【超本気!!コラム】第28回 全てのEAはバックテストから作られる


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kawasumiが本音でシステムトレードを考えるコラム第28回です。

kawasumi独自理論を好き放題に語ります。

 

本日のテーマ 「全てのEAはバックテストから作られる」

過去にも似たような内容はあったかと思いますが大事なことなので何度でも繰り返します。

全てのEAはバックテストで作られる

この言葉を見て「そんなの当たり前」と思いますよね。

でもね、ものすご~く当たり前な事実なのに人間って簡単に忘れちゃうんですよ。

どういうことか?というと

 

開発者でよくある間違い

MT4ヒストリカルデータ(価格データ)の最小単位はM1(1分足)です。

でもフォワードでは1ティック(1回の値動き)毎に動作するEAを作成します。

その場合、1分間に何ティックあるのでしょうか??

仮に1秒=1ティックと換算した場合には

1分=60ティック

1時間=3,600ティック

1日=86,400ティック

1ヶ月(20日稼働)=1,728,000ティック

1年間=20,736,000ティック

と天文学的数値で動作がズレていくことになります。

極端な話、1分間にフォワードでは60回損切りしたとしてもバックテストでは1回分しかカウントされません。

最小M1データで作成されているEAなのにティックで動作させる怖さを実感出来ましたでしょうか??

さらにはMT4には保存されないティックで動作しているのでフォワードデータでバックテストを行ってもフォワードトレードを再現することは不可能です。なので正常に稼働していたのか?という検証ができません。

確認が取れないものは机上論でしかありません。

100%再現しなければならないとは思いませんが

80%~99%はフォワードトレードをバックテストで再現できなければ信用できないEAです。

たまに「トレードは再現できないが資産曲線を再現している」という

全く理解できない論点がズレている意味不明な説明をみますが

フォワードトレードを再現できないのに
どうしてバックテストを信じることができるのか?

フォワードで勝てない成績良好バックテストEA(通称:机上論EA)を作って満足しているだけです。

「実際とテストでは違う結果になる不正燃費問題」や「中国海軍の日本領海侵入は国際法で問題無いと言い、南シナ海では国際法なんて関係ないという都合良いことを言う中国」と同じこと。

言い訳なんてしないで、ちゃんとデータに基いて正しく開発して欲しいものです。

 

ユーザーが騙されやすいポイント

バックテストは参考値です。フォワードが全てであって勝てば官軍です。

というような説明を簡単に信じてしまいます。

 

確かにバックテストは参考値ですが

どれほどの正確さを持ったバックテストなのでしょうか?

ここで言う正確さとはモデリング品質のことではありません。モデリング品質とはM1~D1までなどの価格データ(4本値)がどれだけ一致しているかということです。なのでM1データを使ってM5~D1までのヒストリカルデータを作成すればどんなに変な価格データでもモデリング品質は90%になります。

 

早朝スプレッドを考慮せずに行われた都合の良いバックテストでは無いですか?

特に日付切替タイミングGMT+2で00:00~00:10の時間はスプレッドが超絶高くなります。

そんな現実も知らずに実施された都合良すぎるバックテストデータを信じてませんか?

 

ほかにも

「この期間はバックフォワード期間なので過剰最適化していません。」的な説明とか。

バックフォワードとは現在2016年6月16日ですが

2005年1月1日~2015年1月1日でEAの調整を行い。

2015年1月1日~2016年6月16日までのフォワードテストをバックテストで再現してみました。

ということです。

でもね、よ~く考えてみてください。

結局のところ、EA調整しました→バックテストしました→成績悪かった→再調整します→バックフォワードで成績良くなるまでエンドレス調整。ということが簡単にイメージできます。

開発者がどんなにカッコイイ事を言っていても
バックフォワード結果が良くなるまで
バックテスト調整している
というのが事実です。

 

なのでバックテストって本当に大事なんですよ。

全ティックでバックテストしたから問題無いとか言っているレベルの開発者は初心者も同然です。

そういうレベルの開発者も簡単にEA販売できるので

ユーザーはしっかり勉強して知識武装しましょう。
また言葉の裏を読み本音の部分をしっかり見極めましょう。

 

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