無料EA【ESCADA】v4.5 本気資金のRisk値を決める①


ESCADA-v2.1 ←公式サイトはコチラ

本日はESCADA-v4.5の検証を行います。

ESCADAに限らずお使いのEAリスクをどのように管理すれば良いか参考になるかと思います。

長期バックテストにて
Risk値を振り分けて許容最大ドローダウンを見極めます。

その後、短期バックテストにて
1年あたりのターゲット損益を決めたいと思います。

 

今回の最重要チェックポイント

今回は「超長期」と「長期」の相対ドローダウンをチェックします。

相対ドローダウンとは最大残高に対して最大○○%ドローダウンしたか?という値です。

超長期は2003年~現在まで

長期は2010年~現在まで

どうして長期が2010年区切りなのかと言うと、ヒストリカルデータをチェックすると明らかに値飛びなどが減少しており相場取引環境に革新が起こりデータの正確性が増したような雰囲気があるからです。要は現代的な取引になった目安になるのが2010年っぽい印象です。

 

ドル円のドローダウンを見極める

超長期2003年~

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-Risk1.5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-Risk1.5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-Risk2.0

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-Risk2.0

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-Risk2.5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-Risk2.5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-Risk3.0

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-Risk3.0

長期2010年~

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-Risk1.5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-Risk1.5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-Risk2.0

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-Risk2.0

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-Risk2.5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-Risk2.5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-Risk3.0

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-Risk3.0

ドル円の結果
 ドル円   超長期 長期
Risk1.0 損益 93.63% 30.79%
年利目安 7.07% 5.35%
最大DD 1.72% 1.25%
期待値 4.108 4.284
Risk1.5 損益 161.93% 47.53%
年利目安 12.22% 8.27%
最大DD 2.59% 1.97%
期待値 4.719 4.196
Risk2.0 損益 262.93% 68.35%
年利目安 19.84% 11.89%
最大DD 3.50% 2.62%
期待値 5.670 4.537
Risk2.5 損益 402.86% 91.43%
年利目安 30.40% 15.90%
最大DD 4.38% 3.29%
期待値 6.942 4.833
Risk3.0 損益 594.17% 118.13%
年利目安 44.84% 20.54%
最大DD 5.24% 3.94%
期待値 8.558 5.214

 

ユーロ円のドローダウンを見極める

超長期2003年~

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ25

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ25

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ25-Risk1.5

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ25-Risk1.5

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ25-Risk2.0

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ25-Risk2.0

長期2010年~

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ25

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ25

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ25-Risk1.5

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ25-Risk1.5

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ25-Risk2.0

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ25-Risk2.0

ユーロ円の結果
 ユーロ円   超長期 長期
Risk1.0 損益 58.30% 23.47%
年利目安 4.40% 4.08%
最大DD 2.03% 1.36%
期待値 2.167 3.001
Risk1.5 損益 98.40% 36.71%
年利目安 7.43% 6.38%
最大DD 3.04% 2.16%
期待値 2.443 2.956
Risk2.0 損益 150.82% 52.50%
年利目安 11.38% 9.13%
最大DD 4.08% 2.98%
期待値 2.790 3.064

 

ポンド円のドローダウンを見極める

超長期2003年~

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ50

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ50

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ50-Risk1.5

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ50-Risk1.5

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ50-Risk2.0

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ50-Risk2.0

長期2010年~

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50-Risk1.5

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50-Risk1.5

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50-Risk2.0

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50-Risk2.0

ポンド円の結果
 ポンド円   超長期 長期
Risk1.0 損益 41.25% 16.52%
年利目安 3.11% 2.87%
最大DD 3.01% 3.07%
期待値 1.034 0.936
Risk1.5 損益 65.43% 23.70%
年利目安 4.94% 4.12%
最大DD 4.72% 4.71%
期待値 1.046 0.875
Risk2.0 損益 94.93% 33.14%
年利目安 7.16% 5.76%
最大DD 6.34% 6.22%
期待値 1.130 0.927

 

