無料EA【ESCADA】v4.1 ユーロ円長期バックテスト


ESCADA-v2.1 ←公式サイトはコチラ

本日はESCADA-v4.1のバックテスト確認を行います。

 

バックテストについて

ESCADAの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては

通常スプは12前後です。平均8~15程度だと思います。

朝スキャEAが避けて通れないスプレッド超拡大する早朝時間のトレードはv2.7時代で約2割が早朝トレード対象でした。

私の評価としてはスプ10、スプ25データを使います。

クロス円はJPYバックテストすると正確なデータになるようなので今回からESCADAはJPYバックテストになります。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

ESCADA-v4.1-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10-0.1固定

ESCADA-v4.1-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10-0.1固定

ESCADA-v4.1-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ25-0.1固定

ESCADA-v4.1-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ25-0.1固定

ESCADA-v4.1-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥50,848

スプ10最大ドローダウン=¥33,568

スプ25最大ドローダウン=¥40,873

合成ドローダウン=¥37,220

リスク対期待値=1.366

 

ESCADA-v4.1-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10

ESCADA-v4.1-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10

ESCADA-v4.1-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ25

ESCADA-v4.1-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ25

ESCADA-v4.1-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(15年割)=6.26%
スプ25総損益%(15年割)=3.81%

スプ10最大ドローダウン%=1.95%
スプ25最大ドローダウン%=2.41%

単純平均総損益%=5.035%
単純平均最大ドローダウン%=2.18%
リスク対期待値=2.309

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-0.1固定

ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-0.1固定

ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ25-0.1固定

ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ25-0.1固定

ESCADA-v4.1-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.10年割)=¥48,412

スプ10最大ドローダウン=¥23,209

スプ25最大ドローダウン=¥34,331

合成ドローダウン=¥28,770

リスク対期待値=1.682

 

ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ10

ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ25

ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ25

ESCADA-v4.1-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(13.10年割)=6.43%
スプ25総損益%(13.10年割)=4.62%

スプ10最大ドローダウン%=1.85%
スプ25最大ドローダウン%=1.93%

単純平均総損益%=5.525%
単純平均最大ドローダウン%=1.89%
リスク対期待値=2.923

 

Tickstory直近データ

ESCADA-v4.1-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-0.1固定

ESCADA-v4.1-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-0.1固定

ESCADA-v4.1-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ25-0.1固定

ESCADA-v4.1-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ25-0.1固定

ESCADA-v4.1-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.6年割)=¥53,950

スプ10最大ドローダウン=¥33,361

スプ25最大ドローダウン=¥34,331

合成ドローダウン=¥33,846

リスク対期待値=1.593

 

ESCADA-v4.1-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10

ESCADA-v4.1-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10

ESCADA-v4.1-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ25

ESCADA-v4.1-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ25

ESCADA-v4.1-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(5.6年割)=5.75%
スプ25総損益%(5.6年割)=4.24%

スプ10最大ドローダウン%=1.56%
スプ25最大ドローダウン%=1.92%

単純平均総損益%=4.995%
単純平均最大ドローダウン%=1.74%
リスク対期待値=2.870

 

まとめ

ユーロ円も改善されています!!

ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10

ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10

ESCADA-v4.1-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10

ESCADA-v4.1-EURJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ10

緊急クローズの効果でしょうか?

直近相場でのドローダウンが改善されています。

トレード回数が減っているので全体的な損益も減っているようです。

 

ESCADAのSL損切りはkawasumi的厳禁なので注意が必要です。

SL損切りが発生する条件を考えてみると

・大相場での大量注文による急な値動き

・薄商いなどで流動性低下による値飛びでの急な値動き

要は一方的な値動きになるとSL損切りが発生するだろうと考えます。

で、最悪なのは深いSLで小ロットで利益は小さいのにSL損切りになって資金1%失うケース。

 

深いSLになりやすい条件=大相場で大きな値動き後のエントリー

ってことは、「雇用統計後の週明け相場」や「ブレグジット決定で値動いた後の相場」が最も理論的に危険ということっぽいですね。

イベント相場を事前に警戒してストップするのはもちろん効果があるけれど

イベント後の2~5日程度は損益バランスが著しく崩れるかもですね。

逆に考えるとイベント前の様子見相場がESCADAにとっては美味しい相場なのかもしれません。

 

流動性を考えると、マイナー通貨ほど壁が薄く値が飛びやすいかもですね。

ユーロ円はメジャー通貨なのでOKでしょう。

 

モヤモヤっとしてた部分が明確になってきましたw

今回のアップデートで大相場対策や極小相場対策がされているので

v4.1はv2.7より安心して使えるかと思います。

ただ100%の完璧な安全は無いので危険を察知したら手動で決済する覚悟を持って使いましょう。

特にイベント後のエントリーには警戒しておくのが良さそうです。

 

次はポンド円を検証します。

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