無料EA【ESCADA】v1.3 長期バックテスト


ESCADA-v1.3 ←公式サイトはコチラ

本日はESCADA-v1.3アップデート検証を行います。

今回はMyfxmarketsに引越したということもあり、MyfxMT4で検証します。

 

過去の経験から勉強したチェックポイントおさらい

ESCADAはこれらポイントをクリアしているので

フォワードでの再現性も非常に高いEAと判断しています。

逆にこれらポイントを知ってか知らずか悪用すると

バックテスト上は非常に成績の良いリアル糞EAが完成します。

「瞬間的(最低1分以内)に大量にポジらない」

「スプレッドフィルターを搭載しているならスプレッド変化をしっかり考慮する」

「リアルで約定しないような時間にバックテストで取引してないか?机上論になってないか?」

「SL、TPを利用する場合は週越しポジを作らない」

「ブローカーによってストップレベルが違う」

「サマータイム設定は問題無いか?バックテスト時切替が必要か?」

「アベノミクス相場に便乗しただけのロング専門EAではないか?」

*細かい内容説明は前回の検証で説明しています。

 

バックテストについて

まずLandFXとMyfxMarketsの違いを確認しましょう。

スプレッド
→LandFX(9~15程度)
→Myfx(12~20程度)

ストップレベル-指値、逆指値に影響します
→LandFX(40)
→Myfx(1)

取引時間
→LandFX(17:05~17:00)
→Myfx(00:00~24:00)

*日本冬時間
→LandFXは7:00~7:05(日によって終了にバラつきあり)にサーバーメンテしてます。
→Myfxは24時間取引OK。

信託保全
→LandFX(無し)
→Myfx(有り)オーストラリアのコモンウェルス銀行TRUST Account(信託口座)にて管理。

 

今回のバックテストではスプレッド12と20で行います。

ヒストリカルデータはLandFX仕様(早朝1本抜き)ではなく通常通りの無加工版。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

ESCADA-v1.3-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ12

ESCADA-v1.3-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ12

ESCADA-v1.3-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v1.3-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v1.3-アルパリ-0.1ロット4ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=$640.60(7.68万円相当)

スプ12最大ドローダウン=$367.97(4.41万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$348.34(4.18万円相当)

合成ドローダウン=$358.15(4.29万円相当)

リスク対期待値=1.790

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

ESCADA-v1.3-Tickstory-2003.06.02-2016.02.14-スプ12

ESCADA-v1.3-Tickstory-2003.06.02-2016.02.14-スプ12

ESCADA-v1.3-Tickstory-2003.06.02-2016.02.14-スプ20

ESCADA-v1.3-Tickstory-2003.06.02-2016.02.14-スプ20

ESCADA-v1.3-Tickstory-0.1ロット4ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益(12.6年割)=$707.48(8.48万円相当)

スプ12最大ドローダウン=$335.37(4.02万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$444.33(5.33万円相当)

合成ドローダウン=$389.85(4.67万円相当)

リスク対期待値=1.815

 

Tickstory直近データ

ESCADA-v1.3-Tickstory-2010.02.14-2016.02.14-スプ12

ESCADA-v1.3-Tickstory-2010.02.14-2016.02.14-スプ12

ESCADA-v1.3-Tickstory-2010.02.14-2016.02.14-スプ20

ESCADA-v1.3-Tickstory-2010.02.14-2016.02.14-スプ20

ESCADA-v1.3-Tickstory-0.1ロット4ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益(6.0年割)=$583.61(7.00万円相当)

スプ12最大ドローダウン=$336.58(4.03万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$445.60(5.34万円相当)

合成ドローダウン=$391.09(4.69万円相当)

リスク対期待値=1.492

 

まとめ

ESCADAは当初LandFX用に作られたEAなので期間変化の無いアルパリデータで比較してもMyfxMarketsでは成績が落ちる結果となりました。

バックテスト時のスプレッド違いもありますが、
スプレッド20同士で比較しても若干成績が落ちているのでMyfxMarkets用に調整する必要があるという課題が分かりました。

 

あと大事なことに気づきました。

現在ESCADAは過去最大の絶不調期のようです(^_^;)

2000年~2015年7月26日までの期間でのドローダウンを確認しなおすと

アルパリ-2000.02.01~2015.01.15

スプ12最大ドローダウン=$367.97(4.41万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$348.34(4.18万円相当)

合成ドローダウン=$358.15(4.29万円相当)

Tickstory-2003.06.02~2015.07.26

スプ12最大ドローダウン=$257.70(3.09万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$266.19(3.19万円相当)

合成ドローダウン=$261.94(3.14万円相当)

Tickstory超直近-2015.07.26~2016.02.14

スプ12最大ドローダウン=$336.58(4.03万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$445.60(5.34万円相当)

合成ドローダウン=$391.09(4.69万円相当)

 

超直近で最もドローダウンの低い336.58と比較して

アルパリでのドローダウン367.97に接近しています(^_^;)

最悪のシナリオを想定すると
Zekeのように過去最大ドローダウンを完全に更新するパターンです。

最良のシナリオを想定すると
ここが天底であってこれから収益を伸ばすタイミングであるパターンです。

個人的にはESCADAがコケると次に運用したいと思えるEAが無いので本当に困ります(^_^;)

まあ、コケたとしても復活できるだけの実力はあると思うので期待してます!!

絶不調期であっても他EAと比較して低ドローダウンということには変わりありません。

 

現状で心配になる点が発見されたので

次回ESCADAの成績について詳しく分析?してみたいと思います。

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