【爆Sinka】v4.07 ユーロドル長期バックテスト


本日は爆Sinka-v4.07のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

2018年8月くらいまで勝ち続けることを目指すスキャルピングEA
爆Sinka爆Sinka | fx-on.com

 

EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)

myfxを想定したスプレッド(12)(18)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ5-0.1固定

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ12-0.1固定

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ18-0.1固定

爆Sinka-v4.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(14.41年割)=$305.08
スプ12総損益(14.41年割)=$263.08
スプ18総損益(14.41年割)=$226.62

スプ5最大ドローダウン=$232.47
スプ12最大ドローダウン=$262.43
スプ18最大ドローダウン=$316.52

単純平均総損益=$264.92
単純平均ドローダウン=$270.47

リスク対期待値=0.979

 

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ5

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ12

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ18

爆Sinka-v4.07-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(14.41年割)=7.94%
スプ12総損益%(14.41年割)=6.42%
スプ18総損益%(14.41年割)=5.22%

スプ5最大ドローダウン%=4.06%
スプ12最大ドローダウン%=4.74%
スプ18最大ドローダウン%=5.67%

単純平均総損益%=6.52%
単純平均最大ドローダウン%=4.82%
リスク対期待値=1.352

 

Tickstory中期7年データ

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ5-0.1固定

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ12-0.1固定

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ18-0.1固定

爆Sinka-v4.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(7.83年割)=$408.10
スプ12総損益(7.83年割)=$386.48
スプ18総損益(7.83年割)=$349.42

スプ5最大ドローダウン=$124.42
スプ12最大ドローダウン=$141.49
スプ18最大ドローダウン=$188.23

単純平均総損益=$381.33
単純平均ドローダウン=$151.38

リスク対期待値=2.519

 

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ5

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ12

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ18

爆Sinka-v4.07-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(7.83年割)=9.66%
スプ12総損益%(7.83年割)=9.05%
スプ18総損益%(7.83年割)=7.89%

スプ5最大ドローダウン%=2.24%
スプ12最大ドローダウン%=2.53%
スプ18最大ドローダウン%=3.49%

単純平均総損益%=8.86%
単純平均最大ドローダウン%=2.75%
リスク対期待値=3.221

 

Tickstory短期2年データ

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ5-0.1固定

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ12-0.1固定

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ18-0.1固定

爆Sinka-v4.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(2.00年割)=$236.12
スプ12総損益(2.00年割)=$230.50
スプ18総損益(2.00年割)=$229.10

スプ5最大ドローダウン=$83.50
スプ12最大ドローダウン=$86.42
スプ18最大ドローダウン=$90.02

単純平均総損益=$231.90
単純平均ドローダウン=$86.64

リスク対期待値=2.676

 

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ5

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ12

BakuSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ18

爆Sinka-v4.07-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(2.00年割)=4.23%
スプ12総損益%(2.00年割)=4.15%
スプ18総損益%(2.00年割)=4.13%

スプ5最大ドローダウン%=1.50%
スプ12最大ドローダウン%=1.48%
スプ18最大ドローダウン%=1.54%

単純平均総損益%=4.17%
単純平均最大ドローダウン%=1.50%
リスク対期待値=2.780

 

まとめ

中期7年での改善を確認しました。

長期・短期ではリスク期待値が悪化しました。

爆Sinkaは長期目線を捨てた調整が売りなので長期悪化は問題なし。

短期悪化は宜しくないですね。。。

中期と短期のバランス調整に課題がありそうです。

「中期を活かすか」「短期を活かすか」いろいろやってこの結果なのかな?

 

とはいえ、短期が極端に悪化している訳ではないので

あまり変わってない感じとも言えるかも??

 

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2018年8月くらいまで勝ち続けることを目指すスキャルピングEA
爆Sinka

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