無料EA【ESCADA】v4.5 ポンド円長期バックテスト


ESCADA-v2.1 ←公式サイトはコチラ

本日はESCADA-v4.5のバックテスト確認を行います。

 

バックテストについて

ESCADAの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては

通常スプは20前後です。平均15~25程度だと思います。

朝スキャEAが避けて通れないスプレッド超拡大する早朝時間のトレードはv2.7時代で約2割が早朝トレード対象でした。

私の評価としてはスプ20、スプ50データを使います。

クロス円はJPYバックテストすると正確なデータになるようなので今回からESCADAはJPYバックテストになります。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50-0.1固定

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50-0.1固定

ESCADA-v4.5-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥60,426

スプ20最大ドローダウン=¥51,960

スプ50最大ドローダウン=¥58,700

合成ドローダウン=¥55,330

リスク対期待値=1.092

 

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50

ESCADA-v4.5-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ20総損益%(15年割)=7.84%
スプ50総損益%(15年割)=2.82%

スプ20最大ドローダウン%=2.78%
スプ50最大ドローダウン%=3.48%

単純平均総損益%=5.33%
単純平均最大ドローダウン%=3.13%
リスク対期待値=1.702

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ50-0.1固定

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ50-0.1固定

ESCADA-v4.5-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.25年割)=¥60,264

スプ20最大ドローダウン=¥31,080

スプ50最大ドローダウン=¥54,520

合成ドローダウン=¥42,800

リスク対期待値=1.408

 

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ50

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ50

ESCADA-v4.5-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ20総損益%(13.25年割)=7.96%
スプ50総損益%(13.25年割)=3.11%

スプ20最大ドローダウン%=1.62%
スプ50最大ドローダウン%=3.01%

単純平均総損益%=5.535%
単純平均最大ドローダウン%=2.315%
リスク対期待値=2.390

 

Tickstory直近データ

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50-0.1固定

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50-0.1固定

ESCADA-v4.5-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.75年割)=¥58,405

スプ20最大ドローダウン=¥31,080

スプ50最大ドローダウン=¥54,520

合成ドローダウン=¥42,800

リスク対期待値=1.364

 

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50

ESCADA-v4.5-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ20総損益%(5.75年割)=6.50%
スプ50総損益%(5.75年割)=2.87%

スプ20最大ドローダウン%=1.31%
スプ50最大ドローダウン%=3.07%

単純平均総損益%=4.685%
単純平均最大ドローダウン%=2.19%
リスク対期待値=2.139

 

まとめ

一番大きな変化はグラフです。

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ50

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ50

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50

ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50

スプ20の場合は小さいながら改善が見て分かりました。

スプ50の場合は悪化とも考えられる内容になっています。

この原因を考えてみると

v4.3アップデート内容

・損益バランスの調整

これは単純に損失を小さくする内容みたいなのでおそらく原因ではない。

・ニアピン決済の導入

GBPJPYフォワードで早朝時の超スプレッド拡大時間に決済してしまうことがあった。
なのでv4.5で対策アップデートが実施される。

v4.5アップデート内容

・ニアピン決済にスプレッドフィルターの導入
ちょうど今朝9/23にLandFXでロングが早朝時間17:08:37に決済されていた。-7.7pips
LandFX時間で17:00~17:05まで毎日メンテがあるのでメンテ明け直後に決済されたよう。
myfxでは早朝時間の決済はなくTP利確していた。+10.8pips
LandFXの方が平均的にスプレッドは広い事実もある。

 

どうもニアピン決済の動作にスプレッドが関係していることが推測できます。

ということは
スプ50でバックテストするとニアピン決済が動作しやすくなり利益を削って決済しているっぽい。

だからスプ50のグラフがv4.1と比較して極端に悪化している風に見える。

早朝時間にスプレッドが広がりすぎると思わぬ決済があるかもしれないですね。

GBPJPYは元々スプレッドが広いので最も影響を受ける通貨ペアと言えそうです。

 

見た目はv4.1よりも悪化しているがフォワードを意識してのアップデートなのでOKでしょう。

ただしスプレッドが広い通貨ペアではもう少し工夫が必要かもです。

フォワードの挙動を要監視ですね。

 

次回は本気資金のRisk値を探って行きます。

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