まとめ

    ドル円 ユーロ円 ポンド円
超長期 長期 超長期 長期 超長期 長期
Risk1.0 損益 93.63% 30.79% 58.30% 23.47% 41.25% 16.52%
年利目安 7.07% 5.35% 4.40% 4.08% 3.11% 2.87%
最大DD 1.72% 1.25% 2.03% 1.36% 3.01% 3.07%
期待値 4.108 4.284 2.167 3.001 1.034 0.936
Risk1.5 損益 161.93% 47.53% 98.40% 36.71% 65.43% 23.70%
年利目安 12.22% 8.27% 7.43% 6.38% 4.94% 4.12%
最大DD 2.59% 1.97% 3.04% 2.16% 4.72% 4.71%
期待値 4.719 4.196 2.443 2.956 1.046 0.875
Risk2.0 損益 262.93% 68.35% 150.82% 52.50% 94.93% 33.14%
年利目安 19.84% 11.89% 11.38% 9.13% 7.16% 5.76%
最大DD 3.50% 2.62% 4.08% 2.98% 6.34% 6.22%
期待値 5.670 4.537 2.790 3.064 1.130 0.927
Risk2.5 損益 402.86% 91.43%    
年利目安 30.40% 15.90%
最大DD 4.38% 3.29%
期待値 6.942 4.833
Risk3.0 損益 594.17% 118.13%
年利目安 44.84% 20.54%
最大DD 5.24% 3.94%
期待値 8.558 5.214

最悪の最悪を想定して持続可能な経営を目指すのがkawasumi的運用の基本なので、超長期の最大ドローダウン%を2回喰らっても残金60%は残したいところ。

原資 Risk%
(1ポジ)
最大DD
(2ポジ×3通貨)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
100万円
ドル円
ユーロ円
ポンド円
1.0 6.76% 93% 87% 81%
1.5 10.35% 90% 80% 72%
2.0 13.92% 86% 74% 64%

 

原資 Risk%
(1ポジ)
最大DD
(2ポジ×2通貨)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
100万円
ドル円
ユーロ円
1.0 3.75% 96% 93% 89%
1.5 5.63% 94% 89% 84%
2.0 7.58% 92% 85% 79%

 

原資 Risk%
(1ポジ)
最大DD
(2ポジ×1通貨)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
100万円
ドル円のみ
1.0 1.72% 98% 97% 95%
1.5 2.59% 97% 95% 92%
2.0 3.50% 97% 93% 90%
2.5 4.38% 96% 91% 87%
3.0 5.24% 95% 90% 85%

 

そしてESCADAはバックテストが優秀過ぎるので
「超長期でもたった1回や2回のSL損切りを基準に考えてしまう」という問題があります。

バックテストから分かることは「2ポジ分の全力SLしか許されない」のです。

「トレード2回失敗すること」=「ロジック最大DD%更新の危機に直結」

EA停止推奨期間でしたがv2.7ではブレグジット相場でSL損切りが発生したという事実があります。

何が起きるか分からないフォワードで運用するには
SL損切り(失敗)が発生することを前提に計画を立てておくべきです。

バックテストデータの3倍失敗できるように計算し直すと・・・

原資 Risk%
(1ポジ)
最大DD*3倍
(2ポジ×3通貨)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
100万円
ドル円
ユーロ円
ポンド円
1.0 20.28% 80% 64% 51%
1.5 31.05% 69% 48% 33%
2.0 41.76% 58% 34% 20%

 

原資 Risk%
(1ポジ)
最大DD*3倍
(2ポジ×2通貨)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
100万円
ドル円
ユーロ円
1.0 11.25% 89% 79% 70%
1.5 16.89% 83% 69% 57%
2.0 22.74% 77% 60% 46%

 

原資 Risk%
(1ポジ)
最大DD*3倍
(2ポジ×1通貨)
1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
100万円
ドル円のみ
1.0 5.16% 95% 90% 85%
1.5 7.77% 92% 85% 78%
2.0 10.50% 90% 80% 72%
2.5 13.14% 87% 75% 66%
3.0 15.72% 84% 71% 60%

 

成績優秀なEAを利用するときはどんなEAでもハイリスクに設定しがちです。
フォワードでのトレード失敗をきっかけに
アップデートやデバッグされる場合を想定しましょう。
「今が完成品、完璧品と思い込まない」ことも経験から学んだ大事なことです。

 

ドル円のみの場合はRisk3.0でも安全に余裕があることが分かりますねw

次回はリアルデータバックテストで直近利益を確認をします。

ESCADA-v2.1EAダウンロードは公式サイトから

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