無料EA【ESCADA】v4.5 ユーロ円長期バックテスト


ESCADA-v2.1 ←公式サイトはコチラ

本日はESCADA-v4.5のバックテスト確認を行います。

 

バックテストについて

ESCADAの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては

通常スプは12前後です。平均8~15程度だと思います。

朝スキャEAが避けて通れないスプレッド超拡大する早朝時間のトレードはv2.7時代で約2割が早朝トレード対象でした。

私の評価としてはスプ10、スプ25データを使います。

クロス円はJPYバックテストすると正確なデータになるようなので今回からESCADAはJPYバックテストになります。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

ESCADA-v4.5-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

ESCADA-v4.5-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

ESCADA-v4.5-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ25-0.1固定

ESCADA-v4.5-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ25-0.1固定

ESCADA-v4.5-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥56,666

スプ10最大ドローダウン=¥34,150

スプ25最大ドローダウン=¥37,730

合成ドローダウン=¥35,940

リスク対期待値=1.576

 

ESCADA-v4.5-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

ESCADA-v4.5-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

ESCADA-v4.5-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ25

ESCADA-v4.5-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ25

ESCADA-v4.5-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(15年割)=7.13%
スプ25総損益%(15年割)=4.54%

スプ10最大ドローダウン%=2.37%
スプ25最大ドローダウン%=2.46%

単純平均総損益%=5.83%
単純平均最大ドローダウン%=2.415%
リスク対期待値=2.414

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ10-0.1固定

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ10-0.1固定

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ25-0.1固定

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ25-0.1固定

ESCADA-v4.5-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.25年割)=¥51,556

スプ10最大ドローダウン=¥28,650

スプ25最大ドローダウン=¥28,850

合成ドローダウン=¥28,750

リスク対期待値=1.793

 

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ10

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ10

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ25

ESCADA-v4.5-EURJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ25

ESCADA-v4.5-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(13.25年割)=6.86%
スプ25総損益%(13.25年割)=4.40%

スプ10最大ドローダウン%=1.86%
スプ25最大ドローダウン%=2.03%

単純平均総損益%=5.63%
単純平均最大ドローダウン%=1.945%
リスク対期待値=2.894

 

Tickstory直近データ

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ10-0.1固定

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ10-0.1固定

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ25-0.1固定

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ25-0.1固定

ESCADA-v4.5-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.75年割)=¥51,272

スプ10最大ドローダウン=¥26,000

スプ25最大ドローダウン=¥27,990

合成ドローダウン=¥26,995

リスク対期待値=1.899

 

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ10

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ10

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ25

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ25

ESCADA-v4.5-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(5.75年割)=5.97%
スプ25総損益%(5.75年割)=4.08%

スプ10最大ドローダウン%=1.35%
スプ25最大ドローダウン%=1.36%

単純平均総損益%=5.025%
単純平均最大ドローダウン%=1.355%
リスク対期待値=3.708

 

まとめ

直近成績の改善が大きいです。

ESCADA-v4.1-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ25

ESCADA-v4.1-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ25

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ25

ESCADA-v4.5-EURJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ25

グラフを見た感じで比較すると超直近が改善されていることが分かります。

ドローダウンは数字で比較すると1.92%→1.36%に改善されています。

負けにくくなり、勝ちやすくもなっていると判断できます。

 

でもやっぱりドル円と比較すると見劣りしてしまいます。

またESCADAはどの通貨ペアでも似たようなトレードになりやすいという特徴があります。

同じような時間にロング・ショートなど同じくポジって同じような失敗をしやすいです。

朝スキャで時間縛りがあって、全てクロス円なので似るのは仕方ないのかな。。。

あくまでもサブ的使い方が良さそうです。

 

ドル円がポジってる時はポジらないというような仕様があっても面白いかもですね!

MT4で複数通貨ペア同時バックテストはできないので評価が難しくなりますがw

体当たり評価しか無いですがネタとしてどうでしょうか?

 

次はポンド円を検証します。

ESCADA-v2.1EAダウンロードは公式サイトから

今回のようなkawasumi検証記事を自動で受け取りませんか?

RSS fxonフォローボタン


kawasumi選出 カンブリア宮殿格言とか

fxonでkawasumiをフォローする