無料EA【ESCADA】v4.5 ドル円長期バックテスト


ESCADA-v2.1 ←公式サイトはコチラ

本日はESCADA-v4.5のバックテスト確認を行います。

 

バックテストについて

ESCADAの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては

通常スプは5前後です。平均4~8程度だと思います。

朝スキャEAが避けて通れないスプレッド超拡大する早朝時間のトレードはv2.7時代で約2割が早朝トレード対象でした。

私の評価としてはスプ5、スプ20データを使います。

クロス円はJPYバックテストすると正確なデータになるようなので今回からESCADAはJPYバックテストになります。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

ESCADA-v4.5-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定

ESCADA-v4.5-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定

ESCADA-v4.5-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.5-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.5-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥47,665

スプ5最大ドローダウン=¥20,210

スプ20最大ドローダウン=¥24,250

合成ドローダウン=¥22,230

リスク対期待値=2.144

 

ESCADA-v4.5-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v4.5-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v4.5-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(15年割)=11.40%
スプ20総損益%(15年割)=6.36%

スプ5最大ドローダウン%=2.21%
スプ20最大ドローダウン%=2.48%

単純平均総損益%=8.88%
単純平均最大ドローダウン%=2.345%
リスク対期待値=3.786

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ5-0.1固定

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ5-0.1固定

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.5-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.25年割)=¥50,300

スプ5最大ドローダウン=¥16,330

スプ20最大ドローダウン=¥21,350

合成ドローダウン=¥18,840

リスク対期待値=2.669

 

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(13.25年割)=12.18%
スプ20総損益%(13.25年割)=7.06%

スプ5最大ドローダウン%=1.78%
スプ20最大ドローダウン%=1.72%

単純平均総損益%=9.62%
単純平均最大ドローダウン%=1.75%
リスク対期待値=5.497

 

Tickstory直近データ

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ5-0.1固定

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ5-0.1固定

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.5-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.75年割)=¥43,488

スプ5最大ドローダウン=¥10,990

スプ20最大ドローダウン=¥12,650

合成ドローダウン=¥11,820

リスク対期待値=3.679

 

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ5

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(5.75年割)=8.45%
スプ20総損益%(5.75年割)=5.35%

スプ5最大ドローダウン%=1.09%
スプ20最大ドローダウン%=1.25%

単純平均総損益%=6.90%
単純平均最大ドローダウン%=1.17%
リスク対期待値=5.897

 

まとめ

目に見えてドローダウン改善が確認できます。

ESCADA-v4.1-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v4.1-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20

ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20

データ的にもv4.1と比較してリスク対期待値が向上しています。

負けないように、負けても損は小さくなるように対策されたようです。

デバッグや早朝スプレッド対策もされて良いアップデートだと思われます。

 

初期バージョンと成績を比較すると地道な改善がされているのが良く分かります。

単純に成績比較はできませんが約1年間のフォワード経験から失敗を学んでいます。

今後どこまでEA品質向上していくか分かりませんが

ユーザーとしてこれからの成績に期待してしまうEAですね!

 

次はユーロ円を検証します。

ESCADA-v2.1EAダウンロードは公式サイトから

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