【メガSinka】v4.09 ドル円長期バックテスト


本日はメガSinka-v4.09のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

究極の2時間勝負スキャルピング!
メガSinka

爆Sinka | fx-on.com

 

EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。
*1や2の時点で使えないゴミだと判明すれば高級なゴミを買い取りしたと諦めよう。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)

myfxを想定したスプレッド(12)(18)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2003.06.02-2017.11.19-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2003.06.02-2017.11.19-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2003.06.02-2017.11.19-スプ18-0.1固定

メガSinka-v4.09-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(14.46年割)=¥27,981
スプ12総損益(14.46年割)=¥25,119
スプ18総損益(14.46年割)=¥23,383

スプ5最大ドローダウン=¥16,969
スプ12最大ドローダウン=¥17,836
スプ18最大ドローダウン=¥18,262

単純平均総損益=¥25,494
単純平均ドローダウン=¥17,689

リスク対期待値=1.441

 

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2003.06.02-2017.11.19-スプ5

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2003.06.02-2017.11.19-スプ12

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2003.06.02-2017.11.19-スプ18

メガSinka-v4.09-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(14.46年割)=10.26%
スプ12総損益%(14.46年割)=8.71%
スプ18総損益%(14.46年割)=7.88%

スプ5最大ドローダウン%=3.54%
スプ12最大ドローダウン%=3.80%
スプ18最大ドローダウン%=3.84%

単純平均総損益%=8.95%
単純平均最大ドローダウン%=3.72%
リスク対期待値=2.405

 

Tickstory中期7年データ

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2010.01.01-2017.11.19-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2010.01.01-2017.11.19-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2010.01.01-2017.11.19-スプ18-0.1固定

メガSinka-v4.09-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(7.88年割)=¥26,315
スプ12総損益(7.88年割)=¥24,182
スプ18総損益(7.88年割)=¥22,447

スプ5最大ドローダウン=¥8,580
スプ12最大ドローダウン=¥8,580
スプ18最大ドローダウン=¥8,600

単純平均総損益=¥24,314
単純平均ドローダウン=¥8,586

リスク対期待値=2.831

 

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2010.01.01-2017.11.19-スプ5

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2010.01.01-2017.11.19-スプ12

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2010.01.01-2017.11.19-スプ18

メガSinka-v4.09-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(7.88年割)=7.53%
スプ12総損益%(7.88年割)=6.75%
スプ18総損益%(7.88年割)=6.20%

スプ5最大ドローダウン%=1.87%
スプ12最大ドローダウン%=1.88%
スプ18最大ドローダウン%=1.93%

単純平均総損益%=6.82%
単純平均最大ドローダウン%=1.89%
リスク対期待値=3.608

 

Tickstory短期2年データ

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2015.11.15-2017.11.19-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2015.11.15-2017.11.19-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2015.11.15-2017.11.19-スプ18-0.1固定

メガSinka-v4.09-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(2.00年割)=¥47,422
スプ12総損益(2.00年割)=¥43,286
スプ18総損益(2.00年割)=¥40,601

スプ5最大ドローダウン=¥8,580
スプ12最大ドローダウン=¥8,580
スプ18最大ドローダウン=¥8,600

単純平均総損益=¥43,769
単純平均ドローダウン=¥8,586

リスク対期待値=5.097

 

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2015.11.15-2017.11.19-スプ5

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2015.11.15-2017.11.19-スプ12

MegaSinka-v4.09-USDJPY-2015.11.15-2017.11.19-スプ18

メガSinka-v4.09-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(2.00年割)=11.85%
スプ12総損益%(2.00年割)=10.73%
スプ18総損益%(2.00年割)=10.09%

スプ5最大ドローダウン%=1.84%
スプ12最大ドローダウン%=1.85%
スプ18最大ドローダウン%=1.89%

単純平均総損益%=10.89%
単純平均最大ドローダウン%=1.86%
リスク対期待値=5.854

 

まとめ

直近成績を優先した内容になりました。

長期ではリスク対期待値は低下しました。

中期・短期ではリスク対期待値は大幅に改善しました。

ただし全体的に取引回数が減りました。

取引回数よりもエントリー精度を優先した調整と言えそうです。

取引回数も求めるならTPMIXを使えばOKと割り切った方が良いでしょう。

 

大きく負けたくないから長期的に対応させつつ

それでも今勝てないと意味が無いから直近を優先した

アプデ説明通りな印象です。

 

 

次回はユーロドルを検証します。

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