無料EA【ESCADA】v2.7 ユーロ円長期バックテスト    スプ30確認


ESCADA-v2.1 ←公式サイトはコチラ

①ドル円長期バックテスト

②ユーロ円長期バックテスト

③ポンド円長期バックテスト

④ユーロ円長期バックテスト  スプ30確認

⑤本気資金のRisk値を決める1 優秀過ぎるというのも問題だ

⑥本気資金のRisk値を決める2完結

本日はESCADA-v2.7アップデート検証を行います。

今回はユーロ円スプレッド30でもイケるんじゃね??という再確認です。

 

バックテストについて

いつも通り0.1ロット固定とデフォルト設定でのバックテストで評価します。

Sinkav2.1と比較できるように同じ評価方法です。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定

ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ30-0.1固定

ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ30-0.1固定

ESCADA-v2.7-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=$601.64(7.21万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$231.38(2.77万円相当)

スプ30最大ドローダウン=$293.89(3.52万円相当)

合成ドローダウン=$262.63(3.15万円相当)

リスク対期待値=2.288

 

ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10

ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ30

ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ30

ESCADA-v2.7-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(15年割)=9.079%
スプ30総損益%(15年割)=4.751%

スプ10最大ドローダウン%=2.39%
スプ30最大ドローダウン%=2.58%

単純平均総損益%=6.915%
単純平均最大ドローダウン%=2.485%
リスク対期待値=2.782

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-0.1固定

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-0.1固定

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-0.1固定

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-0.1固定

ESCADA-v2.7-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.00年割)=$617.65(7.41万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$238.17(2.85万円相当)

スプ30最大ドローダウン=$289.71(3.47万円相当)

合成ドローダウン=$263.94(3.16万円相当)

リスク対期待値=2.344

 

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30

ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30

ESCADA-v2.7-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(13.00年割)=9.073%
スプ30総損益%(13.00年割)=5.023%

スプ10最大ドローダウン%=2.56%
スプ30最大ドローダウン%=2.56%

単純平均総損益%=7.048%
単純平均最大ドローダウン%=2.56%
リスク対期待値=2.753

 

Tickstory直近データ

ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ10-0.1固定

ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ10-0.1固定

ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ30-0.1固定

ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ30-0.1固定

ESCADA-v2.7-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.5年割)=$611.80(7.34万円相当)

スプ10最大ドローダウン=$219.48(2.63万円相当)

スプ30最大ドローダウン=$289.71(3.47万円相当)

合成ドローダウン=$254.59(3.05万円相当)

リスク対期待値=2.406

 

ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ10

ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ10

ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ30

ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ30

ESCADA-v2.7-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(5.5年割)=7.707%
スプ30総損益%(5.5年割)=4.654%

スプ10最大ドローダウン%=1.66%
スプ30最大ドローダウン%=1.83%

単純平均総損益%=6.180%
単純平均最大ドローダウン%=1.745%
リスク対期待値=3.541

 

まとめ

ユーロ円はMaxSpread3.0でOK

2.5→3.0をkawasumiオススメにします。

成績比較してみて大きく変化はありませんでした。

むしろスプ30の方が直近リスク対期待値が改善しています(^_^;)

だったら再現性確保した方が良いです。

 

必要なデータも揃ったので
正式なkawasumiオススメ運用比率を決める

ドル円-直近リスク対期待値=5.202

ユーロ円-直近リスク対期待値=3.541

ポンド円-直近リスク対期待値=2.746

厳密には5:3:2もしくは5:3:3くらいになるのかな。

Myfxは口座レバレッジ400倍なので必要証拠金はほとんど考慮しなくて良いし

となると単純に「管理のしやすさ」、「ユーザー個人の期待値」が決めてかな。

 

ESCADAは基本的に突発的な値動きを回避して設計されている朝スキャEAである

となると日本時間で朝では無いかもしれないが

イギリス発ポンド暴れる君からのユーロ暴れる君には対応できないはず

ユーロ絡みは当分リスクを抑えたい

やっぱり4:2:1で良さそうです(^_^;)
ドル円4:ユーロ円2:ポンド円1です。
ドル円基準の半分の半分と覚えると良いです。

 

次はRisk値を決めるための確認をしていきます。

ESCADA-v2.1EAダウンロードは公式サイトから

①ドル円長期バックテスト

②ユーロ円長期バックテスト

③ポンド円長期バックテスト

④ユーロ円長期バックテスト  スプ30確認

⑤本気資金のRisk値を決める1 優秀過ぎるというのも問題だ

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