【EGOIST】長期バックテストでポジション数検証


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EGOISTを運用するにあたり一番懸念されるのがポジション数です。

ポジション数が多くて心配という意見をよく聞きます。

 

デフォルト設定では

ロング10ポジ、ショート10ポジの最大ポジション数合計は20ポジです。

でも20ポジを保有することは極めて稀なので、

私は10~15ポジを運用できるレベルに設定して運用スタートしています。

利益が増えればいつの間にか20ポジ運用に必要な資金が貯まるという考えです。

 

今回はポジション数を

ロング5ポジ、ショート5ポジの最大ポジション数合計10ポジで検証です。

比較しながら確認してください。

 

ポジション数検証

MT4:外為ファイネスト

価格データ:Tickstory

グラフクリックでバックテスト詳細が確認できます。

 

2003.06.02-2008.08.29

10ポジ(カスタム)

EGOIST2.51-外為-Tickstory-2003.06.02-2008.08.29-5ポジ

20ポジ(デフォルト)

EGOIST2.51-外為-Tickstory-2003.06.02-2008.08.29

ポジション数 総損益 PF 最大DD 相対DD
10ポジ 3922.71 1.28 836.55 7.84%
20ポジ 5551.26 1.30 1186.40 11.40%

 

2008.08.29-2013.07.31

10ポジ(カスタム)

EGOIST2.51-外為-Tickstory-2008.08.29-2013.07.31-5ポジ

20ポジ(デフォルト)

EGOIST2.51-外為-Tickstory-2008.08.29-2013.07.31

ポジション数 総損益 PF 最大DD 相対DD
10ポジ 6344.28 1.41 778.44 5.47%
20ポジ 9296.65 1.49 1248.42 7.88%

 

2013.07.31-2015.03.22

10ポジ(カスタム)

EGOIST2.51-外為-Tickstory-2013.07.31-2015.03.22-5ポジ

20ポジ(デフォルト)

EGOIST2.51-外為-Tickstory-2013.07.31-2015.03.22

ポジション数 総損益 PF 最大DD 相対DD
10ポジ 1626.20 1.48 332.66 3.26%
20ポジ 2017.52 1.48 579.01 5.65%

 

全期間をまとめると・・・

ポジション数 総損益
(合計)
PF
(平均)
最大DD
(MAX値)
相対DD
(MAX値)
10ポジ 11893.19 1.39 836.55 7.84%
20ポジ 16865.43 1.42 1248.42 11.40%
変化率 0.71 0.98 0.67  

ポジション数を半減させて10ポジにしても

全てが半減する訳ではない結果。

 

資金効率を考えてみた場合

・資金20万円でロット固定運用した場合

 

デフォルト20ポジ仕様の場合は

外為ファイネストでロット0.02で最大20ポジ保有可能。

総損益16865.43$×0.2=見込み利益3373$(40万円相当)

最大DD1248.42$×0.2=見込み最大DD249$(3万円相当)

*バックテストは0.1ロット運用なので0.02ロット仕様になるよう0.2を掛けてます。

 

カスタム10ポジ仕様の場合は

外為ファイネストでロット0.04で最大10ポジ保有可能。

総損益11893.19$×0.4=見込み利益4757$(57万円相当)

最大DD836.55$×0.4=見込み最大DD334$(4万円相当)

*バックテストは0.1ロット運用なので0.04ロット仕様になるよう0.4を掛けてます。

 

kawasumi的 利益を見込んで運用の場合は

外為ファイネストでロット0.04で最大10ポジ保有可能。

(11ポジ目からは証拠金不足で発注不可。トレード利益が必須となる。)

ロジック的に最大20ポジ保有するとは言え20ポジ保有はそうそう無いので

トレードによる利益積み増しを予定して最大20ポジ運用に支障が無かった場合。

総損益16865.43$×0.4=見込み利益6746$(80万円相当)

最大DD1248.42$×0.4=見込み最大DD499$(6万円相当)

*バックテストは0.1ロット運用なので0.04ロット仕様になるよう0.4を掛けてます。

*kawasumi方式の場合は資金が増えて来た時にロット数をどう設定すれば良いか悩む。

 

まとめ

カスタム仕様「ロング5ポジ+ショート5ポジ=10ポジ」でもOK

標準仕様「ロング10ポジ+ショート10ポジ=20ポジ」でもOK

 

基本的に勝てるトレードロジックなので

「ポジション数」「ロット数」「証拠金」のバランスを自分好みに調整してください。

私自身、今回の検証をしてみて「自分はどう運用しようか?」と考えさせられました(^_^;)

悩むには悩むのですが、損をしない楽しい悩みなので、じっくり考えますw

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