【Zeke】今週の成績 43週目 -82055円 休むも相場


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ポートフォリオ見直しにより完全停止することにしました。

まだまだ油断はできませんが若干、底打ちしてきた感じが出てきましたね。

432,611円でロット数を落としているのでこの金額まで復活したらロット数を戻そうと思います。

もし運用を再開する場合には、今回の最大ドローダウンを含めて運用計画を作成する必要があります。

初めから「ドローダウンは更新されるもの」として準備しておいても良いのかもですね。

またシステムトレードを行う上でドローダウンとの向き合い方を勉強できる良い機会となっています。

どんなEAでもドローダウンを更新する時は必ず来ます。

「ドローダウンを更新する=調子が悪い時」は無理をせずに休むことが大事です。

「休むも相場」です!

EAのロジック自体にこのような休むという設計が組み込まれていることは少ないので

ユーザーが監視して運用する必要があります。

システムトレードはバックテストなどでデータを収集/活用できるのでデータを使いこなして行きましょう!

長期バックテストと現在ドローダウンを比較すると分かりやすくなります。

なのでバックテスト結果を元に「いくらドローダウンしたらどうする」という運用計画を作成すると安心です。

Zeke-v1.20-FXCM-2014.12.04-2016.02.14-スプ10-pos1

Zeke-v1.20-FXCM-2014.12.04-2016.02.14-スプ10-pos1

バックテストで確認しても過去最大ドローダウンを更新中です。

ロット数を落とす、運用を停止するなど対応して下さいm(__)m

現在最大ドローダウン46197.45円

Zeke-v1.21-アルパリ-0.1ロット1ポジ設定の場合
FXCMでの取引を想定してEURUSD1万通貨往復手数料60円(0.5ドル)考慮済み

1年間の運用見込み利益(15年割)=$342.87(4.11万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$259.86(3.11万円相当)*取引回数70回分手数料込み

スプ20最大ドローダウン=$319.24(3.83万円相当)*取引回数70回分手数料込み

合成ドローダウン=$289.55(3.47万円相当)

リスク対期待値=1.184

長期バックテスト結果と比較すると

過去最大ドローダウン目安として3.11~3.83万円でしたが

現在最大ドローダウンが4.61万円になっています。

つまり今後どこまでドローダウンするか全く分からない未知の領域に突入しています。

予測が付かない以上はロット数を落とすなどの対応が必須です。

チャートデータは4週分で左から「最新→古い」順です。

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期間 損益 残高 含み損益
2015年
6/11~
  500,000円  
6/8~6/12
5ポジ0.1ロット
0円 500,000円 0円
6/15~6/19 0円 500,000円 0円
6/22~6/26 +4,836円 504,836円 0円
6/29~7/3 0円 504,836円 0円
7/6~7/10 +5,593円 510,429円 0円
7/13~7/17 +6,717円 517,146円 0円
7/20~7/24 0円 517,146円 0円
7/27~7/31 +3,610円 520,756円 0円
8/3~8/7 +4,054円 524,810円 0円
8/10~8/14 +4,688円 529,498円 0円
8/17~8/21 +8,260円 537,758円 0円
8/24~8/28 +4,050円 541,808円 0円
8/31~9/4 +779円 542,587円 0円
9/7~9/11 +5,502円 548,089円 0円
9/14~9/18 +6,425円 554,514円 0円
9/21~9/25 +3,967円 558,481円 0円
9/28~10/02 0円 558,481円 0円
10/05~10/09 +3,151円 561,632円 0円
10/12~10/16 -8,888円 552,744円 0円
10/19~10/23 +4,720円 557,464円 0円
10/26~10/30
デモとリアルで大きく違う
+1,387円 558,851円 0円
11/2~11/6 +7,145円 565,996円 0円
11/9~11/13
1ポジ0.5ロット
-46,743円 519,253円 0円
11/16~11/20 +4,015円 523,268円 0円
11/23~11/27 -3,808円 519,460円 0円
11/30~12/04 -22,097円 497,363円 0円
12/07~12/11 -21,927円 475,436円 0円
12/14~12/18 -25,862円 449,574円 0円
12/21~12/25 -18,922円 430,652円 0円
12/28~12/31
ドローダウンによりロット数0.25へ
+1,959円 432,611円 0円
01/04~01/08 -8,590円 424,021円 0円
01/11~01/15 +3,794円 427,815円 0円
01/18~01/22 -10,651円 417,164円 0円
01/25~01/29 -15,290円 401,874円 0円
02/01~02/05 -4,151円 397,723円 0円
02/08~02/12 +3,752円 401,475円 0円
02/15~02/19 0円 401,475円 0円
02/22~02/26 0円 401,475円 0円
02/29~03/04 +3,658円 405,133円 0円
03/07~03/11 +3,756円 408,889円 0円
03/14~03/18 +3,622円 412,511円 0円
03/21~03/25 0円 412,511円 0円
03/28~04/01 +3,664円 416,175円 0円
04/04~04/08 +1,770円 417,945円 0円
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期間 損益 残高 含み損益
2015年
2/2
  入金
300,000円
 
7/27~7/31
5ポジ0.08ロット
+2,849円 302,849円 0円
8/3~8/7 +3,282円 306,131円 0円
8/10~8/14 +4,285円 310,416円 0円
8/17~8/21 +7,614円 318,030円 0円
8/24~8/28 +3,231円 321,261円 0円
8/31~9/4 +624円 321,885円 0円
9/7~9/11 +4,401円 326,286円 0円
9/14~9/18 +5,668円 331,954円 0円
9/21~9/25 +3,162円 335,116円 0円
9/28~10/02 0円 335,116円 0円
10/05~10/09 +1,874円 336,990円 0円
10/12~10/16 -8,254円 328,736円 0円
10/19~10/23 +3,823円 332,559円 0円
10/26~10/30
デモとリアルで大きく違う
-11,088円 321,471円 0円
11/2~11/6 +4,513円 325,984円 0円
11/9~11/13
1ポジ0.08ロットに変更
-16,733円 309,251円 0円
11/16~11/20 +820円 310,071円 0円
11/23~11/27 -570円 309,501円 0円
11/30~12/04 -4,193円 305,308円 0円
12/07~12/11 -4,151円 301,157円 0円
12/14~12/18 -4,125円 297,032円 0円
12/21~12/25
ドローダウンによりロット数0.04へ
-1,499円 295,533円 0円
12/28~12/31 +314円 295,847円 0円
ポートフォリオ見直しにより完全停止
Zeke-v1.21-アルパリ-0.1ロット1ポジ設定の場合
FXCMでの取引を想定してEURUSD1万通貨往復手数料60円(0.5ドル)考慮済み

1年間の運用見込み利益(15年割)=$342.87(4.11万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$259.86(3.11万円相当)*取引回数70回分手数料込み

スプ20最大ドローダウン=$319.24(3.83万円相当)*取引回数70回分手数料込み

合成ドローダウン=$289.55(3.47万円相当)

リスク対期待値=1.184

Zeke-v1.21-アルパリ-0.1ロット5ポジ設定の場合
FXCMでの取引を想定してEURUSD1万通貨往復手数料60円考慮済み

1年間の運用見込み利益(15年割)=$1151.66(13.81万円相当)

スプ5最大ドローダウン=$554.32(6.65万円相当)*取引回数120回分手数料込み

スプ20最大ドローダウン=$1199.19(14.39万円相当)*取引回数460回分手数料込み

合成ドローダウン=$876.75(10.52万円相当)

リスク対期待値=1.312

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