【超本気!!コラム】第13回 多種多様なEAを均一に評価する


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kawasumiが本音でシステムトレードを考えるコラム第13回です。

kawasumi独自理論を好き放題に語ります。

本日のテーマ 「多種多様なEAを均一に評価する」

本日は評価方法について考えてみたいと思います。

私は以前から長期バックテストを基本にしてEAを評価してきました。

でもEAというのは

・ポジション数が多い少ない

・通貨ペアが違う

・基本ロット数が多い少ない

ナンピン系やトレンドフォロー系、リピート系、スキャル系など

など同じ土俵で均一に評価することが難しいのです。

 

出来る限り公平に評価できる方法を考えた結果

「リスク対期待値」で評価する方法に行き着きました。

リスク対期待値とはその名の通り

リスクに対してどれだけリターンを期待できるのか?という値です。

 

リスク=ドローダウン

リターン=総損益

「リスク対期待値=総損益÷ドローダウン」で求めます。

PFは総利益÷総損失という曖昧な指標です。

 

リスク対期待値は既に正式名称がついているかもしれませんが

一応kawasumi独自の考え方です。

 

リスク対期待値ならばどんな運用をしようと一定の評価をすることが可能です。

背負ったリスクに対してリターンがどのくらい見込めるのか分かるからです。

優秀なEAというのは損小利大なEAです。

損小=リスクは小さい

利大=利益は大きい

なので、

あなたのEAはリスクに対してどのくらいのリターンを期待できますか?

ということを分かりやすく指標化しているのです。

 

これは理屈的には複利運用をしていようが関係ありません。

リスクに対してのリターンなので

基本性能が向上しない限りリスク対期待値は改善しないでしょう。

 

リスク対期待値は明確に算出してませんでしたが

↓の私の長期バックテスト結果まとめを見ると簡単です

外為ファイネスト(実運用)
EGOIST-v2.6で0.04ロット10ポジ設定の場合

10ポジ保有時の必要証拠金=192,238円

1年間の運用見込み利益(単純割)=$1019.45(12.2万円相当)

許容ドローダウン=$270.70(3.2万円相当)

最大許容ドローダウン=$336.08(4万円相当)

推奨される安全運用資金:$2083(25万円相当)

 

↑つまり1年間の運用見込み利益÷過去最大許容ドローダウンでOK

1年間の運用見込み利益を利用することで1年単位でのリスク対期待値を算出できます。

12.2÷4=3.05倍

EGOISTはリスクに対して3倍のリターンを期待できるEAということです。

ちなみにこの3倍という数字は私が検証してきたEAの中で最も良い数字です。

ForexSolidのスキャルピングEAで1.27~2.12倍程度です。

私のObserverポートフォリオでも2.19倍程度です。

 

リスク対期待値が高いEAほど優秀なEAだとすぐに分かります。

ユーザーはリスク対期待値が高くなるようにポジション数やロット数を調整すると良いでしょう。

開発者はリスク対期待値が高い条件をデフォルト設定にすると良いでしょう。

 

リスク対期待値が

1倍以下は確実に損する可能性大です。利用する価値がありません。

1倍~1.5倍程度はその年によって損したり稼げたり安定はしないでしょう。

2倍以上は利用する価値大です。積極的に検討しましょう。

 

注意点として「1年間の運用見込み利益」算出には十分に気をつけてください。

15年間のバックテストだとしても

直近の3~5年は成績が落ち始めていると思ったように利益が見込めません。

できるだけ毎年同じように成長するEAが好ましいです。

もしくは直近の成績に合わせて「1年間の運用見込み利益」を算出しても良いです。

 

まとめ

「1年間の運用見込み利益」=総損益÷検証年数(バックテスト年数)

「最大ドローダウン」=バックテストした結果の最大ドローダウンでOK

「リスク対期待値」=1年間の運用見込み利益÷最大ドローダウン

過去最大ドローダウンを喰らっても、どのくらい早くリカバリーできるかと考えてもOKです。

バックテストデータをみる時はリスク対期待値を算出してみてください。

非常に分かりやすくなりますよw

( ^ω^)_旦

 

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by kawasumi


  • ou

    Mr.Brainレシオ?

    • fxkawasumi

      ググってみました!
      私のリスク対期待値と同じ考え方ですねw
      ググった先では月単位で算出してましたが、私は年単位の方が好みですw

  • mesi

    はじめまして。EA初心者でこちらのブログに辿り着きました。
    素晴らしい記事が多く読みあさっております。ありがとうございます。
    外為ファイネストのほうがアヴァよりスプが小さいようですが、fx solidはアヴァのほうが向いてるのでしょうか?
    資金が小さいのでどちらかのEAに絞って複利運用しようかなと考えておりますが、どちらのEAも良さそうですね。

    • fxkawasumi

      ありがとうございます!
      ForexSolidは利益を重視するなら外為ファイネストがオススメです。
      ただ外為は週末1時間程度早く営業終了しますので
      データ重視で行くならアヴァトレードがおすすめです。

      EGOISTとForexSolidどちらが良いかということに関しては
      EGOISTが最もおすすめなEAです。

      EGOISTを運用する場合には
      ブローカー選定結果やリアルフォワード実績から確実に外為ファイネストが良いと思います。

      • mesi

        ご返信いただいたのを気づかずお礼遅れました、ありがとうございます。
        egoistはかなり良さそうですね!さっそく外貨ファイネストの口座を開きました


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