本日はメガSinka-v3.33のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ18-0.1固定
メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.08年割）＝￥24,773
スプ12総損益（14.08年割）＝￥22,456
スプ18総損益（14.08年割）＝￥19,442
スプ5最大ドローダウン＝￥19,764
スプ12最大ドローダウン＝￥20,282
スプ18最大ドローダウン＝￥21,350
単純平均総損益＝￥22,223
単純平均ドローダウン＝￥20,465
リスク対期待値＝1.085
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ5
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ12
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ18
メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.08年割）＝4.06％
スプ12総損益％（14.08年割）＝3.60％
スプ18総損益％（14.08年割）＝2.99％
スプ5最大ドローダウン％＝2.49％
スプ12最大ドローダウン％＝2.56％
スプ18最大ドローダウン％＝2.67％
単純平均総損益％＝3.55％
単純平均最大ドローダウン％＝2.57％
リスク対期待値＝1.381
Tickstory中期7年データ
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ18-0.1固定
メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.50年割）＝￥21,341
スプ12総損益（7.50年割）＝￥18,506
スプ18総損益（7.50年割）＝￥15,946
スプ5最大ドローダウン＝￥17,204
スプ12最大ドローダウン＝￥18,466
スプ18最大ドローダウン＝￥15,960
単純平均総損益＝￥18,597
単純平均ドローダウン＝￥17,210
リスク対期待値＝1.080
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ5
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ12
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ18
メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.50年割）＝3.04％
スプ12総損益％（7.50年割）＝2.57％
スプ18総損益％（7.50年割）＝2.21％
スプ5最大ドローダウン％＝2.26％
スプ12最大ドローダウン％＝2.43％
スプ18最大ドローダウン％＝2.00％
単純平均総損益％＝2.60％
単純平均最大ドローダウン％＝2.23％
リスク対期待値＝1.165
Tickstory短期2年データ
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ18-0.1固定
メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝￥26,615
スプ12総損益（2.00年割）＝￥25,153
スプ18総損益（2.00年割）＝￥22,211
スプ5最大ドローダウン＝￥7,490
スプ12最大ドローダウン＝￥7,700
スプ18最大ドローダウン＝￥7,880
単純平均総損益＝￥24,659
単純平均ドローダウン＝￥7,690
リスク対期待値＝3.206
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ5
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ12
MegaSinka-v3.33-EURJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ18
メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝3.58％
スプ12総損益％（2.00年割）＝3.39％
スプ18総損益％（2.00年割）＝2.95％
スプ5最大ドローダウン％＝0.93％
スプ12最大ドローダウン％＝0.96％
スプ18最大ドローダウン％＝0.98％
単純平均総損益％＝3.30％
単純平均最大ドローダウン％＝0.95％
リスク対期待値＝3.473
まとめ
やはり最大DDが長期安定しています
最大DDが0.95％～2.57％となっていますので
資金100万でRisk1.0の場合＝損失3万円程度でEA停止判断が可能です。
取引回数が少ない点は注意して下さい。
バックテスト上ではユーロ円が最も総損益が少ない通貨ペアとなっていますが
ドル円と同じくらい取引回数があればドル円と同じくらい稼いでくれるでしょう。
今回気づいた新たなメリット
メガSinka全体として一度に発注するロット数が減少しています。
ロット数減少↓＝必要証拠金減少↓＝余剰証拠金増加↑
これは必要証拠金が高い日本法人FX業者に対応した施策になっていることです。
バックテストは1通貨ペアによるデータとなります。
フォワードはどうでしょうか？
複数EA、複数チャートで運用するのが一般的です。
1EAだけがバックテスト通りに証拠金を占有することはありえません。
メガSinkaがポジションを持っていても「より多く余剰証拠金を残す」
それにより他EAのポジションを邪魔をしないように配慮されているかもです。
多通貨ペア運用やナンピンポジションにも同様の効果があります。
やはりバックテスト通りに運用できるよう改善されているのですねｗ
次回は爆Sinkaドル円を検証します。
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