無料EA【ESCADA】v1.1 長期バックテスト


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本日はESCADA-v1.1アップデート検証を行います。

リアルでの再現性を高めたアップデートようです。

様々なEAフォワードテストから勉強したチェックポイント

ESCADA-v1.1はこれらポイントをクリアしているので

フォワードでの再現性も非常に高いEAと判断しています。

逆にこれらポイントを知ってか知らずか悪用すると

バックテスト上は非常に成績の良いリアル糞EAが完成します。

「瞬間的に大量にポジらない」

→ Zekeの失敗から学びました。リアルで約定可能なのかPCスペック、通信環境、サーバー環境に注意する。同じEAを利用しても個人差が大きくことなる可能性がある。

「スプレッドフィルターを搭載しているならスプレッド変化をしっかり考慮する」

→ 自分で考えました。フィルターで制限されることでバックテストが机上論になっていないか注意する。少ない手数料を狙うためのフィルター設計はOK。単にエントリーを制限するだけの設計はバックテストとフォワードの誤差が大きくなるので完全NG。

「リアルで約定しないような時間にバックテストで取引してないか?机上論になってないか?」

→ ESCADAで教えてもらいました。再現可能なバックテスト結果を得るために必要。サーバーメンテ時間や6:00などの時間は注意が必要。

「SL、TPを利用する場合は週越しポジを作らない」

→ EGOISTの失敗から学びました。正確なバックテスト結果を得るために必要。MT4の問題だが知らずにEA設計している開発者さんはかなり居ると思われる。

「ブローカーによってストップレベルが違う」

→ ESCADAで教えてもらいました。利用可能ブローカーを選定するポイントになる。ストップレベル0で最適化したEAをストップレベル40のブローカーで使ったら最悪な結果になる。

「サマータイム設定は問題無いか?バックテスト時切替が必要か?」

→ ForexSolidで疑問を感じて勉強しました。時間制御しているEA全般でGMT処理が甘いEAは多いです。狂った時間制御プログラムで最適化されていると最悪です。

「近年のアベノミクス相場に乗っただけのロング専門EAではないか?」

→簡単に好成績なバックテスト結果を得られる直近データ期間だけで作られていないか注意が必要。少なくともリーマンショック(2008年9月15日)のデータも考慮したロジックなのか注意しましょう。

 

バックテストについて

LandFX専用EAということでLandFXヒストリカルに注目してみます。

このブローカーは日本時間で冬AM6:00~6:05まで、夏AM7:00~7:05までメンテがあります。

最も注意する点としてメンテ時間中のヒストリカルは出力されていません。

LandFXは「メンテ時間の注文不可」「ヒストリカルも出力されていない」

早朝のメンテが入るブローカーとして「外為ファイネスト」を例に挙げると

「メンテ時間の注文不可」「ヒストリカルは出力されている」のでロジック判定への影響は小さいです。

しかしLandFXはデータ抜けが発生するのでロジック判定に影響が出てしまいます。

5分足にして1本分がデータ抜けとなります。

なので専用のヒストリカルデータで検証する必要があります。

つまり長期的にデータ抜けを再現してしまえば問題ありません。

普段の検証ではここまでこだわって検証しませんが

ブローカー選定の必要が無い分、ヒストリカルデータにこだわってみます。

このデータはゆいちゃまさんへプレゼントさせて頂きました。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

さらにLandFX専用としてメンテ時間データを抜いたヒストリカルデータを使用。

ESCADA-v1.1-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

ESCADA-v1.1-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

ESCADA-v1.1-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v1.1-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v1.1-アルパリ-0.1ロット4ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=$722.07(8.66万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$303.18(3.63万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$304.87(3.65万円相当)

合成ドローダウン=$304.02(3.64万円相当)

リスク対期待値=2.379

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

さらにLandFX専用としてメンテ時間データを抜いたヒストリカルデータを使用。

ESCADA-v1.1-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ5

ESCADA-v1.1-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ5

ESCADA-v1.1-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ20

ESCADA-v1.1-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ20

ESCADA-v1.1-Tickstory-0.1ロット4ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益(12.5年割)=$749.32(8.99万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$243.48(2.92万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$340.98(4.09万円相当)

合成ドローダウン=$292.23(3.50万円相当)

リスク対期待値=2.568

 

Tickstory直近データ

ESCADA-v1.1-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ5

ESCADA-v1.1-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ5

ESCADA-v1.1-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ20

ESCADA-v1.1-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ20

ESCADA-v1.1-Tickstory-0.1ロット4ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.9年割)=$676.01(8.11万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$213.76(2.56万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$341.48(4.09万円相当)

合成ドローダウン=$277.62(3.33万円相当)

リスク対期待値=2.435

 

まとめ

前回v1.0と比較すると少し成績が落ちているので

v1.0バックテストはフォワードでは約定しにくい冬6:00~6:14、夏7:00~7:14にトレードしていたことが分かる。

v1.1はリアル運用のことを考えつくされていると評価できると思います。

長期的にも短期的にも安定した収益力があるEAです。

私が検証してきたEAの中で最も再現性も期待値も高いEAです。

欠点を挙げるならばEGOISTでも苦戦していた2015年8月9月相場では不調という結果です。

バックテスト結果から「収益横ばい」「不調期」はおおよそ最大6ヶ月程度です。

なので「データ的には遅くても1月2月くらいには収益期に突入すると予測」します。

これから始める方にとってはタイミングも良くおすすめです。

 

公式サイトでのEA説明書なども丁寧に作られているので非常に分かりやすいです!

初心者の方や入門者の方でも理解できると思います(o゚▽゚)o

まずはダウンロードしてみてくださいw

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