【超本気!!コラム】第29回 再現性があるとは?


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kawasumiが本音でシステムトレードを考えるコラム第29回です。

kawasumi独自理論を好き放題に語ります。

 

本日のテーマ 「再現性があるとは?」

今回は再現性について改めて確認しましょう。

いつも長くなって皆さんに伝わってない感があるので手短にまとめます。

 

システムトレードとは過去データ(ヒストリカルデータ)を使って売買を行うトレード手法です。

チャートに表示されている価格データがヒストリカルデータです。

ヒストリカルデータというデジタルデータを使い、プログラム判断で売買を行うので、同じ環境・同じブローカー・同じプログラムを使うことで初心者からベテランまで多くの人がトレードを真似することができます。

 

EAの善し悪しを判断する流れ

1.良いバックテスト結果があって
2.良いフォワード実績を確認して
3.じゃあ、EAを使ってみよう

と思うのが一般的だと思います。

ただし良いバックテスト結果を再現できて初めてバックテストを信じる事ができる訳です。どんなに良いバックテスト結果だろうと「再現できなきゃ絵に書いた餅」です。

デジタルデータを使ってプログラム判断しトレードを再現できるから、多くの人が同じトレードを行い、同じ結果を得ることができるのです。

 

どうやって再現性を確認するのか?

実際のフォワードデータを使ってバックテストを行い
リアルフォワード結果とバックテスト結果を比較し一致すればOKです。

1週間EAを実際に動かす→その1週間でバックテストする→比較する

 

kawasumiオススメEAで確認してみた

イギリスEU離脱派勝利という歴史的大相場で確認しました!

荒れている時でも再現性を確認できれば安心ですよねw

この期間はEA停止させることが推奨されていた期間になります。

私が勝手にフォワードデータを取りたくて動かしていました。

背景 白=リアルフォワード 黒=バックテスト

 

ESCADA-ドル円

スクリーンショット 2016-06-26 11.07.46

 

ESCADA-ユーロ円

スクリーンショット 2016-06-26 11.09.37

 

ESCADA-ポンド円

スクリーンショット 2016-06-26 11.10.50

 

Sinka-ドル円

スクリーンショット 2016-06-26 11.12.07

 

Sinka-ユーロドル

スクリーンショット 2016-06-26 11.12.53

 

まとめ

誰が見ても再現性があると判断できる結果ですねw

このように結果が一致して初めてバックテスト結果を100%信じることが可能になります。

開発者さんが提出しているバックテストデータを鵜呑みにしてはいけません。

開発者に都合の良すぎるバックテストというものが存在しています。

しっかり勉強して十分に気をつけましょう。

皆さんが使っているEAは再現性ありますか?

是非、確認してみましょう!

 

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