無料EA【ESCADA】v2.7 ポンド円長期バックテスト


ESCADA-v2.1 ←公式サイトはコチラ

①ドル円長期バックテスト

②ユーロ円長期バックテスト

③ポンド円長期バックテスト

④ユーロ円長期バックテスト  スプ30確認

⑤本気資金のRisk値を決める1 優秀過ぎるというのも問題だ

⑥本気資金のRisk値を決める2完結

本日はESCADA-v2.7アップデート検証を行います。

 

バックテストについて

いつも通り0.1ロット固定とデフォルト設定でのバックテストで評価します。

Sinkav2.1と比較できるように同じ評価方法です。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-0.1固定

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-0.1固定

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50-0.1固定

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50-0.1固定

ESCADA-v2.7-アルパリ-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=$531.84(6.38万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$415.90(4.99万円相当)

スプ50最大ドローダウン=$522.01(6.26万円相当)

合成ドローダウン=$468.95(5.62万円相当)

リスク対期待値=1.135

 

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50

ESCADA-v2.7-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ20総損益%(15年割)=5.664%
スプ50総損益%(15年割)=2.595%

スプ20最大ドローダウン%=2.43%
スプ50最大ドローダウン%=3.41%

単純平均総損益%=4.129%
単純平均最大ドローダウン%=2.920%
リスク対期待値=1.414

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-0.1固定

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-0.1固定

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-0.1固定

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-0.1固定

ESCADA-v2.7-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(13.00年割)=$606.73(7.28万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$309.68(3.71万円相当)

スプ50最大ドローダウン=$391.85(4.70万円相当)

合成ドローダウン=$350.76(4.20万円相当)

リスク対期待値=1.733

 

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50

ESCADA-v2.7-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ20総損益%(13.00年割)=6.575%
スプ50総損益%(13.00年割)=3.791%

スプ20最大ドローダウン%=1.72%
スプ50最大ドローダウン%=2.05%

単純平均総損益%=5.183%
単純平均最大ドローダウン%=1.885%
リスク対期待値=2.749

 

Tickstory直近データ

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ20-0.1固定

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ20-0.1固定

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ50-0.1固定

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ50-0.1固定

ESCADA-v2.7-Tickstory-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5.5年割)=$530.35(6.36万円相当)

スプ20最大ドローダウン=$251.21(3.01万円相当)

スプ50最大ドローダウン=$387.03(4.64万円相当)

合成ドローダウン=$319.12(3.82万円相当)

リスク対期待値=1.664

 

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ20

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ20

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ50

ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ50

ESCADA-v2.7-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ20総損益%(5.5年割)=6.476%
スプ50総損益%(5.5年割)=2.972%

スプ20最大ドローダウン%=1.44%
スプ50最大ドローダウン%=2.00%

単純平均総損益%=4.724%
単純平均最大ドローダウン%=1.720%
リスク対期待値=2.746

 

まとめ

ポンド円もばっちり改善されていますね!!

早朝スプレッド対策も確認できます。

ただポンド円に関しては注意が必要です。

イギリスがEU離脱するのかしないのか国民投票が6月23日(木)にあります。

その日の運用は避けるか、過ぎてから運用開始が良いと思います。

 

とりあえず全通貨ペアのデータが出揃いました!

v2.1と同じ設定値を想定して運用比率を確認すると

ドル円-直近リスク対期待値=5.202

ユーロ円-直近リスク対期待値=3.425

ポンド円-直近リスク対期待値=2.746

期待値の強さはv2.1と変わらず ドル円 > ユーロ円 > ポンド円 なので

早朝スプレッドの暴れやすさ(流動性や流通量)も考慮して
とりあえず運用比率4:2:1でOKです。

 

次はユーロ円スプ30データを確認して正式なkawasumiおすすめ運用比率を決めます。

ESCADA-v2.1EAダウンロードは公式サイトから

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