して。Risk値完結!

 

バックテストについて

前回同様に「固定ロット運用データ」と「通常運用データ」を掲載します。

固定ロット運用データは他EAと成績を比較しやすくするためです。

本来の使い方ではないことを承知してください。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-固定

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ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ25-固定

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ESCADA-v2.1-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=$533.22(6.39万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$305.34(3.66万円相当)

スプ25最大ドローダウン=$429.79(5.15万円相当)

合成ドローダウン=$367.56(4.41万円相当)

リスク対期待値=1.448

 

 

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

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ESCADA-v2.1-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(15年割)=8.37%
スプ25総損益%(15年割)=5.47%

スプ10最大ドローダウン%=3.12%
スプ25最大ドローダウン%=2.90%

単純平均総損益%=6.92%
単純平均最大ドローダウン%=3.01%
リスク対期待値=2.299

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ10-固定

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ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ25-固定

ESCADA-v2.1-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(12.75年割)=$528.78(6.34万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$289.53(3.47万円相当)

スプ25最大ドローダウン=$409.46(4.91万円相当)

合成ドローダウン=$349.49(4.19万円相当)

リスク対期待値=1.513

 

 

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ10

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ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ25

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ25

ESCADA-v2.1-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(12.75年割)=8.59%
スプ25総損益%(12.75年割)=5.67%

スプ10最大ドローダウン%=2.27%
スプ25最大ドローダウン%=2.32%

単純平均総損益%=7.13%
単純平均最大ドローダウン%=2.29%
リスク対期待値=3.113

 

Tickstory直近データ

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ10-固定

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ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ25-固定

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ25-固定

ESCADA-v2.1-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.0年割)=$410.69(4.92万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$237.86(2.85万円相当)

スプ25最大ドローダウン=$248.23(2.97万円相当)

合成ドローダウン=$243.04(2.91万円相当)

リスク対期待値=1.690

 

 

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ10

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ10

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ25

ESCADA-v2.1-myfx-EURJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ25

ESCADA-v2.1-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(5年割)=5.06%
スプ25総損益%(5年割)=3.24%

スプ10最大ドローダウン%=2.03%
スプ25最大ドローダウン%=1.95%

単純平均総損益%=4.15%
単純平均最大ドローダウン%=1.99%
リスク対期待値=2.085

 

まとめ

さすがに神なドル円と比べると成績は悪いですが

ユーロ円EAとしても一級品です!!

ユーロ円EAは「高いスプレッドの壁」があるので成績が伸びにくいのが一般的です。

それで低ドローダウン、高収益を実現しているのは凄いです!

注目したいのは「自動ロット」です。

誤差が少なく比較しやすい直近の「ロット固定」と「自動ロット」のリスク対期待値を見て下さい。

基本的にドル円も同様ですが自動ロットの方が明らかにリスクに対して期待値が大きくなっています。

グラフで見ても自動ロットの方が綺麗な右肩上がりです。

このデータからエントリー時の相場を適切に判断していると分かります。

私自身、固定ロット廃止には驚きましたが

どんどんリスクを取る一般的な複利運用とは全く異なり、適切な判断に基づき運用していますねw

次回はポンド円を確認します!

>>ドル円検証はこちらです。

 

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