【メガSinka】v4.06 ユーロ円長期バックテスト


本日はメガSinka-v4.06のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

究極の2時間勝負スキャルピング!
メガSinka

爆Sinka | fx-on.com

 

EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)

myfxを想定したスプレッド(12)(18)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ18-0.1固定

メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(14.33年割)=¥33,104
スプ12総損益(14.33年割)=¥28,077
スプ18総損益(14.33年割)=¥25,530

スプ5最大ドローダウン=¥18,550
スプ12最大ドローダウン=¥18,760
スプ18最大ドローダウン=¥18,940

単純平均総損益=¥28,903
単純平均ドローダウン=¥18,750

リスク対期待値=1.541

 

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ5

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ12

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ18

メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(14.33年割)=14.07%
スプ12総損益%(14.33年割)=10.72%
スプ18総損益%(14.33年割)=9.23%

スプ5最大ドローダウン%=3.82%
スプ12最大ドローダウン%=3.99%
スプ18最大ドローダウン%=4.15%

単純平均総損益%=11.34%
単純平均最大ドローダウン%=3.98%
リスク対期待値=2.849

 

Tickstory中期7年データ

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ18-0.1固定

メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(7.75年割)=¥33,415
スプ12総損益(7.75年割)=¥28,502
スプ18総損益(7.75年割)=¥25,106

スプ5最大ドローダウン=¥15,369
スプ12最大ドローダウン=¥16,216
スプ18最大ドローダウン=¥16,942

単純平均総損益=¥29,007
単純平均ドローダウン=¥16,175

リスク対期待値=1.793

 

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ5

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ12

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ18

メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(7.75年割)=10.68%
スプ12総損益%(7.75年割)=8.67%
スプ18総損益%(7.75年割)=7.38%

スプ5最大ドローダウン%=3.78%
スプ12最大ドローダウン%=3.94%
スプ18最大ドローダウン%=4.12%

単純平均総損益%=8.91%
単純平均最大ドローダウン%=3.94%
リスク対期待値=2.261

 

Tickstory短期2年データ

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ18-0.1固定

メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(2.00年割)=¥30,180
スプ12総損益(2.00年割)=¥28,272
スプ18総損益(2.00年割)=¥24,867

スプ5最大ドローダウン=¥12,030
スプ12最大ドローダウン=¥12,380
スプ18最大ドローダウン=¥12,680

単純平均総損益=¥27,773
単純平均ドローダウン=¥12,363

リスク対期待値=2.246

 

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ5

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ12

MegaSinka-v4.06-EURJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ18

メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(2.00年割)=7.28%
スプ12総損益%(2.00年割)=6.77%
スプ18総損益%(2.00年割)=5.88%

スプ5最大ドローダウン%=3.06%
スプ12最大ドローダウン%=3.12%
スプ18最大ドローダウン%=3.19%

単純平均総損益%=6.64%
単純平均最大ドローダウン%=3.12%
リスク対期待値=2.128

 

まとめ

取引回数が増えましたね。

増えたというか戻ったと言うべきでしょうか。

取引しないEAは「そもそも論として使う価値が無い」訳です。

リスクを取らない=利益もない、損失もない

「最低限バックテストで勝てること」「取引回数は多い方が良い」ということはご理解頂けるかと思います。

 

 

期待値で優先度を決めると

ドル円 > ユーロ円 > ユーロドル となります。

 

私の実運用でのおすすめは

ドル円 > ユーロ円 = ユーロドル

2:1:1くらいが丁度良いのでは無いでしょうか?

 

次回は爆Sinkaドル円を検証します。

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