【メガSinka】v4.06 ドル円長期バックテスト


本日はメガSinka-v4.06のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

究極の2時間勝負スキャルピング!
メガSinka

爆Sinka | fx-on.com

 

EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)

myfxを想定したスプレッド(12)(18)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ18-0.1固定

メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(14.33年割)=¥36,743
スプ12総損益(14.33年割)=¥31,567
スプ18総損益(14.33年割)=¥27,205

スプ5最大ドローダウン=¥13,490
スプ12最大ドローダウン=¥14,281
スプ18最大ドローダウン=¥15,247

単純平均総損益=¥31,838
単純平均ドローダウン=¥14,339

リスク対期待値=2.220

 

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ5

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ12

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.08-スプ18

メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(14.33年割)=13.00%
スプ12総損益%(14.33年割)=10.13%
スプ18総損益%(14.33年割)=8.15%

スプ5最大ドローダウン%=2.79%
スプ12最大ドローダウン%=3.01%
スプ18最大ドローダウン%=3.30%

単純平均総損益%=10.42%
単純平均最大ドローダウン%=3.03%
リスク対期待値=3.438

 

Tickstory中期7年データ

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ18-0.1固定

メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(7.75年割)=¥28,390
スプ12総損益(7.75年割)=¥25,450
スプ18総損益(7.75年割)=¥22,686

スプ5最大ドローダウン=¥13,140
スプ12最大ドローダウン=¥14,281
スプ18最大ドローダウン=¥15,247

単純平均総損益=¥25,508
単純平均ドローダウン=¥14,222

リスク対期待値=1.793

 

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ5

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ12

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.08-スプ18

メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(7.75年割)=7.17%
スプ12総損益%(7.75年割)=6.28%
スプ18総損益%(7.75年割)=5.43%

スプ5最大ドローダウン%=2.73%
スプ12最大ドローダウン%=2.98%
スプ18最大ドローダウン%=3.22%

単純平均総損益%=6.29%
単純平均最大ドローダウン%=2.97%
リスク対期待値=2.117

 

Tickstory短期2年データ

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ18-0.1固定

メガSinka-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(2.00年割)=¥44,064
スプ12総損益(2.00年割)=¥40,775
スプ18総損益(2.00年割)=¥36,137

スプ5最大ドローダウン=¥11,780
スプ12最大ドローダウン=¥12,060
スプ18最大ドローダウン=¥13,665

単純平均総損益=¥40,325
単純平均ドローダウン=¥12,501

リスク対期待値=3.225

 

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ5

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ12

MegaSinka-v4.06-USDJPY-2015.10.11-2017.10.08-スプ18

メガSinka-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(2.00年割)=9.87%
スプ12総損益%(2.00年割)=9.00%
スプ18総損益%(2.00年割)=7.83%

スプ5最大ドローダウン%=2.29%
スプ12最大ドローダウン%=2.33%
スプ18最大ドローダウン%=2.38%

単純平均総損益%=8.90%
単純平均最大ドローダウン%=2.33%
リスク対期待値=3.819

 

まとめ

またも全ての期間で期待値改善を確認!!

v4.00になってから調子上げて来ていますがv4.06はさらに良さそうです(o゚▽゚)o

v4.00を使って実感したのは「データ上の損益も大事」だけど「データでは見えないエントリー精度も大事」だと理解しました。データは良いのに勝てないEAがある場合はバグはもちろんのこと、エントリー精度も疑ってみましょう。

これからはバックテストを行い結果をチャートに表示してエントリー精度を目視確認ですね(^_^;)

「損切り上手」「塩漬け上手」なだけのEAになってたら危険・・・・w

 

v4.06楽しみです!!

とりあえず月曜からはv4.06に切り替えます。

 

次回はユーロドルを検証します。

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