無料EA【ESCADA】v2.7 本気資金のRisk値を決める①  優秀過ぎるというのも問題だ


ESCADA-v2.1 ←公式サイトはコチラ

①ドル円長期バックテスト

②ユーロ円長期バックテスト

③ポンド円長期バックテスト

④ユーロ円長期バックテスト  スプ30確認

⑤本気資金のRisk値を決める1 優秀過ぎるというのも問題だ

⑥本気資金のRisk値を決める2完結

今回はESCADA-v2.7の本気資金Risk値を決めたいと思います。

まず長期バックテストにてRisk値を振り分けて許容ドローダウンを見極めます。

その後、短期バックテストにて1年あたりのターゲット損益を決めたいと思います。

 

今回の最重要チェックポイント

この時点でチェックするべき最重要課題は「相対ドローダウン」です!

相対ドローダウンとは最大残高に対して最大○○%ドローダウンしたか?という値です。

相対ドローダウン10%という意味は

手持ち資金が100万円だった場合には最大ドローダウン10万円を想定できる。

手持ち資金が250万円だった場合には最大ドローダウン25万円を想定できる。

ということです。

 

ドル円の許容ドローダウンを見極める

全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。

ESCADAは5分毎(1バー毎)に動作するので始値でもTPとSL以外の動作には問題ありません。

全ティックと始値で比較し問題ない事が確認できるように掲載します。

ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-全ティック-Risk2

ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20

ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-始値-Risk2

ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-始値-Risk2

ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-始値-Risk4

ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-始値-Risk4

ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-始値-Risk6

ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-始値-Risk6

ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-始値-Risk8

ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-始値-Risk8

ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-始値-Risk10

ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-始値-Risk10

ドル円の結果
10000$スタートの場合 Risk2.0 Risk4.0 Risk6.0 Risk8.0 Risk10.0
USDJPY 損益 10900.16 34308.48 83445.82 183881.31 393500.23
最大DD(%) 1.62 3.26 4.91 6.56 8.19

 

ユーロ円の許容ドローダウンを見極める

全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。

ESCADAは5分毎(1バー毎)に動作するので始値でもTPとSL以外の動作には問題ありません。

全ティックと始値で比較し問題ない事が確認できるように掲載します。

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-全ティック-Risk2

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-始値-Risk1

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-始値-Risk1

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-始値-Risk2

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-始値-Risk2

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-始値-Risk3

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-始値-Risk3

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-始値-Risk4

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-始値-Risk4

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-始値-Risk5

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-始値-Risk5

ユーロ円の結果
10000$スタートの場合 Risk1.0 Risk2.0 Risk3.0 Risk4.0 Risk5.0
EURJPY 損益 2706.42 6629.04 11794.38 18370.49 26920.81
最大DD(%) 1.21 2.52 3.84 5.11 6.37

 

ポンド円の許容ドローダウンを見極める

全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。

ESCADAは5分毎(1バー毎)に動作するので始値でもTPとSL以外の動作には問題ありません。

全ティックと始値で比較し問題ない事が確認できるように掲載します。

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-全ティック-Risk2

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-始値-Risk0.5

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-始値-Risk0.5

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-始値-Risk1

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-始値-Risk1

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-始値-Risk1.5

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-始値-Risk1.5

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-始値-Risk2

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-始値-Risk2

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-始値-Risk2.5

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-始値-Risk2.5

ポンド円の結果
10000$スタートの場合 Risk0.5 Risk1.0 Risk1.5 Risk2.0 Risk2.5
GBPJPY 損益 916.76 1995.67 3346.19 4902.10 6512.74
最大DD(%) 0.51 0.96 1.46 2.01 2.48

 

まとめ

10000$
スタートの場合
Risk2.0
(ドル円基準)
Risk4.0
(ドル円基準)
Risk6.0
(ドル円基準)
Risk8.0
(ドル円基準)
Risk10.0
(ドル円基準)
USDJPY 損益 10900.16 34308.48 83445.82 183881.31 393500.23
最大DD(%) 1.62 3.26 4.91 6.56 8.19
EURJPY 損益 2706.42 6629.04 11794.38 18370.49 26920.81
最大DD(%) 1.21 2.52 3.84 5.11 6.37
GBPJPY 損益 916.76 1995.67 3346.19 4902.10 6512.74
最大DD(%) 0.51 0.96 1.46 2.01 2.48
単純合計 損益 14523.34 42933.19 98586.39 207153.90 426933.78
最大DD(%) 3.34 6.74 10.21 13.68 17.04
Risk理論
最大DD(%)
3.50 7.00 10.50 14.00 17.50

持続可能な経営を目指すのがkawasumi的運用の基本なので
最大ドローダウン%を2回程度は喰らっても自力で立ち直れるレベルで運用したいところ。
更に最悪の最悪を想定して

原資 Risk
(ドル円基準)
最大DD(%) 1回目
(残高)
2回目
(残高)
3回目
(残高)
4回目
(残高)
100万円 2.0 3.34 96.66 93.43 90.31 87.29
4.0 6.74 93.26 86.97 81.11 75.65
6.0 10.21 89.79 80.62 72.39 65.00
8.0 13.68 86.32 74.51 64.32 55.52
10.0 17.04 82.96 68.82 57.10 47.37

最大ドローダウン%を2回喰らっても資金60%以上をキープできる範囲は守る。

最大ドローダウン%を2回喰らうことはほぼ無い予定ですが

心の安心感、心の平和を守るために想定しています。

 

ここでESCADA特有の注意点として
極端にドローダウンが低いのでRiskを上げ過ぎてしまう問題です。

v2.1の時よりも冷静な現在なので気づくことができましたが

ESCADAバックテストではあまりにも良すぎるので

「フォワードにおいて連続で失敗する可能性」というものが評価から抜け落ちてしまいます。

バックテスト評価では1トレード(2ポジ)が全力で失敗することは

Risk理論値最大DD%とバックテスト最大DD%がほぼ一緒なので分かります。

お気づきでしょうか?

たった1トレード(2ポジ)の失敗を基準に最大DD%を想定してしまう問題です。

Sinkaの場合はバックテストからわりと負けることが確認されていますが

ESCADAの場合はバックテストから分かることは「1回(2ポジ)の全力SLしか許されない」のです。

「トレード1回失敗すること」=「ロジック最大DD%更新の危機に直結」

「負け耐性が無い」という危うさに気づきました。

 

これはESCADAが優秀すぎるので起こる問題です。

なので、ここからは使い手であるユーザー自身のトレーダーLvの問題になります。

ユーザー補正を適切にかけてあげましょう。

何回トレードを全力で失敗しても良いですか?

最低でも3~4回は想定に入れておきたいですよね。

となると

Risk6.0~8.0が限界ではないか?と思います。

本気資金ですからね。

∩(´д`∩;) 「資金無くなった!!」

では済まないので失敗する想定は多い方が安全です。

 

次はMyfxリアルデータで直近成績を確認しつつRisk値を最終決定します!

ESCADA-v2.1EAダウンロードは公式サイトから

①ドル円長期バックテスト

②ユーロ円長期バックテスト

③ポンド円長期バックテスト

④ユーロ円長期バックテスト  スプ30確認

⑤本気資金のRisk値を決める1 優秀過ぎるというのも問題だ

⑥本気資金のRisk値を決める2完結

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