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⑤本気資金のRisk値を決める1 優秀過ぎるというのも問題だ
本日はESCADA-v2.7アップデート検証を行います。
バックテストについて
いつも通り0.1ロット固定とデフォルト設定でのバックテストで評価します。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
ESCADA-v2.7-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-0.1固定
ESCADA-v2.7-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50-0.1固定
ESCADA-v2.7-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄531.84（6.38万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄415.90（4.99万円相当）
スプ50最大ドローダウン＝＄522.01（6.26万円相当）
合成ドローダウン＝＄468.95（5.62万円相当）
リスク対期待値＝1.135
ESCADA-v2.7-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20
ESCADA-v2.7-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50
ESCADA-v2.7-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ20総損益％（15年割）＝5.664％
スプ50総損益％（15年割）＝2.595％
スプ20最大ドローダウン％＝2.43％
スプ50最大ドローダウン％＝3.41％
単純平均総損益％＝4.129％
単純平均最大ドローダウン％＝2.920％
リスク対期待値＝1.414
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-0.1固定
ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50-0.1固定
ESCADA-v2.7-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.00年割）＝＄606.73（7.28万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄309.68（3.71万円相当）
スプ50最大ドローダウン＝＄391.85（4.70万円相当）
合成ドローダウン＝＄350.76（4.20万円相当）
リスク対期待値＝1.733
ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20
ESCADA-v2.7-GBPJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ50
ESCADA-v2.7-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ20総損益％（13.00年割）＝6.575％
スプ50総損益％（13.00年割）＝3.791％
スプ20最大ドローダウン％＝1.72％
スプ50最大ドローダウン％＝2.05％
単純平均総損益％＝5.183％
単純平均最大ドローダウン％＝1.885％
リスク対期待値＝2.749
Tickstory直近データ
ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ20-0.1固定
ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ50-0.1固定
ESCADA-ｖ2.7-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.5年割）＝＄530.35（6.36万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄251.21（3.01万円相当）
スプ50最大ドローダウン＝＄387.03（4.64万円相当）
合成ドローダウン＝＄319.12（3.82万円相当）
リスク対期待値＝1.664
ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ20
ESCADA-v2.7-GBPJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ50
ESCADA-ｖ2.7-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ20総損益％（5.5年割）＝6.476％
スプ50総損益％（5.5年割）＝2.972％
スプ20最大ドローダウン％＝1.44％
スプ50最大ドローダウン％＝2.00％
単純平均総損益％＝4.724％
単純平均最大ドローダウン％＝1.720％
リスク対期待値＝2.746
まとめ
ポンド円もばっちり改善されていますね！！
早朝スプレッド対策も確認できます。
ただポンド円に関しては注意が必要です。
イギリスがEU離脱するのかしないのか国民投票が6月23日（木）にあります。
その日の運用は避けるか、過ぎてから運用開始が良いと思います。
とりあえず全通貨ペアのデータが出揃いました！
ｖ2.1と同じ設定値を想定して運用比率を確認すると
ドル円-直近リスク対期待値＝5.202
ユーロ円-直近リスク対期待値＝3.425
ポンド円-直近リスク対期待値＝2.746
期待値の強さはｖ2.1と変わらず ドル円 ＞ ユーロ円 ＞ ポンド円 なので
早朝スプレッドの暴れやすさ（流動性や流通量）も考慮して
とりあえず運用比率4：2：1でOKです。
次はユーロ円スプ30データを確認して正式なkawasumiおすすめ運用比率を決めます。
EAダウンロードは公式サイトから
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