【メガSinka】v3.33 ユーロドル長期バックテスト


本日はメガSinka-v3.33のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

究極の2時間勝負スキャルピング!
メガSinka

爆Sinka | fx-on.com

 

EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)

myfxを想定したスプレッド(12)(18)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2003.06.02-2017.07.16-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2003.06.02-2017.07.16-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2003.06.02-2017.07.16-スプ18-0.1固定

メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(14.08年割)=$209.33
スプ12総損益(14.08年割)=$168.28
スプ18総損益(14.08年割)=$140.58

スプ5最大ドローダウン=$99.00
スプ12最大ドローダウン=$100.40
スプ18最大ドローダウン=$101.82

単純平均総損益=$172.73
単純平均ドローダウン=$100.40

リスク対期待値=1.720

 

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2003.06.02-2017.07.16-スプ5

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2003.06.02-2017.07.16-スプ12

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2003.06.02-2017.07.16-スプ18

メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(14.08年割)=5.83%
スプ12総損益%(14.08年割)=4.38%
スプ18総損益%(14.08年割)=3.51%

スプ5最大ドローダウン%=2.09%
スプ12最大ドローダウン%=2.07%
スプ18最大ドローダウン%=2.20%

単純平均総損益%=4.57%
単純平均最大ドローダウン%=2.12%
リスク対期待値=2.155

 

Tickstory中期7年データ

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2010.01.01-2017.07.16-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2010.01.01-2017.07.16-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2010.01.01-2017.07.16-スプ18-0.1固定

メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(7.50年割)=$235.73
スプ12総損益(7.50年割)=$191.45
スプ18総損益(7.50年割)=$162.14

スプ5最大ドローダウン=$88.90
スプ12最大ドローダウン=$89.60
スプ18最大ドローダウン=$90.20

単純平均総損益=$196.44
単純平均ドローダウン=$89.56

リスク対期待値=2.193

 

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2010.01.01-2017.07.16-スプ5

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2010.01.01-2017.07.16-スプ12

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2010.01.01-2017.07.16-スプ18

メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(7.50年割)=5.79%
スプ12総損益%(7.50年割)=4.53%
スプ18総損益%(7.50年割)=3.74%

スプ5最大ドローダウン%=2.10%
スプ12最大ドローダウン%=1.87%
スプ18最大ドローダウン%=1.88%

単純平均総損益%=4.68%
単純平均最大ドローダウン%=1.95%
リスク対期待値=2.400

 

Tickstory短期2年データ

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2015.07.19-2017.07.16-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2015.07.19-2017.07.16-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2015.07.19-2017.07.16-スプ18-0.1固定

メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(2.00年割)=$65.41
スプ12総損益(2.00年割)=$42.21
スプ18総損益(2.00年割)=$23.60

スプ5最大ドローダウン=$83.85
スプ12最大ドローダウン=$81.74
スプ18最大ドローダウン=$84.78

単純平均総損益=$43.74
単純平均ドローダウン=$83.45

リスク対期待値=0.524

 

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2015.07.19-2017.07.16-スプ5

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2015.07.19-2017.07.16-スプ12

MegaSinka-v3.33-EURUSD-2015.07.19-2017.07.16-スプ18

メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(2.00年割)=1.27%
スプ12総損益%(2.00年割)=0.78%
スプ18総損益%(2.00年割)=0.35%

スプ5最大ドローダウン%=2.08%
スプ12最大ドローダウン%=1.83%
スプ18最大ドローダウン%=1.89%

単純平均総損益%=0.80%
単純平均最大ドローダウン%=1.93%
リスク対期待値=0.414

 

まとめ

最大DDが非常に安定しています。

長期的にも中期的にも短期的にも最大DDは1.93%~2.12%と安定しています。

そのためドル円と同じく資金管理が非常に楽です。

資金100万でRisk1.0運用なら損失2.5万~3.0万円を超えてきたらEA停止という判断ができます。

 

ユーロドルは利益にバラツキがあるようです

短期2年での利益が非常に少なくなっていることが分かります。

原因は歴史的に年間値幅が小さいことでは無いか?と推測できます。

近年は過去17年間の中で1位2位を争うほど小さい値幅となっております。

値動きが無ければトレード収益は期待できません。

値動きが活発になってくると利益を出してくれそうな予感です。

 

次回はユーロ円を検証します。

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