【メガSinka】v4.07 ユーロドル長期バックテスト


本日はメガSinka-v4.07のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

究極の2時間勝負スキャルピング!
メガSinka

爆Sinka | fx-on.com

 

EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)

myfxを想定したスプレッド(12)(18)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ18-0.1固定

メガSinka-v4.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(14.41年割)=$451.60
スプ12総損益(14.41年割)=$345.84
スプ18総損益(14.41年割)=$264.67

スプ5最大ドローダウン=$184.72
スプ12最大ドローダウン=$175.30
スプ18最大ドローダウン=$194.80

単純平均総損益=$354.03
単純平均ドローダウン=$184.94

リスク対期待値=1.914

 

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ5

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ12

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2003.06.02-2017.10.29-スプ18

メガSinka-v4.07-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(14.41年割)=18.33%
スプ12総損益%(14.41年割)=11.63%
スプ18総損益%(14.41年割)=7.67%

スプ5最大ドローダウン%=3.75%
スプ12最大ドローダウン%=3.17%
スプ18最大ドローダウン%=3.92%

単純平均総損益%=12.54%
単純平均最大ドローダウン%=3.61%
リスク対期待値=3.473

 

Tickstory中期7年データ

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ18-0.1固定

メガSinka-v4.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(7.83年割)=$396.78
スプ12総損益(7.83年割)=$303.24
スプ18総損益(7.83年割)=$228.87

スプ5最大ドローダウン=$184.72
スプ12最大ドローダウン=$160.72
スプ18最大ドローダウン=$192.12

単純平均総損益=$309.63
単純平均ドローダウン=$179.18

リスク対期待値=1.728

 

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ5

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ12

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2010.01.01-2017.10.29-スプ18

メガSinka-v4.07-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(7.83年割)=11.09%
スプ12総損益%(7.83年割)=7.76%
スプ18総損益%(7.83年割)=5.44%

スプ5最大ドローダウン%=3.71%
スプ12最大ドローダウン%=3.13%
スプ18最大ドローダウン%=3.31%

単純平均総損益%=8.09%
単純平均最大ドローダウン%=3.38%
リスク対期待値=2.393

 

Tickstory短期2年データ

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ18-0.1固定

メガSinka-v4.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(2.00年割)=$192.35
スプ12総損益(2.00年割)=$175.36
スプ18総損益(2.00年割)=$156.03

スプ5最大ドローダウン=$89.54
スプ12最大ドローダウン=$92.01
スプ18最大ドローダウン=$93.93

単純平均総損益=$174.58
単純平均ドローダウン=$91.82

リスク対期待値=1.901

 

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ5

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ12

MegaSinka-v4.07-EURUSD-2015.10.25-2017.10.29-スプ18

メガSinka-v4.07-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(2.00年割)=4.03%
スプ12総損益%(2.00年割)=3.69%
スプ18総損益%(2.00年割)=3.29%

スプ5最大ドローダウン%=1.81%
スプ12最大ドローダウン%=1.83%
スプ18最大ドローダウン%=1.84%

単純平均総損益%=3.67%
単純平均最大ドローダウン%=1.82%
リスク対期待値=2.016

 

まとめ

地味だけど確実に良くなってます。

長期と短期で改善されたようです。

ぱっと見の印象だとグラフ形状は凸凹して悪いような気もするけど

数字を見るとドローダウンは小さくなり利益が増えています。

リスク対期待値で比較するとこのあたり分かりやすいかと思います。

 

今まで成績悪かったユーロドルでリスク対期待値2.0を超えてくるのは初めてじゃないかな??負けても、すぐに利益を出して復活してくれることを示しています。

これからの成績が楽しみになりますねw

 

次回は爆Sinka-v4.07-EURUSDを検証します。

 

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