【超本気!!コラム】第14回 ポートフォリオに何でも突っ込むな


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kawasumiが本音でシステムトレードを考えるコラム第14回です。

kawasumi独自理論を好き放題に語ります。

本日のテーマ 「ポートフォリオに何でも突っ込むな」

本日はポートフォリオについて考えてみたいと思います。

私が言うポートフォリオとは

複数のEAを同時稼働させることで短所をカバーし合う効果を狙ったものとします。

まあ、リスク分散ですね。

 

どんなに優秀なEAだろうと必ずドローダウンはあります。

どんなに優秀なEAだろうと将来必ず勝てるかなんて分かりません。

なので1つの手法やEAに一極集中してしまうことがリスクになり得ます。

という考え方。

 

ただしポートフォリオやリスク分散と称して

何でもかんでも、あれもこれもと突っ込んでいると危険です。

 

リーマンショックから学ぶ

リーマンショックの原因となったものがサブプライムローンでした。

低所得者に住宅ローンを貸し出すというものです。

その貸出資金をどこから調達したか?というと

まずサブプライムローンを証券化(商品化)します。

ただサブプライムローン証券として販売すると

資金回収できないリスクが高いことが簡単に理解できます。

つまり売れません。

 

売るためにどうするかというと

色んな物とごちゃまぜにして「福袋」にしてしまえ!!

販売員「色んなものに投資してリスク分散をしており安心してご購入できる商品です」

という説明で売り出すのである。

この場合、偽りが一切なく全て本当のことなので販売員も自信満々で営業できます。

 

そしていざ問題が発覚すると

自分が保有している商品にサブプライム商品が紛れ込んでないか?と思っても

ごちゃ混ぜになっているので確認に時間が掛かります。

自分は安全だ!とすぐには証明できないので

みんながみんなを疑いビジネスが膠着して不況に陥っていきます。

 

ポートフォリオについてリーマンショックから学べることは

「しっかり自分で中身を管理する」

「妥協してゴミEAを混ぜない」ということです。

自分が「優秀なEAだ!」と判断したものだけを厳選してポートフォリオを作成しましょう。

 

リスク分散という場合にどんなリスクを分散させたいか?

・売買ロジック

スキャ、スイング、トレンドフォロー、レンジ・・・など

短期、中期、長期・・・など

・コケるタイミング

似たようなロジックが多いとコケるタイミングも同じになりそうで怖い

・EA開発者

同じ開発者の場合プログラミングやロジック構築など特有の癖が必ずあります。

どんな潜在的なバグがあるか分からないので、できれば開発者も分散したい

 

つまり似たもの同士を集めたくないということになります。

 

ここで困ったことに気づきます。

私がEA検証を始めてから使えそうだなと判断しているEAは

ForexSolid,EGOIST,Zeke,WhiteBearZ

これらは全てスキャルピングロジックEAです。

ForexSolidのスイングロジックは不可でもなく可でもない感じです。

EGOISTとWhiteBearZに限っては取引時間まで一緒です。

 

それで私がObserverを企画した訳ですが

フォワード実績が無いので今後勝てるかは分かりません(^_^;)

スキャルピング以外で優秀なEAを探さないとイケないなと思います・・・・w

 

最後に私は攻殻機動隊が好きなのでこんな感じで締めます。

性格の違う優秀なEAたちのスタンドプレーから生まれるチームワーク(ポートフォリオ)を作りたい!!

 

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