【爆Sinka】v3.00 ユーロ円長期バックテスト


本日は爆Sinka-v3.00のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

2018年8月くらいまで勝ち続けることを目指すスキャルピングEA
爆Sinka爆Sinka | fx-on.com

 

EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

今回はfxonでの販売開始ということもあり最終的にブローカー選定まで行う予定です。

外為ファイネストを想定したスプレッド(10)

myfxを想定したスプレッド(15)(20)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2003.06.02-2017.04.30-スプ10-0.1固定

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2003.06.02-2017.04.30-スプ15-0.1固定

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2003.06.02-2017.04.30-スプ20-0.1固定

爆Sinka-v3.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ10総損益(13.91年割)=¥14,468
スプ15総損益(13.91年割)=¥10,880
スプ20総損益(13.91年割)=¥6,857

スプ10最大ドローダウン=¥48,873
スプ15最大ドローダウン=¥52,058
スプ20最大ドローダウン=¥55,848

単純平均総損益=¥10,735
単純平均ドローダウン=¥52,259

リスク対期待値=0.205

 

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2003.06.02-2017.04.30-スプ10

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2003.06.02-2017.04.30-スプ15

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2003.06.02-2017.04.30-スプ20

爆Sinka-v3.00-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(13.91年割)=5.95%
スプ15総損益%(13.91年割)=4.13%
スプ20総損益%(13.91年割)=2.43%

スプ10最大ドローダウン%=13.64%
スプ15最大ドローダウン%=14.37%
スプ20最大ドローダウン%=15.29%

単純平均総損益%=4.17%
単純平均最大ドローダウン%=14.43%
リスク対期待値=0.288

 

Tickstory直近7年データ

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2010.01.01-2017.04.30-スプ10-0.1固定

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2010.01.01-2017.04.30-スプ15-0.1固定

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2010.01.01-2017.04.30-スプ20-0.1固定

爆Sinka-v3.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ10総損益(7.33年割)=¥25,470
スプ15総損益(7.33年割)=¥20,845
スプ20総損益(7.33年割)=¥16,649

スプ10最大ドローダウン=¥8,350
スプ15最大ドローダウン=¥9,350
スプ20最大ドローダウン=¥9,550

単純平均総損益=¥20,988
単純平均ドローダウン=¥9,083

リスク対期待値=2.310

 

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2010.01.01-2017.04.30-スプ10

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2010.01.01-2017.04.30-スプ15

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2010.01.01-2017.04.30-スプ20

爆Sinka-v3.00-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(7.33年割)=10.36%
スプ15総損益%(7.33年割)=8.02%
スプ20総損益%(7.33年割)=6.15%

スプ10最大ドローダウン%=2.50%
スプ15最大ドローダウン%=2.72%
スプ20最大ドローダウン%=2.74%

単純平均総損益%=8.17%
単純平均最大ドローダウン%=2.65%
リスク対期待値=3.083

 

Tickstory短期2年データ

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2015.04.26-2017.04.30-スプ10-0.1固定

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2015.04.26-2017.04.30-スプ15-0.1固定

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2015.04.26-2017.04.30-スプ20-0.1固定

爆Sinka-v3.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ10総損益(2.00年割)=¥20,085
スプ15総損益(2.00年割)=¥17,335
スプ20総損益(2.00年割)=¥13,005

スプ10最大ドローダウン=¥6,470
スプ15最大ドローダウン=¥6,770
スプ20最大ドローダウン=¥6,550

単純平均総損益=¥16,808
単純平均ドローダウン=¥6,596

リスク対期待値=2.548

 

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2015.04.26-2017.04.30-スプ10

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2015.04.26-2017.04.30-スプ15

BakuSinka-v3.00-EURJPY-2015.04.26-2017.04.30-スプ20

爆Sinka-v3.00-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(2.00年割)=6.51%
スプ15総損益%(2.00年割)=5.57%
スプ20総損益%(2.00年割)=4.12%

スプ10最大ドローダウン%=1.91%
スプ15最大ドローダウン%=1.96%
スプ20最大ドローダウン%=1.91%

単純平均総損益%=5.40%
単純平均最大ドローダウン%=1.92%
リスク対期待値=2.812

 

まとめ

2010年以降は安定した成績です。

直近7年~短期2年ではリスク対期待値2.50~3.00程度で安定して推移しています。

またスプレッドを振ってもドローダウンはあまり変化せず安定している点から

相対ドローダウン3%で停止させれば良いという判断ができます。

*全力損切り約3回で相対ドローダウン約3%に相当します。

100万円資金で3万円負けたら「停止する」「ロット減らす」など対処をしましょう。

 

扱いやすい、分かりやすい結果では無いでしょうか?

 

次回は本気資金用にRisk値確認を行います。

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2018年8月くらいまで勝ち続けることを目指すスキャルピングEA
爆Sinka

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