【自動最適化クロスエントリーシステム】バックテストが全く意味をなさないEAです。


自動最適化クロスエントリーシステム画像

直近の成績

自動最適化クロスエントリーシステム | fx-on.com
本日は自動最適化クロスエントリーシステムを紹介したいと思います。

移動平均のクロスで売買するという単純なロジックです。

また定期的に自動で最適化してくれるというEAです。

Noah’s Arkをフォワードテストしていて

「直近相場に最適化し対応し続ける」ことの大切さを実感しているので

期待してしまうEAです。

 

当ブログバックテスト結果

MT4:アルパリジャパン

価格データ:アルパリジャパンヒストリカルデータ

通貨ペア:USDJPY

期間:2000年~2014年

↓ クリックでバックテスト詳細が見れます。

自動最適化クロスエントリーシステム-rev5-2000.01.03-2014.11全ティック

2003年で破綻しました(^_^;)

FXONフォワードではUSDJPYを使用してたのでUSDJPYで検証したんですが・・・・

ちょっと酷すぎる結果。

私がおかしいのかもしれないと疑うレベル。

 

自動最適化クロスエントリーシステムの追加検証

色々とバックテストをしてみました!

その結果から分かったことは

スタート期間を変えただけで途中のトレードが変わります。

つまり「EA稼働タイミングが違えば結果が大きく変わる」

販売ページのコミュニティーで

「バックテストとリアルでの挙動差異」について質問している方がいらっしゃいました。

おそらくこれが原因です。

 

グラフクリックでバックテスト詳細が見れます。

分かりやすい部分に印を付けてます。

MT4:アルパリジャパン

価格データ:アルパリジャパンヒストリカルデータ

通貨ペア:USDJPY

 

期間①:2013年1月2日~2014年11月30日

自動最適化クロスエントリーシステム-rev5-2013.01-2014.11全ティック

期間②:2010年2月1日~2014年11月30日

自動最適化クロスエントリーシステム-rev5-2010.02-2014.11全ティック

期間③:2010年1月4日~2014年11月30日

自動最適化クロスエントリーシステム-rev5-2010.01-2014.11全ティック

 

バックテスト結果の差異考察

差異が発生する要因を考えると

最適化タイミングが変わることで周期ズレが発生する→トレードタイミングがズレる

これはコミュニティーでも開発者さんご自身が説明されていました。

しかしそれだけでは説明できないことがあります。

期間①は期間②と③と全く違うトレード結果になっていることです。

期間②と③を比較すると「トレードタイミングがズレただけなんだな」と納得できるレベルです。

期間①と②を比較すると赤印に来るまでの挙動が全然違います。

 

期間①は右肩上がりで赤印まで到達しています。

期間②は2013年~2014年と思われるグラフ後半は右肩下がりで赤印のところでやっと期間①と同じ挙動になります。

期間③は2013年~2014年と思われるグラフ後半は終始右肩下がりです。

 

まとめ

本当に最適化タイミングズレただけで2年間もの間トレード内容が変わるのでしょうか?

例えば毎日00:00になったら必ず最適化を実施するというプログラムを組み込むだけで済むのでは??

もしくは「本数指定」ではなく「サーバー時間指定」で最適化するというプログラムに変更すれば良いのでは??

本当に最適化してくれているのでしょうか?

最適化は「バランス」「PF」「ドローダウン」などどの要素で最適化しているのでしょうか?

 

なんか色々と疑問ばかりが残ってしまいました∩(´д`∩;)

私は自分が納得できないEAは絶対に使わない主義です。

「安いからと購入してもお金を捨てるだけ」だと思います。

今購入してもFXONと同じ結果は出ないんだろうなと確信を持って予測します。

「開発者は人の資産や人生に影響を与える立場」としてもっと責任を感じて出品して欲しいと思います。

リアル運用はユーザーの自己責任と言っても納得できないと思います。

 

本日紹介のEAはコチラ

直近の値動きにあわせたパラメータ最適化を定期的に行うMAクロスエントリーシステムです
自動最適化クロスエントリーシステム
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  • しがないあらさー

    本EAの開発者です。記事を記載いただきありがとうございます。

    記事内でご指摘いただいている内容について、私も出品前に何通りかで試してみていたのですが、そこまで大きな結果差分がなかったので問題無いと思っておりました。
    バックテストの信頼性という観点については、恥ずかしながら考慮が漏れていたと思います。
    (時間指定ではなく本数指定にしたのは、パラメータ設定の柔軟性を意識したためで、過剰最適化することを目的としてものではありませんでした)

    今後のEAについては同様の考慮漏れがないように注意いたします。
    また、本EAについても月曜マーケットオープン時に最適化処理を起動させるフラグを追加することで、固定的な条件でのバックテスト、運用も可能となるようにバージョンアップしたいと思います。

    初めて出品させていただいたEAでもあり、まだ経験が足りていなかったと思います。
    これからも精進し、皆様の利益に貢献できるようなEAを開発していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

    • fxkawasumi

      誠意あるご回答ありがとうございます。
      >>月曜マーケットオープン時に最適化処理を起動させるフラグを追加する

      月曜マーケットはディーラーによってオープン時間が違うので気をつけて下さいね。
      週1回最適化→現在の最適化パラメータをコメントに表示→ユーザーも現在値を把握する
      とすれば再起動などしてもパラメータをユーザーが変更し1週間同じパラメータで安定して運用できるかと思います。

      良いEAになったら全力で応援するので頑張ってください!

    • fxkawasumi

      素早いアップデート対応ありがとうございます。
      ダウンロード可能になりましたら再度評価させて頂きます。


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