無料EA【ESCADA】v4.1 ドル円長期バックテスト


ESCADA-v2.1 ←公式サイトはコチラ

本日はESCADA-v4.1のバックテスト確認を行います。

 

バックテストについて

ESCADAの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。

MyfxPro口座を使っている感触としては

通常スプは5前後です。平均4~8程度だと思います。

朝スキャEAが避けて通れないスプレッド超拡大する早朝時間のトレードはv2.7時代で約2割が早朝トレード対象でした。

私の評価としてはスプ5、スプ20データを使います。

クロス円はJPYバックテストすると正確なデータになるようなので今回からESCADAはJPYバックテストになります。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

ESCADA-v4.1-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ5-0.1固定

ESCADA-v4.1-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ5-0.1固定

ESCADA-v4.1-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.1-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.1-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=¥46,963

スプ5最大ドローダウン=¥24,900

スプ20最大ドローダウン=¥31,157

合成ドローダウン=¥28,028

リスク対期待値=1.675

 

ESCADA-v4.1-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ5

ESCADA-v4.1-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ5

ESCADA-v4.1-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v4.1-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v4.1-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(15年割)=10.68%
スプ20総損益%(15年割)=6.27%

スプ5最大ドローダウン%=2.56%
スプ20最大ドローダウン%=3.47%

単純平均総損益%=8.475%
単純平均最大ドローダウン%=3.015%
リスク対期待値=2.810

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ5-0.1固定

ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ5-0.1固定

ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.1-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.10年割)=¥55,313

スプ5最大ドローダウン=¥22,974

スプ20最大ドローダウン=¥27,749

合成ドローダウン=¥25,361

リスク対期待値=2.181

 

ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ5

ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ5

ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v4.1-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(13.10年割)=12.63%
スプ20総損益%(13.10年割)=8.45%

スプ5最大ドローダウン%=1.94%
スプ20最大ドローダウン%=2.05%

単純平均総損益%=10.54%
単純平均最大ドローダウン%=1.995%
リスク対期待値=5.283

 

Tickstory直近データ

ESCADA-v4.1-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ5-0.1固定

ESCADA-v4.1-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ5-0.1固定

ESCADA-v4.1-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.1-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20-0.1固定

ESCADA-v4.1-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.6年割)=¥49,618

スプ5最大ドローダウン=¥13,528

スプ20最大ドローダウン=¥19,384

合成ドローダウン=¥16,456

リスク対期待値=3.015

 

ESCADA-v4.1-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ5

ESCADA-v4.1-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ5

ESCADA-v4.1-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v4.1-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ20

ESCADA-v4.1-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(5.6年割)=9.20%
スプ20総損益%(5.6年割)=6.62%

スプ5最大ドローダウン%=1.26%
スプ20最大ドローダウン%=1.37%

単純平均総損益%=7.91%
単純平均最大ドローダウン%=1.315%
リスク対期待値=6.015

 

まとめ

しっかり失敗から学んで改善されています!!

ESCADA-v2.7-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ5

ESCADA-v2.7-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ5

ESCADA-v4.1-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ5

ESCADA-v4.1-USDJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ5

ブレグジット相場に関係してそうな損金が戻ってくる訳でも無いし

フォワードで同じような結果を得られるかは分かりませんが

バックテスト上では確実に改善が確認できます。

 

ESCADAを運用していて感じたのは

利益6pipsを取りに行って損金で資金1%を計上するのは精神的にキツイです。
分かりやすく極端な話、「600円を取りに行って1万円負ける可能性がある」ということです。

ESCADAはバックテストが非常に優秀なので、フォワードにおいてSL損切りが発生した場合のケースがデータ的に考慮されていません。今回の緊急クローズはブレグジット相場から学んで導入された機能ですが、極力SL損切りを回避する工夫であって、SL損切りが発生した場合にはどのようにして復活していくのかという工夫はありません。

もし1万円負けたら何回勝てば復活できるのか?600円×16回??

特に取引回数が少ないEAなので一度損切りを喰らうと回復に時間と日数が掛かるはずです。

なのでSL損切りだけは回避するようにユーザーも監視する必要がありそうです。

可能ならTP価格をチェックして手動で決済するのが良さそうです。

TP利確で+600円予定なら、+300円の時点で手動決済するなど。

もう少し改善の余地がありそうな予感です。

 

データ的には非常に優秀で期待できるEAというのは変わりありません。

今後もフォワードを継続して足りない部分を見つけて改善を繰り返して行けば、必ず結果が出てくると思います。

ただし、これまでの経験からフォワードを考えると適切なRisk値はいくつなのか悩む部分です。

単純にバックテスト上のドローダウンだけに注目しない方が良いと考えます。

まず理屈や理論を考えて、それに基いてRisk値を最終的に決めようと思います。

 

次はユーロ円を検証します。

ESCADA-v2.1EAダウンロードは公式サイトから

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