無料EA【ESCADA】v4.1 ポンド円長期バックテスト


ESCADA-v2.1 ←公式サイトはコチラ

本日はESCADA-v4.1のバックテスト確認を行います。

 

バックテストについて

ESCADAの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては

通常スプは20前後です。平均15~25程度だと思います。

朝スキャEAが避けて通れないスプレッド超拡大する早朝時間のトレードはv2.7時代で約2割が早朝トレード対象でした。

私の評価としてはスプ20、スプ50データを使います。

クロス円はJPYバックテストすると正確なデータになるようなので今回からESCADAはJPYバックテストになります。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ50-0.1固定

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ50-0.1固定

ESCADA-v4.1-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥63,477

スプ20最大ドローダウン=¥43,981

スプ50最大ドローダウン=¥58,144

合成ドローダウン=¥51,062

リスク対期待値=1.243

 

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ50

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ50

ESCADA-v4.1-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ20総損益%(15年割)=6.86%
スプ50総損益%(15年割)=3.26%

スプ20最大ドローダウン%=3.59%
スプ50最大ドローダウン%=4.91%

単純平均総損益%=5.06%
単純平均最大ドローダウン%=4.25%
リスク対期待値=1.190

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ50-0.1固定

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ50-0.1固定

ESCADA-v4.1-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.10年割)=¥66,761

スプ20最大ドローダウン=¥39,781

スプ50最大ドローダウン=¥46,989

合成ドローダウン=¥43,385

リスク対期待値=1.538

 

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ50

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ50

ESCADA-v4.1-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ20総損益%(13.10年割)=8.07%
スプ50総損益%(13.10年割)=4.11%

スプ20最大ドローダウン%=1.74%
スプ50最大ドローダウン%=2.18%

単純平均総損益%=6.09%
単純平均最大ドローダウン%=1.96%
リスク対期待値=3.107

 

Tickstory直近データ

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ50-0.1固定

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ50-0.1固定

ESCADA-v4.1-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.6年割)=¥62,917

スプ20最大ドローダウン=¥31,565

スプ50最大ドローダウン=¥41,201

合成ドローダウン=¥36,383

リスク対期待値=1.729

 

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ50

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ50

ESCADA-v4.1-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ20総損益%(5.6年割)=7.10%
スプ50総損益%(5.6年割)=3.80%

スプ20最大ドローダウン%=1.39%
スプ50最大ドローダウン%=2.00%

単純平均総損益%=5.45%
単純平均最大ドローダウン%=1.695%
リスク対期待値=3.215

 

まとめ

全体的に連勝しやすいようになったようです。

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20

バックテスト上では連勝しやすくなった分、ドローダウン期が減少し安定した成績を出しています。

今回、私が気になったのはポンド円という通貨ペアです。

今さらですが・・・朝スキャEAにポンド円は不適確な通貨ペアかもです。

今一度ポンド円を運用するメリットとデメリットを考えてみます。

ブレグジット関連による漠然とした不安というのは考慮しません。

デメリット

・もともと値動きが荒い通貨ペアであること
→日々大相場に晒されやすい=ESCADAには不利

・基本的にスプレッドが非常に高いこと
→基本的に利益が上げにくく不利

・早朝スプレッドも非常に高いこと
→基本的に利益が上げにくく不利

・元基軸通貨だった歴史はあるが、現在はドル、ユーロ、円と比較して流動性が低いこと
→スプレッドが高いことがそれを証明している
→値動きが荒くなって深いSLにも引っかかりやすくなる
→深いSL=小ロット=小利益=期待損益バランスが悪化する
→さらには取引量が少ないために約定ギャップが発生しやすくなる

・1ロット価格が高いために必要証拠金が高くなるので小ロット運用が増えて効率が下がる
→ハイレバ口座なら問題ではないが、基本的に利益が上げにくく不利。

・単純にドル円、ユーロ円よりも通貨ペアとして取引条件に優位性があるとは思えない。
→クロス円ということで似たような値動きになり同じような取引をするケースも多数ある。
→ポートフォリオとして増収効果は若干期待できるが、リスクヘッジ効果は期待が薄い。

メリット

・取引回数が増える
→ESCADAは取引回数が少ないので通貨ペアが増えることでエントリー数が増えて楽しめる。

・早朝スプレッド想定50でも利益が出ている
→スプレッドが高いのは事実だがデータ的には勝てる結果になっている。

 

メリット考えてみると思ったより出てこないですね・・・

上記内容を踏まえてフォワードのことを考える

スプレッドに関してはメリット/デメリットで相殺できるだろう。

×環境としてポンド円はSL損切りが発生しやすい環境である通貨ペアと言えるだろう。

×似たような取引をするなら取引条件が良い通貨ペアで運用するべきだろう。

となると、総合的に判断して運用しない方が良さそうです。

 

スプレッドフィルター=2.0設定で運用したらどうなるかも検討しましたが

スプレッド厳しくしてもSL損切りする確率が低下する訳でもないし・・・・

高Risk値で運用するのは避けたいというのは以前から変わらない。

低Risk値で運用するなら火遊び程度で終わる損益。

ってことは、大きな存在感を示せないなら、別に運用しなくても良いかもです。

火遊びが大火事になっても困るし。

ここは心を鬼にして
本気資金ではポンド円を運用しないことに決定します。

 

次回は本気資金のRisk値を探って行きたいと思います!!

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